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如何应用止损策略

不同的市场环境下,应采取不同的操作策略。比如说,在强势上升行情中,如何获取更大的利润要考虑得多些;而在弱势调整市中,如何减少损失应是摆在第一位的。能否正确使用止损,是专业投资者与非专业投资者的重要区别之一。那么,对一般投资者而言,如何设定止损呢?下面我们就以东方航空(600115)为例,来给大家总结一下止损的一些方法。$$1.止损的设定原则。一是要考虑趋势的变化。当趋势已从上升势转为下跌势或正处于下跌过程中时,就需要采取止损策略。二是要考虑投资者在什么趋势下交易。投资者首先要知道自己是在什么时间结构中进行交易,是中长线、中线还是短线。也就是说,止损的原则是趋势而不是价格。$$如东方航空,该股从1月22日的最低价3.71元涨至7月30日的6.89元,涨幅高达85%,上涨时间是6个月,从时间和空间上都已完成中期上涨的目标。而且从上涨的波段看,也呈现出两波中短期上涨的特征,第一波是从3.71元至5.18元,第二波是从4.45元至6.9...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 财经时报2002-10-19
河南大学
河南大学

止损策略在跨周期Donchian Chennel交易系统中的研究与应用

本文研究的主要有两个对象:首先是Donchian Chennel交易系统,针对该系统存在的一个缺陷—入市信号无法应对日内拉锯现象,通过给系统加入时间过滤器修正为跨周期Donchian Chennel交易系统。其次从大部分投资者不懂得风险控制这一现象出发,本文又着重的研究了止损策略,从量化建模角度进行深入的研究。研究内容涉及了交易系统理论、建立止损模型、不同止损模型对交易系统的影响、如何在不同市场特性下选择止损模型等内容。具体研究结论如下:第一,本文通过对拉锯现象的分析,给原系统加入了时间过滤器修正为跨周期Donchian Chennel交易系统。该系统能有效的过滤市场上的日间假突破现象,大大的优化了入场信号的可靠度。第二,加入止损模型后会影响交易系统的盈利能力。通过对三个品种的收益率对比我们发现:在每一个品种里,无止损也就是隐含止损策略的收益率都是最高的。第四,止损模型能有效改进系统的风险暴露。跟踪止损策略在以上三次测试中的最大...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

重庆大学
重庆大学

止损策略对双随机安全第一投资组合模型的影响研究

本文的主要研究内容是证券投资组合理论,针对证券市场会重复出现某些技术形态以及投资者会采用止损策略这两个现象,从如何确定股票收益率,如何建立合适的投资组合模型,如何设计高效的求解算法,止损策略如何对投资组合模型产生影响,如何确定止损策略的最优止损点和止盈点这五个方面入手,运用理论分析和定量分析相结合的方法做出了深入研究。主要研究内容可概述如下:①大量的理论和实践表明,股票市场会重复出现某些技术形态,具有某些形态的股票容易上涨,具有某些形态的股票容易下跌。如果投资者能够总结这些重复出现技术形态的规律并将其用于选择股票,则可以提升其在股市的盈利表现。针对这一现象,本文首先给出了一种新的量化股票收益率的方法并用双随机变量来描述股票收益率;随后,在已有文献的基础上建立了双随机安全第一投资组合模型并设计了一种融合了双重随机模拟技术与遗传算法的混合智能算法;最后,借助两类数值例子验证了新模型和算法的有效性,并根据数值结果给投资者提出相应的投资...  (本文共123页) 本文目录 | 阅读全文>>

《安徽水利财会》2008年02期
安徽水利财会

非常实用的炒股小技巧

小技巧一:关子止损点和止赢点的问题。我觉得这一点很重要,止赢点和止损点的设立对非职业股民来说尤为重要,有很多散户会设立止损点,但是不会设立止赢点。小技巧二:不要奢望买入股票的最低价,不要妄想卖出股票的最高价。有些朋友总想买人股票的最低价而卖出股票的最高价,我认为那是不可能的,有这个想法的人不是广个炒股高手。只有庄家才知道股价可能涨跌到什么程度,庄家也不能完全控制其走势。小技巧三:量能的搭配问题。有些股评人士总把“价升量增”的说法放在嘴边。经过多年的经验总结,我认为无量创新高的股票尤其应该格外关注,而创新高异常放量的个股反而应该小心。而做短线回调、越跌越有量的股票应该做反弹,当然不包括跌到板的股票和顶部放量下跌的股票。小技巧四:善用联想。联想是什么?我想说的是,根据市场的某个反应,展开联想,获得短线收益。一般主流龙头股的股价往往被游资迅速拉至涨停,短线高手往往都追不上,这时候,往往联想能给你带来意外惊喜。比如,联通公司的股价一开盘...  (本文共1页) 阅读全文>>

《股市动态分析》2019年19期
股市动态分析

根据股性制定策略 避免错误止损

实盘操作影响成功率的因素很多。买入后目标股票先调整再上升,因在下跌中无法忍耐而砍仓止损,倒在黎明前是其中一个常见因素。上升黎明前的下跌调整中砍仓走人原因有两个:(1)目标品种调整幅度过大跌破止损位,为控制风险而必须止损。(2)目标品种下跌时因自身问题忍耐不了而撤退。因调整幅度过大跌破止损位而止损,这是技术风险控制手段必须严格执行。但持有品种并没跌破止损位,因自身忍耐不了而砍仓撤退,这就是个人心理问...  (本文共1页) 阅读全文>>

《思维与智慧》2017年20期
思维与智慧

人生止损点

真正的炒股行家都会设立盈亏止损点。假如一只股票买进30元,那么行家就会设立25元的止损点,一旦股票跌至25元,就会抛售,以免造成自己不能承受的损失。这个止损点因人的财力而定,可高可低。一般来说,如果在股市里有自己的止损点,短期内或有亏损,但长期操作,应该有20%以上的收益,即使亏损,也不会超过5%。这是不少股票操盘手的经验之谈。人生其实也是如此,需要一个止损点。你最坏能承受怎么样的遭遇,然后把自己假设在那样的环境中,再来准备自己该做些什么。有位朋友,早年中专毕业,学的是文秘。在一家国企工作,任办公室文秘。上个世纪九十年代初,许多国企经营不善,死气沉沉,而民营企业却蒸蒸日上,前景光明。一些有“一技之长”的国企员工纷纷跳槽,这样可以拿到几倍于国企的工资。当时他经常与我讨论一个问题:如果企业破产了,他靠什么娶妻生子。文秘这一专业,当时在社会上竞争力很弱。他把自己的“人生设定”得非常悲观,而我总是不断地安慰他,告诉他天无绝人之路。后来,...  (本文共1页) 阅读全文>>

《金融经济》2018年09期
金融经济

止损操作也有技巧

“止损术”用得好,不仅能避免因个股大跌带来的风险,而且能增加中长线获利机会。但若用不好,也会适得其反。无论是大盘还是个股,从高位下来经过一段时间的大幅调整,一些技术派投资者总会津津乐道起短线操作法中的“止损术”。的确,从“过去”的市场走势看,及时止损这样的股票很有必要。但从低点起涨以后,经过一段时间的大幅上涨,技术派投资者又会对长线投资中的“不动法”情有独钟。因为,只有不为波动所惑,牢牢握住这类股票,才能取得丰硕回报。截然不同的两种操作法折射出同样的问题:普通投资者采用“止损术”炒股究竟灵不灵,行不行得通,实际操作中该注意哪些问题?防止适得其反所谓“止损术”,一般指投资者买入股票后,为了防止损失扩大,事先设立止损点位或价位,当大盘或个股跌至该点位或价位时卖出股票、控制风险的操作方法。“止损术”用得好,不仅能避免因个股大跌带来的操作风险,而且能增加中长线获利机会。但若用不好,也会适得其反,不仅将错失获利机会,而且极有可能带来新的操...  (本文共2页) 阅读全文>>