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现券风险VaR测度

近期在政策面和基本面的作用下现券市场出现了较大幅度的回调,畸低的收益率水平有所回升,同时过于平坦的收益率  (本文共1页) 阅读全文>>

《商》2012年11期

基于久期模型的债券免疫策略分析

本文主要分析了债券对于利率变动的免疫策略,利用价格收益与再投资收益的此消...  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 《商》2012年11期
《中国乡镇企业会计》2011年05期
中国乡镇企业会计

久期模型在财务中的应用

所谓久期就是指将所有影响债券利率风险的因素全考虑进去,形成一个经过修正的...  (本文共1页) 阅读全文>>

《经济视角(中旬)》2011年10期
经济视角(中旬)

久期理论的创新运用

久期理论是1938年由(F.R.Macaulay)麦考莱提出,所以又称为麦考...  (本文共1页) 阅读全文>>

《上海管理科学》2011年02期
上海管理科学

股票久期与资产组合的利率风险度量

股票利率风险的定量研究在中国尚不多见。论文采用久期技术探讨了资产组合利率风险测量与管理问题。论文创新之处在于建立了...  (本文共5页) 阅读全文>>

《数理统计与管理》2010年03期
数理统计与管理

高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究

本文基于Log-ACD模型和一类非参数模型,研究了股票价格持续上升时期和价格持续下降时期,交易量久期与价格变化的动态关系。研究表明在不同的市场格局下,价格变化对交易量的影响会有显著区别。另一方面我们发...  (本文共11页) 阅读全文>>