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巴塞尔协议Ⅲ汉化:筑基“十二五”银行监管

构建宏观审慎的管理制度框架,从制度层面保障了中国金融机构、金融体系的长治久安。制度刚性的约束,也使系统性风险大大降低。设计此目标,即是“十一五”期间金融机构成功改革基础上的升华,也体现了国内金融监管适应国际形势的考量。$$  继2003年银监会成立之后,中国银行业监管变革时点再次来临。$$  “十一五”期间,我国金融行业改革重点落在金融机构,特别是银行业金融机构的内部改革之上。此种改革以单家银行为对象,又以四大国有商业银行股改、成功上市最具代表性。$$  “十二五”期间,改革重点转至建立宏观审慎监管框架上来。“十二五”规划阐述金融领域改革时,第一句便要求“深化金融体制改革,构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架”。$$  构建宏观审慎的管理制度框架,从制度层面保障了中国金融机构、金融体系的长治久安。制度刚性的约束,也使系统性风险大大降低。设计此目标,即是“十一五”期间金融机构成功改革基础上的升华,也体现了国内金融监管适应国际形势的...  (本文共2页) 阅读全文>>

《纳税》2018年23期
纳税

巴塞尔协议Ⅲ的分阶段实施进展及对我国金融监管的影响

1引言《巴塞尔协议III》出现的原因是2008年的次贷危机,导致各国在调整推进《巴塞尔协议II》的过程中,让《巴塞尔协议III》应运而生。2010年9月通过了《巴塞尔协议III》,提高了银行一级资本充足率的要求,并首次将杠杆率指标引入银行管理体系。在2017年12月,《巴塞尔协议III》完成修订,更多的是对于2008年金融危机后对金融行业监管模式的一次彻底的反思。我国商业银行根据巴塞尔II和III的要求,出行《商业银行资本管理办法(试行)》,确定了标准方法和高级方法两种计算资本充足率的方式,并在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等六家银行采用实施高级方法。2中国版巴塞尔协议分阶段实施现状2.1资本监管银监会要求大型银行在2013年年底达到9.5%的资本充足率,在2018年年底达到11.5%的资本充足率。这样的安排让它们有一个5年的缓冲期。根据在银监会网站的数据检索,2013年年底资本充足率达到12.19%...  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 《纳税》2018年23期
《南开经济研究》2015年02期
南开经济研究

实施巴塞尔协议Ⅲ对中国宏观经济的影响分析

一、引言在本轮金融危机爆发之初,大多数人包括各国的中央银行、监管当局、政策制定者、国际金融组织、私人部门以及学术界都大大低估了本次全球金融危机的严重性。关于此次危机的深层次思考至少可以追溯为经济大缓和时期的过度乐观主义的长期积累。在该时期,世界范围内出现了较高的经济增长、较低的利率和流动性充裕条件下的金融产品价格的温和波动率的良性综合。也恰恰因为如此,各国的投资者纷纷追求高收益并大大低估投资尤其是创新性金融产品的风险。危机过后,全球引发了新一轮的关于金融监管改革的浪潮,各国纷纷出台各自的改革措施,其中最具影响力的是巴塞尔委员会2010年9月出台的巴塞尔Ⅲ(BaselⅢ)资本协议。从巴塞尔I到巴塞尔Ⅲ,对商业银行的资本要求日益提高,对商业银行的资本监管框架日臻完善。《巴塞尔协议Ⅲ》全面改善了原有协议的资本框架和资本充足率要?贾飙,南开大学经济学院金融学系(邮编:300071),E-mail:jiabiao@mail.nankai....  (本文共15页) 阅读全文>>

《现代经济信息》2013年24期
现代经济信息

《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行的风险管理的影响

在我国的市场经济的条件下,全球银行业监管机构针对商业银行监管所做出的大规模改革,将对我国商业银行的经营与管理产生深刻影响。我国应如何在新规定的要求下,来保证与国际银行接轨,不断的加强商业银行的风险管理,这是我们面临的新的挑战。一、《巴塞尔协议III》的主要内容1.对资本金的要求更为严格。《巴塞尔协议III》对银行资本构成、资产质量、资本充足率以及流动性指标等方面提升了监管要求。一级资本充足率的下限由原来的4%调到了6%,核心一级资本充足率由原来的2%上调到了4.5%,总资本的充足率将保持在8%不变。由此可见,巴塞尔委员会为了促进商业银行的管理,进行了深度的改革。2.首次提出了0-2.5%的逆周期资本缓冲区间。巴塞尔委员会对各国虽未进行统一规定,但按照其建议,各国的银行当局应该根据经济周期和商业银行最近的经营状况,规定商业银行要增加规模为风险资本的0%~2.5%的逆周期缓冲资本,来保证银行的安全性。3.加入了新指标—杠杆比率,并对...  (本文共1页) 阅读全文>>

《银行家》2013年01期
银行家

“巴塞尔协议Ⅲ”按期执行受阻

按照巴塞尔银行监管委员会要求和2010年‘,二十国集团”会议达成的决议,巴塞尔协议成员国应从2013年l月1日开始实施“巴塞尔协议111”(简称“协议m”),逐步提升在资本充足率等方面的监管要求。但从目前全球主要国家情况来看,美国宣布无限期推迟“协议m”执行,主要欧洲国家宣布推迟半年、一年甚至更长期限。我国银监会2012年11月宣布中国将按期实施“协议111”要求,一度在市场上引起多种反响,但最新的消息似乎显示银监会亦开始犹豫是否按期执行“协议111”要求。从全球范围来看,大多数国家推迟执行“协议m”要求已成定局。全球经济运行持续低迷,国际金融环境仍有恶化趋势,“协议111”的执行将给各国银行体系和经济恢复带来更大压力,同时,基于金融稳定的考虑也削弱了各国按期执行的动力。尽管加拿大、德国等国表达了对无法按期执行“协议m”的担忧,但从全球范围来看,“协议m”到底何时真正开始启动,仍无确切日期,按现有形势预测,最快开始执行或在201...  (本文共3页) 阅读全文>>

《征信》2013年04期
征信

中国银行业与《巴塞尔协议Ⅲ》

近年来,随着中国银行业走出国门,参与国际竞争的步伐越迈越快,中国银行业也在不断适应国际规则,《巴塞尔协议》对中国银行业的影响持续深化,并逐渐成为我国央行和监管机构制定适合我国实际的监管法规的主要参考和监管要求变革的风向标。那么,《巴塞尔协议Ⅲ》的核心内容是什么?中国银行业该如何应对《巴塞尔协议Ⅲ》呢?一、《巴塞尔协议Ⅲ》的核心内容(一)提高最低资本金比率,强化资本充足率监管标准在全球商业银行面临巨大风险的背景下,巴塞尔委员会在《巴塞尔协议Ⅲ》中对银行业市场准入、自营交易、场外衍生品市场、存贷款风险控制和资产证券化等银行活动提出了更加严格的资本要求。巴塞尔监管委员会的一揽子改革方案当中,最为重要的改革是:到2015年1月,一级资本金充足率将从现行的4%上调至6%,由普通股和留存收益构成的“核心”一级资本金最低要求从2%提升至4.5%。巴塞尔监管委员会还首次提出设立“资本保护缓冲资金”,其比例不得低于商业银行风险资产的2.5%。“资...  (本文共3页) 阅读全文>>

权威出处: 《征信》2013年04期