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德媒:未来十年最可能破产的国家是阿根廷

“未来,为避免破产的悲剧,国家需要更多的钱。”近日,德国主流媒体在综合国际货币基金组织(IMF)与部分评  (本文共2页) 阅读全文>>

《科学技术与工程》2012年12期
科学技术与工程

风险投资和大额索赔下有限时间破产概率

考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率。在索赔额分布属于L∩D...  (本文共5页) 阅读全文>>

《泰山医学院学报》2008年10期
泰山医学院学报

更新风险模型的有限时间破产概率

目的研究一类更新风险模型下有限时间水平破产概率。方法通过高阶线性方程组解的存在性理论,使用Laplace变换等方法,进行有限时间破产概率...  (本文共3页) 阅读全文>>

《盐城工学院学报(自然科学版)》2005年01期
盐城工学院学报(自然科学版)

一类带干扰风险过程的有限时破产概率问题

研究一类带干扰风险过程的有限时破产概率问题 ,获得了有限时破产概率的依赖时间的Lundberg不等式以及Lundberg指数和破...  (本文共5页) 阅读全文>>

《西安电子科技大学学报》2004年03期
西安电子科技大学学报

破产概率的一种改进解法

提出了刚性企业、弹性企业、最大容忍损失及临界破产概率4个概念,据此给出了...  (本文共3页) 阅读全文>>

华南理工大学
华南理工大学

保险精算中保险风险破产概率计算与算法研究

保险公司提供的风险保障,在整个国民经济发展中起着重要的作用,随着现代社会的不断发展,保险市场日趋复杂,导致形成风险的诸多内外因素交织在一起,出现了许多不确定性因素,给保险风险管理与控制带来新的挑战,其破产必定对整个社会造成严重的影响。如何对复杂市场环境下保险公司面临的风险进行整体度量是现代精算科学亟待解决的核心问题。破产概率是度量保险公司风险的重要指标,风险管理者首先会根据保险业务的保费收入、赔付、分红、再保险、投资额和瞬时盈余额等历史数据呈现出来的特征提出不同的保险风险模型;并希望对保险风险模型的破产概率进行精确计算和预测,最后利用破产概率值对保险公司的整体风险进行度量以达到控制风险之目的。然而,对于绝大多数的风险模型,我们只能得到其破产概率所满足的积分-微分方程,或者破产概率满足的无穷级数解。而这些积分-微分方程一般都非常复杂,精确的破产概率很少,只能在当索赔为指数分布或有限离散分布值的情况下才能获取,而且对于索赔为重尾分布...  (本文共133页) 本文目录 | 阅读全文>>