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Excel在蒙特卡罗模拟法中的应用

蒙特卡罗模拟法(MonteCarlo simulation)是一种以数理统计理论为指导的模拟技术,其实质是按概率分布产生随机数的方法来模拟可能出现的随机现象。在投资项目不确定性风险分析中,我们可以将敏感性分析与各个不确定因素的概率分布进行结合来衡量投资项目风险,即根据随机数对影响因素的概率分布进行随机抽样,使模拟值涵盖各种可能出现的情况,再根据每次随机抽样值来计算投资项目的净现值期望值和标准差,以此衡量投资项目风险。蒙特卡罗模拟方法的优点在于它是一种全值估计方法,它所产生的大量情景可以解决非线性、大幅波动问题;其缺点在于因依赖所确定的随机过程而有可能导致模型风险,当然如果模型做得正确,则此方法可能是衡量风险最全面的方法。$$在Excel中,利用蒙特卡罗模拟法分析投资项目风险的基本思路和方法是:估计影响投资项目净现值的各关键因素各种可能结果的概率,列每个因素根据其各种可能出现结果的概率分配相应的随机数。形成每个因素所服从的概率分布...  (本文共3页) 阅读全文>>

《镇江船舶学院学报》1988年01期
镇江船舶学院学报

采用蒙特卡罗模拟法的造波系统设计

一、问题的提出 对船舶和海洋工程来说,在水池中进行模型试验是必不可少的。为了使试验环境能很好地代表实际海况,要求试验水池的波浪是符合预定谱成份的随机海浪,从而引出了设计造波系统的问题。 在造波系统设计中,最基本的问题是采用什么方法模拟海浪。目前采用的方法有频域迭代法和成型滤波器法’‘’。美.中不足的是:频域迭代法要花费很长时间计算时间历程,存贮数据文件要有较大的内存空间;而成型滤波器法又必须严格要求预定谱是有理谱,这对一些特殊情况就不适用,而且在具体实现时所要求的卜(]。川一旧(一切川一s预(。);e(①)二0(一。)只能是一种相当的近似。 本文首次把Monte Carlo随机模拟法引人造波系统,提出了基于随机模拟的造波系统 4设计。当知道了预定谱的功率密度后,用随机模拟的方法来比较准确地产生表征预定谱成份的随讥序列X。,然后计算机输出此信号经过滤波器送至电液伺服系统以驱动造波机。这样充分利j(了海浪的随机特性,简化了计算和设计...  (本文共6页) 阅读全文>>

《数理统计与管理》1980年20期
数理统计与管理

蒙特卡罗模拟法在边坡可靠性分析中的运用

蒙特卡罗模拟法在边坡可靠性分析中的运用江永红摘要江永红.蒙特卡罗模拟法在边坡可靠性分析中的运用.数理统计与管理,1998,17(1),13~16.可靠性分析是边坡工程及滑坡治理中的重要研究课题。鉴于决定边坡可靠性的诸变量多为随机变量,本文论述了用蒙特卡罗模拟法计算边坡可靠度的基本原理,对模拟次数确定、计算误差估计等问题提出了解决办法,并结合具体运用说明该方法的实施步骤。关键词:蒙特卡罗方法、可靠性分析、边坡。一概述近年来,由于计算机的普及,使蒙特卡罗模拟法得到了广泛的发展和应用,已成为普遍应用于自然科学、工程技术和国民经济各领域的有效方法之一。边坡工程是岩土工程中的研究热点。每年因边坡不稳定造成的滑坡涉及到露天矿山、铁路、水利等各个领域,造成了数以亿计的经济损失和大量的人员伤亡,成为我国工程地质灾害中不容忽视的问题。在边坡工程系统分析中,关键是稳定性问题。作为表征边坡稳定性的主要指标稳定性系数F,是岩体内的裂隙分布、岩体强度、...  (本文共4页) 阅读全文>>

《项目管理技术》2012年11期
项目管理技术

基于蒙特卡罗模拟法的工程项目财务风险评估

0引言工程项目建设周期长,涉及范围广,从项目决策到工程施工过程中涉及的单位多,增加了工程项目风险管理的复杂性。20世纪80年代以来,随着科学技术和现代工业的飞速发展,出现了各种各样的风险评估方法,如风险解析法、专家调查法(包括头脑风暴法、德尔菲法、风险识别调查法、风险对照检查表法、风险评价表法)[1]、层次分析法[2]、模糊数学法[3]、统计概率法、人工智能法[1]、贝叶斯网络法[4]、蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法[5],但是每一种评估方法都有一定的适用范围,具有风险评估的局限性。蒙特卡罗模拟法是一种利用重复的统计实验来求解,具有随机特性的方法,使用此方法评估项目风险具有其他方法不具备的一些优势:可以比较逼真地描述具有随机性质的事物特点;处理随机变量时,不受变量维数的限制;可以有效地解决其他分析方法在处理非线性、非正态问题中遇到的阻碍,估计精度高。基于以上原因,蒙特卡罗仿真成为诸多风险评估方法中具有较高实践价值的风险...  (本文共4页) 阅读全文>>

《中国商界(下半月)》2010年05期
中国商界(下半月)

蒙特卡罗模拟法在期权定价中的应用

一、维纳过程期权的价格与相应标的资产的价格密切相关,最典型的是股票期权。研究股票期权首先要考虑股票价格变动模式。如果某变量以某种不确定的方式随时间变化,则称该变量遵循某种随机过程。随机过程分为离散时间和连续时间两种。离散时间随机过程是变量只能在某些确定的时间点上变化的过程,而一个连续时间随机过程是变量的值的变化可以在任何时刻发生。连续时间随机过程中,时间变量可在某一范围内取任意值,而在离散随机过程中,时间变量只能取某些离散值。股票行为可用著名的维纳过程来表达。(一)维纳过程极其性质设随机过程Z?Z(t),在一个很小的时间间隔?t的变化用?zt表示。如果?z t具有如下性质:1.?z t???t,其中?是服从标准正态分布的随机变量。2.对于不同的时间间隔?t,?z t相互独立。则称Z?Z(t)为维纳过程。(二)风险中性环境中股票的价格运动在风险中性环境中股票的价格遵循的运动公式:d S(t)??S(t)dt??S(t)dz,其中d...  (本文共2页) 阅读全文>>

《上海会计》2001年06期
上海会计

浅谈用EXCEL进行投资项目风险分析的蒙特卡罗模拟法

我们在进行投资项目决策时,一般假定现金流量是确定的。实际上,个人或企业所从事的投资活动往往充满了不确定性。由于项目投资中问题太复杂,采用数学分析来求解已变得很困难。解决这类问题时,有关文献中的风险调整贴现率法和肯定当量这两种方法计算起来比较麻烦,也存在自身的缺陷。在计算机技术日益普及的今天,笔者拟推荐一种新的风险分析方法──蒙特卡罗模拟法,借助于EXCEL中强大的数据分析、决策建模功能,帮助财务管理人员做出最佳决策。一、原理蒙特卡罗模拟法的理论基础是概率论与数理统计。由于包含着随机因素,因而所建立的数学模型中的目标变量也成了随机变量,而通过其他手段难以确定该随机变量的概率分布与统计特征。应用蒙特卡罗模拟技术可以获得较多、较全面的统计信息,从而可以使决策者对于投资项目获得更加全面的认识,以便有利于作出最佳决策。我们用EXCEL提供的RAND()函数所生成的,在(0、1)区间中均匀分布的随机数进行变换的方法,来生成所需要的随机变量的...  (本文共2页) 阅读全文>>