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美短期国债贴现率再创新低

本报纽约电 据美国财政部9日公布的数据,当天财政部发行的4周短期国债贴现率为零,这是自2001年政府开始发行  (本文共1页) 阅读全文>>

《东西南北》2017年10期
东西南北

我们为何借越来越多的钱给日本?

决定一个国家的国债能不能买,两点最重要:一是国家信用;二是计价币种,如果计价币种大幅贬值,等到还本付息,你的债权也必然...  (本文共1页) 阅读全文>>

《财政研究》1988年06期
财政研究

论我国发行短期国债的可行性

大力发展财政信用,使财政分配由单一的无偿分配向无偿和有偿分配并存的格局转变...  (本文共2页) 阅读全文>>

《计划经济研究》1988年03期
计划经济研究

论我国发行短期国债的可行性

大力发展财政信用,使财政分配由单一的无偿分配向无偿和有偿分配并存的格局转变,是财政适应当前改革形势,尽快摆脱入不敷出困境的有效途经。政府债券是国家信用的一个主要手段,我想就我国发行短期国债的可行性谈一点初步看法。一短期国债,国外有的称之为短期库...  (本文共2页) 阅读全文>>

《财政研究》1989年01期
财政研究

论我国发行短期国债的内部条件

从我国历年发行的国债来看,国债的期限是逐步缩短的。1984年以前年度的...  (本文共1页) 阅读全文>>

苏州大学
苏州大学

长短期国债期限利差宏观经济影响因素的实证分析

关于不同期限的国债收益率间表现出什么样的关系,收益率曲线不同形态是由哪些因素决定的,国内外学者们做出了大量的研究,也提出了许多不同的观点和研究模型,但较少分析宏观经济因素对其可能产生的影响,而对于其波动性形成的分析则更少。本文着眼于长短期国债期限利差波动性这一特殊状态研究国债期限利差的宏观经济影响因素,并为我国货币政策、汇率政策等宏观经济政策的制定以及国债市场的发展与完善提供信息与政策建议。本文研究力求创新,通过理论与实证研究,分析比较中美两国各自长短期国债期限利差的宏观经济影响因素,在验证了长短期国债期限利差存在ARCH效应的基础上,构建了GARCH(1,1)模型来进行实证检验,同时依据理论分析设置了外生变量,并将外生变量引入GARCH(1,1)模型的条件方差方程中以分析中美两国各自长短期国债期限利差的波动性及其宏观经济影响因素。研究发现,经济增长因素与美国长短期国债期限利差波动性呈正相关,而对中国影响不显著;通货膨胀因素与两...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>