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巴塞尔新资本协议的新要求

2001年1月16日,巴塞尔委员会经过长期研究和酝酿,发布了新资本协议草案第二稿,在全球范围内征  (本文共5页) 阅读全文>>

西南财经大学
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新巴塞尔协议操作风险理念与我国商业银行操作风险管理对策

美国著名银行家爱德华·福拉斯曾于1994年明确宣称:“很明显,银行是因为承担风险而赚钱,是因为没有有效管理风险而亏本。”而在风险管理过程中,有一个基本的共识,那就是:风险管理的效果仅仅取决于最为薄弱的一环。金融市场在不断变化,也不断地把金融机构推向不熟悉的新风险领域,这些新的风险领域也相应变成银行整个风险管理中最为薄弱的环节。在这个新的脆弱环节不断爆发问题之后,新的风险管理框架开始覆盖这些新的风险领域。近年来,这种演进的轨迹十分明显,金融机构注重管理的风险从开始的信用风险,进一步扩展到市场风险,乃至当前的操作风险。其实说到操作风险的管理,可以说既古老又年轻。任何金融机构一开始运作,就必然面临操作风险。但说操作风险年轻,则是指到目前为止,究竟如何界定操作风险还在争论之中,巴塞尔新资本协议在征求意见过程中,在试图引入操作风险时,各国争论最为激烈的就是应当如何界定操作风险,因为不同的范围界定,涉及到不同的风险管理模式选择,对不同地区的...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

青岛大学
青岛大学

巴塞尔新资本协议与我国商业银行利率风险控制研究

近年来,由于经济全球化、金融国际化进程加快,中国加入世界贸易组织(WTO)过渡期即将结束,我国银行业面临前所未有的发展机遇与挑战。随着金融业的逐步开放,利率市场化的稳步推进,我国商业银行面临的风险加大,金融体系的系统性风险增加。本文在对银行利率风险管理进行一般归纳的基础上,结合《巴塞尔新资本协议》的相关规定,对我国商业银行利率风险的现状、问题展开深入分析,并对风险管理机制的建立提出政策建议。全文共分六章。第一章 引言。分析了选题背景,研究思路和方法、论文结构。第二章 银行利率风险管理的一般研究。重点介绍利率风险管理的概念、产生和发展、目标和原则,利率风险对商业银行的影响,商业银行利率风险的识别及相关的模型分析。第三章 《巴塞尔新资本协议》对利率风险管理的影响。主要介绍巴塞尔新资本协议以及利率风险管理与监管原则对利率风险管理的新要求。第四章 我国商业银行的利率风险管理及利率市场化的现状。结合我国利率市场化进程,分析商业银行利率风险...  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

武汉大学
武汉大学

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理的策略选择

随着经济全球化,金融国际化以及中国加入WTO,我国银行业将面临前所未有的发展机遇与挑战,同时,随着我国金融业的逐步放开,银行操作风险也有加大的可能。银行风险的加大,必然导致金融风险。因此,认真研究国际惯例,按照通行的游戏规则对中国银行业进行有效监管,控制金融风险,实现中国金融业的稳健、有效经营,具有十分重要的意义,这也正是本文选题的初衷。正是基于这一认识,本文前两章从商业银行风险管理基本理论和新旧《巴塞尔资本协议》对比入手,围绕我国商业银行如何实行操作风险管理这一问题进行分析,并在新《巴塞尔资本协议》的框架下,重新认识我国银行业操作风险的界定、特征、分布、度量等问题。同时,借鉴国外银行业操作风险管理的经验,介绍了几种操作风险的度量模型,并以英国金融风险监管局(FSA)对操作风险管理系统为实例,力求对我国操作风险的管理有所启示。在此基础上,第三章着重分析了我国商业银行操作风险的现状和发展趋势,探讨了我国商业银行操作风险形成的深层次...  (本文共68页) 本文目录 | 阅读全文>>

贵州大学
贵州大学

《巴塞尔新资本协议》框架下的我国商业银行信用风险管理

对商业银行来说,信用风险是其经营管理的重要内容,可以说,贯穿其发展的始终。上世纪末巴林银行的倒闭和亚洲金融危机等一系列的金融事件,使我们对存在其中的信用风险管理问题进行深刻反思的同时,更是极大地丰富和发展了商业银行信用风险管理的理念和技术,并最终促成了侧重于银行信用风险管理的以三大支柱为核心的新资本协议的出台。随着锐不可当的金融自由化、全球化趋势的加强,各国银行业的监管措施、监管力度和商业银行本身的信用风险管理很难再适应银行所面临的日益复杂的信用风险环境,特别是对于负重前行的我国商业银行来说,提升信用风险管理水平势在必行。本文拟以八个章节来阐述在新资本协议框架下,通过分析我国商业银行信用风险管理的现状和问题,并利用现代信用风险度量模型技术,以合理的对策和措施来有效的改进和提升信用风险管理水平,以适应新资本协议关于信用风险管理的新要求和新趋势,并迎接新资本协议带来的挑战。  (本文共54页) 本文目录 | 阅读全文>>

对外经济贸易大学
对外经济贸易大学

日昇昌商业银行信用风险量化管理体系的构建

本文以巴塞尔新资本协议对商业银行风险管理的要求为指导原则,深入分析了日昇昌商业银行信用风险管理存在的差距,提出了日昇昌商业银行建立信用风险量化管理体系的构想。文章首先对巴塞尔新资本协议和内部评级法的主要内容进行了总结与分析,介绍了资本充足率、监管机构的监督、市场纪律三大支柱,阐释了计算银行信用风险资本要求的内部评级法,分析了新资本协议的主要进步及其对银行业的影响。接着以国际先进商业银行信用风险量化管理的最佳实践和新资本协议要求为参照,分析了日昇昌商业银行要实施内部评级法,达到国际先进商业银行风险管理水平,在内部评级体系建设、信用风险文化、人力资源等方面存在的差距。然后在前述差距分析的基础上,以信用风险的数据积累、量化模型建设为着入点,针对日昇昌商业银行所面临的实际环境和条件,提出了建立日昇昌商业银行量化信用风险的客户、债项二维评级体系的构想。最后以日昇昌商业银行建立信用风险二维评级体系,实现了违约概率和违约损失率的量化为前提,主...  (本文共40页) 本文目录 | 阅读全文>>