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利率市场化对银行资产负债结构的影响

在利率管制时期,存贷利差是保障银行利润主要来源的基础。利率市场化改变了利率决定方式,会直接影响到银行的存贷利率水平,从而改变存贷利差及净息差的变化趋势,对银行传统的盈利模式造成冲击。同样,放松利率管制也会影响银行的资产负债结构,从国际经验来看,银行在利率市场化后资金成本上升的情形下,更加偏好高利率贷款来谋求高利润。$$   理论上来说,取消利率管制之后,银行可以采用更具竞争性的利率吸收存款,即资金成本会有所上升。同时固定利率存款的占比会逐渐下降,银行也会相应提高贷款利率的敏感性。当资产和负债的敏感性都大幅上升后,银行暴露于利率变动的风险也会随之增大,加之银行间竞争的加剧,银行存贷利差会伴随利率市场化的进程逐渐缩小。但从全球趋势和发达国家的数据分别判断,结论并不完全如此,特别是从长期来看利差反而呈现了逐渐上升的趋势。$$   对全球利率水平的统计回顾可以看到,一方面,利率的总体水平被抬高,即贷款收益和存款成本均有较大提...  (本文共2页) 阅读全文>>

华北水利水电大学
华北水利水电大学

利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响研究

近年来,中国利率市场化改革如火如荼,利率调整频次很高、调整幅度很大,尤其是十八届三中全会后,我国更是加快了利率市场化的改革步伐,利率市场化已进入加速推进时期,并有可能最终完全实现利率市场化。随着利率市场化的加速推进,一方面,商业银行资产负债管理将面临前所未有的挑战,利率市场化将加大银行业存贷利差的波动幅度,降低传统存贷业务收入占比,促使银行业开展综合化经营、提高中间业务收入占比,进而改变银行业务收入结构。另一方面,利率市场化为商业银行带来了新的机遇,利率市场化使商业银行能够对企业实行差异化价格策略,针对不同对象制定不同利率及不同贷款组合,优化商业银行的客户结构,而且利率市场化打破了商业银行传统的格局,为商业银行带来了业务转型新机遇,促使商业银行提高中间业务占比,减少对存贷款利差的依赖,增加商业银行经营的灵活性和适应性。本研究主要分析了利率市场化改革对我国商业银行资产负债管理的影响,本研究首先通过相关文献的梳理,阐明了利率市场化改...  (本文共48页) 本文目录 | 阅读全文>>

中南大学
中南大学

利率市场化下我国商业银行资产负债业务管理研究

随着加入WTO及金融自由化程度的不断提高,我国利率市场化的步伐将不断加快。在促进金融体制改革和宏观经济调控及优化经济结构的同时,利率市场化无疑将给商业银行经营带来前所未有的挑战。在利率市场化条件下,对商业银行资产负债业务管理进行研究,不仅有理论上的意义,更有较大的现实意义。文章分析了利率市场化对我国商业银行资产负债业务管理的各种影响,从商业银行资产业务、负债业务、资产负债结构三个方面比较分析了我国国有商业银行、股份制商业银行与国外商业银行之间的差距,即我国商业银行存在资产业务结构单一,非存款业务不发达以及资产负债结构不合理等缺陷;指出这些缺陷将给我国商业银行发展、运营效率带来的巨大冲击。在大量数据对比分析的基础上,结合国外银行开展资产负债业务的成功经验,以及我国金融市场发展的实际,思考我国商业银行资产业务、负债业务创新的空间与途径,并提出运用金融工程技术控制我国商业银行的利率风险。  (本文共105页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨师范大学
哈尔滨师范大学

利率市场化背景下商业银行业务结构转型问题研究

2015年10月24日,中国人民银行放开对商业银行和农村合作金融机构存款利率上限的管制,标志着历时23年的利率市场化改革终于尘埃落定。这一过程中,商业银行借力于利率管制的制度红利,获得了超额利差收益,形成了顺应经济周期的经营模式。伴随着存款利率上限放开,中国商业银行发展“水涨船高”的便利条件已失,优化业务结构,探索业务发展从“讲增速”向“讲转速”转变,从“讲数量”向“讲质量”方向转变的“双转”的经营模式刻不容缓。本文运用文献分析法、统计分析法、比较分析法等研究方法,分析了我国上市商业银行业务结构现状,研究了利率市场化对不同类型业务的影响,借鉴美国、日本、台湾商业银行业务转型经验,提出商业银行业务结构转型政策建议。首先,对商业银行业务结构转型与利率市场化的相关理论概述,包括商业银行资产负债管理理论、投资组合理论、差异化战略理论、协同效应理论、金融创新理论、利率市场化理论,为后文业务转型提供理论支撑。然后,从资产业务结构、负债业务结...  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

东华大学
东华大学

我国商业银行资产负债结构对盈利能力的影响研究

商业银行自产生以来,是金融中介的重要桥梁,其自身有着雄厚的资产规模、多种多样的业务品种、强大的资金信用支持,在金融行业中有着独一无二的作用。随着利率市场化进程的进一步发展,存贷利差的缩减,势必影响着我国商业银行资产负债结构,尤其是存款和贷款业务。我国商业银行面临着很大的挑战,如何更好的应对利率市场化对商业银行资产负债结构的影响,优化资产负债结构,提高商业银行盈利能力,对我国商业银行来说至关重要。本文的主要内容是基于利率市场化分析商业银行资产负债结构对盈利能力的影响。首先本文阐述了选题的背景意义以及研究方法,提出本文要研究的内容。接着对利率市场化、资产负债管理理论以及我国商业银行盈利能力相关理论做出一定的概述,为本文的选题打下了一定的基础。第三章在前文理论分析的基础上,对所选取的指标进行了说明,并通过定性和理论分析,初步得出商业银行的存贷利差(SLS)、资本充足率(CAR)、存贷比(LDR)、手续费及佣金收入占营业总收入之比(NI...  (本文共77页) 本文目录 | 阅读全文>>

海南大学
海南大学

利率市场化背景下工行海南省分行资产负债管理策略研究

资产负债管理是商业银行为了达到既定的经营目标,对银行进行全方位的管理,并对银行的各项业务进行协调管理,因此,它代表着各商业银行的经营管理水平,在商业银行的经营管理中占据着很重要的地位。随着我国央行不断深化利率市场化改革,对银行业的经营竞争带来了重大的冲击,工行海南省分行也同样面临着存款成本上升、贷款收益下降、息差收窄等压力,同时还面临着同行业竞争压力增大,风险定价能力的考验进一步提升等问题;从另一方面来说,利率市场化对工行海南省分行资产负债管理带来了重大挑战,需要其尽快进行转型升级,走可持续发展的道路。如何根据市场环境的变化运用好资产负债管理,实现经营转型、强化市场竞争力、提高盈利能力成为必须深入研究的课题。论文以工行海南省分行作为研究对象,通过分析该行在利率市场化背景下资产负债管理现状,指出存在的利差收窄、利润增速放缓、资产业务缺乏多样性、负债业务缺乏主动性、定价算账意识不足、定价能力不强、利率风险管理经验不足等问题,同时借鉴...  (本文共64页) 本文目录 | 阅读全文>>