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商业银行操作风险管理的基本框架

操作风险,指因操作流程不完善、人为过失、系统故障或外来因素所造成的经济损失。近年来,随着金融技术的日趋复杂化以及金融创新的日益频繁,银行活动及其操作风险特征变得更加复杂多变,许多著名的银行亏损案件,如巴林银行倒闭、日本大和银行国债事件等都与操作风险直接相关。2001年巴塞尔银行委员会发布的新资本协议草案,明确地将操作风险的衡量和管理纳入金融机构的风险管理框架中,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金水平。这标志着操作风险已成为商业银行风险体系中不容忽视的部分。 $$    根据新巴塞尔协议提供的操作风险有效管理和监管的架构以及国外银行的经验,各商业银行应首先建立操作风险的组织结构,确定高级经理层和风险管理职能部门的责任,建立风险管理制度和文化。其次,应建立风险识别、评估和量化、缓释、监控和报告系统,形成操作风险管理的有效体系。最后,把监管资本作为管理操作风险的缓冲补救措施的同时,要形成有效的内部控制系统,从根本上减少操作风险...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2005-07-18
广西师范大学
广西师范大学

我国城市商业银行操作风险研究

近年来,我国城市商业银行的发展取得了长足的进步,已经成为我国银行体系的重要组成部分。部分城市商业银行通过合并重组、引进战略投资者、大力发展同业业务、扩展分支机构等方式迅速壮大起来,然而在发展的同时发生了一些操作风险案件,如齐鲁银行票据诈骗案、富滇银行倒券风波等,这些案件给城市商业银行自身及金融体系的稳定带来一定的损失和不利的影响。相对于信用风险和市场风险,城市商业银行对操作风险重视程度明显不足,认识上也存在较大的误区。本文希望通过借鉴西方及国内大型银行一些成熟的操作风险管理理论,结合我国城市商业银行的实际情况,研究我国城市商业银行的操作风险管理问题,希望能够给城市商业银行提供一些参考,推动城市商业银行操作风险管理的发展,提高城市商业银行操作风险管理水平,增强城市商业银行操作风险防范能力、提高城市商业银行运营效率与获利能力,这些都具有重要的理论价值和实际意义。本文采用巴塞尔新资本协议中对操作风险的定义,运用系统管理理论、复杂系统理...  (本文共43页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

基于风险导向的商业银行内部控制模式研究

随着社会的进步,经济的发展,我国商业银行开始迈出国门,应对来自国际的机遇与挑战。自加入WTO到2006年底,我国的商业银行一直处于受保护的状态,但是现在,保护期已经一去不复返,中国商业银行将于国内外的市场上,与国际间的金融业进行面对面的竞争。在这期间,许多股份制银行与商业银行在海内外进行上市融资,我国的金融业开始走向新的时代。面对一系列国内外环境的变化,商业银行对控制风险及管理风险的能力,提出了新的目标。因此,要想形成具有自身特点的有效竞争力去抢占国际金融市场,就必须使商业银行切实的认识到现有内部控制模式的缺陷,完善和规划商业银行内部控制模式,增强风险意识,加强风险管理,对于国际间一些优秀的风险管理经验,我们要引入国内,积极的吸收,使我国商业银行的风险管理机制不断得到完善。当前,银行业可以说是我国金融业的主体,其中隐藏着许多不确定的风险,对于金融体系的发展,甚至是国家的稳定与安全都存在着严重的影响。产生这些风险的因素是多方面的,...  (本文共78页) 本文目录 | 阅读全文>>

重庆大学
重庆大学

我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究

商业银行操作风险是继信用风险和市场风险之后提出的风险概念,从1996开始,巴塞尔银行监督管理委员会(BIS)三易其稿,最终在2004年形成了资本监管制度的新框架,即《巴塞尔新资本协议》。新资本协议中将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架,并于2006年底开始在全球实施。相比市场风险和信用风险而言,操作风险有其自身的特点,原有的市场风险和信用风险的理论模型和方法不能直接使用。为此,国内外学者从操作风险度量模型、操作风险管理等方面对操作风险进行了研究。但现有对银行操作风险根源和形成机理的研究还有待深入,原因分析解释还需要从多视角进行拓展;对操作风险管理的研究基本都是基于操作风险管理体系一个或多个节点,操作风险管理体系还需进一步完善;定量研究基础薄弱,数据资料不够全面、系统,缺少专门的操作风险损失数据库。本文应用行为经济学的基本原理探讨操作风险的形成机理,结合实际数据,利用贝叶斯统计推断对我国商业银行操作风险进行实证研究,并在此基础上...  (本文共127页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国海洋大学
中国海洋大学

我国商业银行经济资本计量与配置研究

在金融市场日益发达和商业银行面临的风险复杂多变的背景下,经济资本管理作为崭新的风险管理理念,业已为业界所广泛关注,也愈来愈成为现代商业银行加强内部资本管理和风险管理的重要手段,而不仅仅是为顺应国内国际的监管要求。然而,经济资本的计量与配置乃至经济资本管理体系的构建对整个金融行业而言至今仍是一个挑战,即使是国际上最先进的银行也不得不承认他们的体系还亟待进一步完善。因而,自经济资本这一概念提出伊始,学者与实务工作者就一直在探索尝试如何能够使这个概念具有实际的可操作性,能够超越定性层面定量地对经济资本进行计量,并实现经济资本的精确配置。正基于此,本文致力于探讨商业银行经济资本的计量与配置,力图构建一个适合我国商业银行实际情况的、具有较强可操作性的经济资本计量与配置管理体系。全文共分为9章。第1章为绪论,对本文的研究背景及意义、研究内容与方法、国内外文献,以及本研究的创新与不足之处进行了说明。其中,本章重点部分是经济资本理论文献综述,对...  (本文共185页) 本文目录 | 阅读全文>>

天津大学
天津大学

我国商业银行操作风险管理及度量模型研究

操作风险已成为国际上许多银行经营中仅次于信用风险的第二大风险,新巴塞尔协议做出了一项重要修改,将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架。对于我国银行业来说,加强对操作风险管理特别是其度量方法的深入研究,是我国银行业融入国际银行界操作风险管理的发展趋势。本文结合我国银行业实际情况,对操作风险管理问题及其各种度量模型进行了系统的研究,从管理程序、管理框架、组织体系建设、防范和控制措施以及人才和激励机制建设等方面,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。通过巴塞尔委员会提出的三种渐进的度量模型:基本指标法、标准化方法、高级度量法对我国银行业的操作风险度量问题进行研究,给出了适合我国金融环境的操作风险度量模型。本文的创新点在于将操作风险度量的理论与实证相结合、力图突破现有研究的局限,使得操作风险的管理与度量更具操作性。  (本文共88页) 本文目录 | 阅读全文>>