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信用评分如何实现本土化

编者的话 中国银行业的历史状况是以对公业务为主,特点是机构用户数量较少、资金规模大、参与的银行业务人员也比较少。随着中国改革开放的深化和市场化程度的进一步提高,特别是外资银行进入国内,极大地加剧了银行产品和服务竞争的白热化。对私业务,即个人信贷业务是发达国家银行的重要基础业务和利润的支柱,是我国银行业今后发展的关键领域。个人信贷业务,如房贷、车贷、信用卡消费及其它个人消费贷款,其特点是单笔业务资金规模小、业务复杂且数量大,因此如继续沿用传统的人工审批方法,则必将占用银行大量的业务人员,增加成本,降低效率,影响银行竞争力,也不符合世界乃至中国银行业的发展趋势。 以国内某商业银行为例,其2006年的个贷业务有望比2005年提高3倍,那么要将风险控制在同样的水平,沿用传统方法需要将有经验的信贷人员扩大三倍。但明年、后年又该怎样办呢?因此,对于正处于发展改革关键时期的我国商业银行来说,采用自动化的信用评分方法是必然选择。 ...  (本文共3页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2006-03-29
《金融电子化》2006年05期
金融电子化

打开信用评分市场大门

虽然信用的历史可以追溯到几千年以前,但是信用评分的历史只有短短的几十年。它是随着信用卡的大量发放而被银行界.广为应用的.一、信用评分的优势 1.极大提高了信用审批环节的效率 在未使用信用评分时,借款人进行信用审批通常都需要几周甚至几个月的时间。而通过使用信用评分,借款人能够在几分钟内甚至实时做出信用决策,大大有效地提高了审批的效率. 2.极大增强了信用审批环节的客观性 传统的信贷人员审批方式包含了更多的主观性,同一份申请让不同的信贷人员进行审核,可能会做出截然相反的判断。使用信用评分进行审核,用同一个评价标准来衡量所有的申请人,能够做到真正的客观性。对申请人来说,也更具有公平性。 3.引入更多参考因素为信用决策服务 一般信贷人员进行信用决策时,通常都会考察几个固定的因素,当需要引人更多的参考因素时,对于信贷人员来说可能就是一个挑战,是否能够做出正确的判断就需要经过一段时间的摸索。‘而使用信用评分,就能够通过数学模型进行计算,引人...  (本文共2页) 阅读全文>>

《现代金融》2005年08期
现代金融

信用评分技术在中小企业贷款中的应用

由 于中小企业存在着规模小、财务管理 欠规范、资金需求频繁、贷款数额少 的现状,因此,银行对中小企业放贷是一件 费时费力的事。而当20世纪90年代信用评 分技术被许多发达国家的银行应用于中小 企业贷款后,这一状况得到了明显改观。中 小企业信用评分技术使得银行能够根据大 量数据统计验证的客观标准,通过计算机 快速地对不同的中小企业的信用风险进行 评估,结果使得银行的放贷成本大为减少, 更好地控制了信贷风险,放贷速度也大大 加快。世界银行自2004年n月起在全球开 展了中小企业信用评分调查,目的在于证 实银行应用信用评分模型评估中小企业贷 款的重要性。本文拟分析信用评分技术在 中小企业贷款领域的应用及影响,并为解 决我国中小企业贷款难问题以及银行支持 中小企业发展提出相应建议。 模型对借贷申请人的未来还款能力进行预 测并作出信贷决策(见表二)。表二中的凡 为解释变量,表示第i个客户的翁个指标 值;矶为被解释变量,即第i个客户的信用 ...  (本文共3页) 阅读全文>>

华中科技大学
华中科技大学

基于数据挖掘技术的信用评分卡模型研究

近年来,随着互联网金融中的个人消费信贷领域的飞快发展,如何根据客户的特征行为数据对客户的行为进行分析,优化客户分类,更科学地为管理者提供数据支持,更有效地进行风险管理,具有非常重要的现实意义。为了有效直观地评估风险,引入信用评分卡模型。本文主要通过如下五个部分来进行分析:第一部分主要是介绍选题的研究背景及意义、国内外研究概况,第二部分是对数据挖掘技术进行了简单的介绍,以及介绍评分卡的发展历程及分类。第三部分主要是对数据进行预处理,包括:缺失值处理、异常值处理、数据探索、特征处理、类不平衡处理。第四部分是构建模型,本文选用了逻辑回归、决策树和支持向量机三种方法进行建模,利用准确率、召回率、F1值和AUC值对所建的模型进行评估,从预测能力和解释能力两个方面综合考虑,选择用逻辑回归方法建立信用评分卡模型。第五部分是对本文所做工作进行总结与展望。结果表明,在所有原始特征中,关于历史逾期行为的特征都用于最后的建模,说明历史逾期行为对用户是...  (本文共51页) 本文目录 | 阅读全文>>

华中师范大学
华中师范大学

Logistic及其改进方法在个人网贷信用评分中的应用

近年来,随着我国经济的快速发展和人们消费观念的转变,信用消费在消费活动中逐渐占据核心地位。越来越多的人向商业银行或金融机构申请信用消费贷款,申请者关注于信贷申请是否能被批准,而商业银行或金融机构关心申请者能否按时偿还信贷。商业银行或金融机构通过将信用评分模型作为个人信用评分工具,预测申请者是违约客户还是信誉客户,进而判断是否将信贷授予申请者。如何精准识别潜在违约客户,最小化商业银行或金融机构因客户信用违约风险而造成的损失,是各金融机构一直以来需解决的核心问题。因此,建立完善有效的个人信用评分模型具有重要意义。本文采用某网贷平台个人网贷信用数据,在进行预处理时,采用单一填补法和众数法对缺失值进行填补,采用重抽样法对非平衡数据进行平衡处理。在此基础上,采用 Logistic 回归,Lasso-Logistic 回归以及基于 Shapley Value 的Lasso-Logistic回归三种方法建立个人信用评分模型。通过对个人网贷信用...  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>

华中师范大学
华中师范大学

基于WoE-Logistic ogistic信用评分卡违约预测模型的网贷平台价值优化方法

P2P网络借贷是一种结合了互联网科技和小额借贷两个领域特点的全新借贷模式,它凭着门槛低、覆盖范围广、交易流程便捷等优势在我国迅速发展起来。然而在平台数量和交易规模火爆增长的同时,借款人违约和平台“暴雷”的事件也频频发生,这不仅对广大投资者造成了极大的损失,同时也损害了P2P网贷行业的声誉,打击了投资者的信心,成为了P2P网贷行业健康规范发展道路上的绊脚石。信息不对称是导致这种现象的主要原因,为了缓解信息不对称带来的危害,许多网贷平台建立了自己的信用评估体系,然而由于网贷行业是一个新兴行业,国内对其信用风险的研究还不够完善,因此各个网贷平台对违约风险的预测能力参差不齐,总体而言处在相对较低的水平。鉴于以上情况,找到一个更加科学,有效且统一的信用评估方法,能有助于网贷平台和投资人在贷前更准确地识别违约率风险,并以此提升网贷平台贷款总价值,促进网贷平台健康发展,因此这是十分有必要的。信用评分卡模型在国外是一种成熟的违约预测方法,在信用...  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>