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加强商业银行操作风险量化管理

编者按 20世纪90年代以来,国际、国内金融界发生了一系列损失惨重、涉及面广、影响深远的重大事件,从而引起了国内外银行业的注意,也对银行业的操作风险管理提出了严峻的挑战。在国内外银行业不断因操作风险事件而遭受损失的情况下,国内外银行业监管部门开始关注操作风险管理。$$国际上银行操作风险管理已经从定性管理过渡到以定量管理为主的阶段,建立了较为完善的数据信息系统,操作风险管理的工具和技术先进且多样化。目前我国商业银行如何做好操作风险的风险管理呢?$$在新巴塞尔协议中,就操作风险管理的量化而言,巴塞尔委员会推荐了三种方法,即基本指标法、内部度量法和标准法。在这三种方法中,基本指标法因为过于简单,不适合度量操作风险。相比较而言,标准法的计算并不复杂,也是目前国际上很多银行在运用的一种方法,可作为我国商业银行操作风险量化管理的努力方向。$$新巴塞尔协议所推荐的标准法的计算并不复杂,但巴塞尔委员会对它也做了相应的规定...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2007-05-29
西南财经大学
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我国商业银行操作风险管理研究

银行业是一个高风险的行业,对风险的防范、管理和化解是银行业发展的永恒主题。风险管理己经成为当前商业银行的生命线和核心竞争能力,科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行,另一方面可以降低金融机构防范风险的资金成本,提高其竞争力。 目前,金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险和信用风险很早就引起了金融机构的重视,到目前为止都已经有较成熟的风险管理技术,并已在各个金融机构中建立起了较为有效的管理体系。对于操作风险这个概念虽然很早以前就已被提出,但将其与前两种风险真正并列为金融机构所必须面临的三种主要风险进行管理,则是《巴塞尔新资本协议》(以下简称《新资本协议》)发布以后的事情。随着金融业的开放、全球化、银行交易的复杂化以及信息技术的应用,操作风险及其有效管理在最近 10 年成为银行业越来越重要的课题。 2004 年 6 月 26 日,巴塞尔银行监管委员会正式发布了《巴塞尔新资本协...  (本文共63页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
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国内商业银行风险管理能力关键影响因素及其作用机理实证研究

银行是经营风险的特殊企业,其经营风险的本质特征决定了风险管理是其经营发展的主要内容。2007年年底爆发的次贷危机进而引发的全球金融危机,为国内商业银行风险管理敲响了警钟,虽然我国金融开放程度不高,受本次金融危机影响较小,但不可回避的问题是如果面临同样的危机,国内商业银行有没有能力去面对和管理,在信用、市场、操作风险的综合冲击下,国内商业银行全面风险管理的能力和水平如何。如何强化并提高商业银行风险管理能力,国内学者做了大量探索性研究,一致性的结论是国内商业银行风险管理能力低,水平差,需要提高对风险管理工作的重视,并努力采取措施缩小中外商业银行在风险管理方面的差距,切实提高国内商业银行的风险管理能力,提高我国银行的核心竞争力。但什么是商业银行的风险管理能力,其内涵及维度构成如何,有哪些因素影响商业银行风险管理能力,这些因素是如何作用的,在当前的研究成果下,还很不清晰。在大量商业银行风险管理文献阅读的基础上,结合COSO委员会提出的风...  (本文共163页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

我国商业银行操作风险及量化方法的比较研究

操作风险是商业银行所面临的主要风险之一,自从九十年代美国发生巴林银行、大和银行因为操作风险损失而破产的事件后,操作风险就开始受到风险管理者的广泛关注,随着国外学者对于操作风险的研究越来越深入,各种有关操作风险管理和量化的成果不断问世。而在国内,操作风险与银行业的联系也逐渐紧密,大量操作风险损失事件的发生暴露了国内商业银行潜藏的问题。一方面,体制改革以后中国银行业迅速发展,银行收入大幅增加,在政策支持和宏观经济影响下,大型国有商业银行规模不断扩张、地方性商业银行也蓬勃兴起。另一方面,近一两年来,政府为了抑制不断严重的通货膨胀采取紧缩的货币政策,这使得国内商业银行为了追逐资金市场供需不平衡所造成的高额利差收入而想方设法地展开揽储竞争。然而,在这繁荣的背后却潜臧着许许多多的问题,银行把注意力过多的放在业务拓展上而对随之而来的操作风险风险警惕性不高。从各种电视网络媒体上曝光的操作风险损失事件不减反增的情况可以看出,国内商业银行操作风险管...  (本文共69页) 本文目录 | 阅读全文>>

天津大学
天津大学

中国商业银行操作风险管理研究

虽然操作风险是商业银行与生俱来的“古老”风险之一,但我国商业银行无论是从理论还是实践上的都对此还比较陌生,长期以来,我国银行界对操作风险的认识、管理、防范控制还处在不全面、不系统、不规范的初级阶段,对操作风险的防范和控制,仅限于传统的柜面操作风险控制、内部管理、内部控制和“三防一保”工作,柜面操作风险控制、内部管理、内部控制等的作用主要是保证支付结算资金安全。2005年3月,银监会制定下发的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,为银行业进行操作风险管理树立了一个最基本的标准,对于遏制一些银行的违规、违法案件的发生起到了一定的作用,推动我国银行业在加强操作风险管理方面向前迈进了一步。但它主要针对的是当前商业银行操作风险中存在的突出问题,而不是操作风险控制的一般性指引,并未覆盖有关操作风险的全部内容,只是防范操作风险的一部分。即使涉及的方面,相关要求也主要是原则性的。论文依据媒体公开信息和银行内部信息,对我国商业银行操作风险的现状...  (本文共172页) 本文目录 | 阅读全文>>

《时代金融》2017年20期
时代金融

我国商业银行操作风险成因及防范对策

近年来,日渐加快的经济全球化和不断放松的金融管制,催生了各类先进、复杂的金融技术与金融工具,进而也加剧了银行业务与之风险组合的复杂性。20年代后期,国内外不断发生各类操作损失事件,如英国巴林银行、日本大和银行均因操作风险而蒙受了巨大的经济损失;而近年来我国部分银行同样也在操作风险上栽了跟头。为此,探讨商业银行操作风险的原因与防范对策势在必行。一、商业银行操作风险成因分析(一)缺乏完善的治理结构与健全的内控制度长时间一来,我国商业银行均缺乏完善的治理结构。在我国银行业中,国有商业银行居于统治地位,但国有商业银行所有者虚位,极易造成银行内部的高级管理人员趁政府产权控制力的不强而成为银行事实上的所有者。由于我国商业银行拥有较多的管理层次,加之未明确职能,因而各部门重复控制的情况极易出现。(二)业务流程中操作风险监控不到位大多数情况下,商业银行操作风险都隐藏在业务流程中。一方面,设定的业务流程过于复杂,操作起来非常困难,以致于银行员工过...  (本文共2页) 阅读全文>>

《青海金融》2005年06期
青海金融

商业银行操作层面发案原因及内控措施刍议

近几年来,随着银行业监管体系的健全完善和监管策略、措施的逐步到位,从总体上讲,商业银行不断完善良好公司治理机制,全面加强内部控制建设,重要业务领域和操作环节的风险得到有效识别和控制,经营管理水平明显提高。但是,由于商业银行业务经营的特殊性和内控文化基础比较薄弱等多方面的原因,商业银行在防范案件特别是在严控操作层面内部作案方面任务十分艰巨。深入分析发案原因及教训,认真落实针对性措施,改善内控薄弱环节的工作,是有效防范案件的当务之急。一、商业银行操作层面发案原因及其教训分析商业银行近年来在操作层面所发生案件的原因,主要有以下问题和教训:(一)员工职业操守、思想品质教育还不够到位。职业操守缺乏、职业道德败坏、思想品质恶劣,是内部作案者的普遍特征。千方百计刻意谋划、费尽心机伺机作案,是攻破内控防线作案犯罪的主因。紧密结合银行职业特点,加强和改善员工职业操守、思想品德教育,切实营造良好的自我约束、相互监督、及时预警识别的良好氛围是内控建设...  (本文共2页) 阅读全文>>