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规避操作风险须双管齐下

由于金融管制放松、业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展,商业银行的操作风险有增大的趋势。特别是在20世纪90年代经受了操作风险所带来的巨大损失之后,金融业开始认识到对操作风险进行管理的必要性,近年来,由于操作风险管控失败导致的案例,在我国金融机构中也不断出现,而且大要案多数涉及业内知名度较高的银行,而这些银行的管理部门在事发前却毫无知晓。针对我国银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的突出问题,在前期出台一系列规章的基础上,银监会近日公布的《商业银行操作风险管理指引》,将使商业银行对操作风险的管理与认识,提升到一个新的阶段。$$操作风险是商业银行面临的主要风险之一。国际银行业和监管当局都日益重视操作风险的管理和监管。巴塞尔委员会于2003年公布了《操作风险管理和监管稳健原则》,在2004年《新资本协议》中将操作风险纳入资本监管的范畴,并把操作风险明确定义为“由不完善或有问题的内部程序、员工、信息...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2007-06-02
《淮海文汇》2005年02期
淮海文汇

商业银行操作风险的防范与对策研究

按照巴塞尔银行业委员会的估计,在商业银行所有风 险中,由于操作风险所造成的损失已经发展到仅次于信用 风险的地位,举足轻重。笔者认为,不仅如此,在我国当 前的商业银行经营环境中,如果能有效地规避操作尽脸, 信用风险和市场风险几乎很难转化为实质性的风险损失 根据笔者在实践中的观察与考察,几乎找不到没有操作风 险而使得信用风险和市场风险能转化为损失的例子,而不 管是市场风险导致巴林银行的倒闭,还是蓝田事件中由于 信用风险而遭殃的大大小小的各色银行,无一不是因商业 银行内部的操作风险而酿成大祸。 随着金融创新日新月异的发展,特别是随着银行业务 证券化,业务外包、专业化的操作过程以及对技术进步依 赖趋势的日益增强,国内外商业银行对因此而带来的操作 风险因素越来越重视。但是由于我国商业银行操作风险的 客观存在以及日益突出的特性使得操作风险对商业银行经 营的影响日益突出,操作风险以其不可忽视的重要性跃入 了银行经营者和学者的研究视野,因此研究...  (本文共5页) 阅读全文>>

《经济师》2019年05期
经济师

论操作风险的识别与管理

一、操作风险的涵义与特征根据巴塞尔协议规定:操作风险是由于不完善或有问题的内部流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接的损失的风险。操作风险的识别和管理当前成为风险管理的热门话题。加强操作风险监管,在银行风险管理中发挥了重要作用。加强操作管理,首先要认识操作风险的特征。(一)风险兼有内生外生性,以内生性为主从理论和实践上看,操作风险是由内部因素和外部因素产生的,而大多数操作风险是由内部因素所导致的,外部因素发生风险概率低,且损失程度也较低。所以,操作风险具有以内生性为主的特征。(二)风险具有广泛性,风险可能发生商业银行业务的各个环节实践证明,操作风险的广泛性,表现在商业银行业务的各个环节都发生过问题,如新技术的应用、新产品的推出、人员的流动、规章制度的执行、财务系统的稳定、营业会民主科学的决策,都会发生操作风险,哪个环节是薄弱环节,操作风险首先就会在那里发生,这是操作风险第二个特征。(三)操作风险同商业银行收益没有必然联系,这...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国城市金融》2017年11期
中国城市金融

操作风险的特点及其管控建议

近二十多年,对操作风险的专门研究逐步增多,但主要集中于风险及资本计量,商业银行操作风险管理仍是新课题。本文通过梳理商业银行操作风险监管脉络,分析管理上面临的挑战,认为必须依靠充足的资本计提和有效的管理两方面来抵御操作风险;并在剖析操作风险特点基础上,将聚焦“低频高损”事件作为有效管控操作风险的主方向,且进一步从管理实践角度提出了若干策略建议。梳理:资本计量持续强化操作风险的概念在COSO1991年的报告中被正式提出,但直到20世纪90年代中期,英国巴林银行破产、大和银行遭受巨额损失后,国际金融机构才意识到操作风险的重要性,并开始关注其识别、衡量和控制问题。2004年6月巴塞尔协议II发布,操作风险才被确立为银行三大主要风险之一,正式进入全球金融监管视野。十余年间,对操作风险的资本计量是监管的主思路,巴塞尔委员会出台的操作风险相关文件,主要致力于对操作风险计量的理论研究、方法论探索,仅有2份专门论及操作风险管理实践,对操作风险管理...  (本文共3页) 阅读全文>>

《当代金融家》2018年06期
当代金融家

防范操作风险是农信社案件治理的关键

长期以来,内控失灵是造成农信社案件频发的直接原因,而隐藏在内控失灵现象背后的则是内部控制要素的缺失和内部控制运行体系的紊乱。加强内部控制体系建设成为农信社防范操作风险的迫切需要。近年来,金融系统大案要案频发,特别是农信社发案数量居全国金融单位之首,不仅造成了大量的资金损失,还严重影响了信用社的声誉和形象。究其原因,绝大部分是由操作风险造成的,因此防范操作风险刻不容缓。引发操作风险的因素人员因素。主要是因为内部职工素质低、思想品德败坏引发的内部欺诈、失职违规,知识缺乏、政策理解偏差、技能匮不循,违规操作;二是不能胜任工作,碍于颜面不向组织提出岗位调整;三是明知故犯,用自己的无知为违规开脱责任。流程缺失。在财务、信贷、业务交易等方面由于流程不能覆盖所有岗位而是员工钻制度空子,长时间、大量地自己占用或外借他人使用信用社资金,最终导致损失。系统失灵。由于系统故障原因出现信息传递失败、停业等问题,给客户和信用社造成灾难性的损失。外部欺诈。...  (本文共2页) 阅读全文>>

《金融电子化》2016年02期
金融电子化

系统建设助力操作风险管理开创新局面——集团操作风险一体化监控平台项目

^^^乍风险几乎覆盖了银行经营管理的方方面面,并且往往具有突发性、偶然性以及难以预测的特点。在同业竞争日趋激烈的形势下,面对复杂多变的外部经营环境,违规经营行为时有发生,尤其是内外部人员勾结作案,使发案机构和发案业务领域呈现出扩散趋势,案件数量时有反弹,不仅给银行带来重大的经济损失,还会给银行的声誉带来很大的负面影响。因此,建立一体化的操作风险监控系统,变得曰趋必要。中国银行集团操作风险一体化监控平台在这样的背景下应运而生。一、业务功能集团操作风险一体化监控平台简称G-MAP。其中G代表覆盖集团所有机构和主要业务条线;M代表对交易、行为、实物的监控;A代表通过核查分析,发现风险线索;P代表是中行唯一流程外的操作风险监控系统。G-MAP系统在获取中行各类业务数据后,按照预先设定的参数化预警模型,生成全行各类日常预警信息,并派送给对应的核查人员。核查人员收到预警信息进行监控或者核实,反馈监控结果,增加核实信息登记,实现对中行各类业务...  (本文共3页) 阅读全文>>