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实施新资本监管标准 增强银行体系稳健性

本报北京8月15日讯 记者韩雪萌报道 为推动我国银行业落实“十二五”规划,转变发展方式,增强银行体系稳健  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2011-08-16
山西财经大学
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基于我国银行体系稳健性的宏观审慎监管研究

2008年金融危机爆发后,中国银行体系的稳健性问题备受关注,银行危机产生的内在原因在于其自身的脆弱性,银行体系的内在脆弱性严重影响了其稳定发展,对我国经济金融的发展构成威胁,因而增强银行体系的稳健性至关重要,宏观审慎监管做为弥补以往监管不足的新思路,对银行体系的稳健性必然会起到举足轻重的作用,而宏观压力测试正是验证其效果的方法之一。本文首先介绍了国内外宏观审慎监管的研究现状和相关理论,从系统性风险、影子银行、微观审慎监管三个角度分析了宏观审慎监管的重要性。其次以国有四大行为例,选取直接影响到银行稳健性的因素(资本充足率、不良贷款率、资产收益率、存贷比等),采用因子分析的方法构建我国银行体系稳健性指数。然后,考虑到宏观经济变量对我国银行体系稳健性的影响,本文最终选取了GDP增长率、CPI增长率和外汇储备增长率构建向量自回归模型,用来分析各变量对银行体系稳健性的影响。宏观压力测试作为评估银行体系稳健性的重要工具,越来越受到各国监管机...  (本文共56页) 本文目录 | 阅读全文>>

复旦大学
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巴塞尔协议对中国货币政策传导机制的影响研究

中国人民银行1984年成为真正的中央银行,并于1998年放弃信贷规模控制以来,我国货币政策开始在宏观调控中发挥职能。货币政策20年来的市场化改革,为货币政策信贷渠道传导机制的形成,以及银行监管通过影响银行信贷供给进而对货币政策政策传导产生冲击奠定了基础。近年来,货币政策在传导中出现了日益明显的失效:一方面,M2增速居高不下,M2/GDP屡创新高;另一方面,银行系统和实体经济屡屡出现“钱荒”。由于信贷传导仍是现阶段我国货币政策的主要传导渠道,这使对货币政策信贷传导机制的影响因素的研究成为必然。2013年1月1日《商业银行资本管理办法》开始实施,标志着中国银行业监管进入“中国版Basel Ⅲ”时代。资本充足监管是从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ一以贯之的核心。全球金融危机彰显了银行监管的重要性和传统监管标准的不足。Basel Ⅲ修正了Basel Ⅰ和Basel Ⅱ的顺周期性问题,进一步提高了资本标准,改进了风险计量方法,提出了资本留...  (本文共171页) 本文目录 | 阅读全文>>

山西财经大学
山西财经大学

中国系统重要性银行负外部性监管研究

美国次贷危机以来,宏观审慎监管已经成为国际金融监管的新趋势。道理很简单,即使微观审慎监管做得再好,都无法解决金融机构之间由于复杂关联而导致的风险累积,而且系统性风险传播依赖于金融机构彼此之间相互作用。“大而不倒”逐渐成为金融监管领域的重点与难点,国际社会逐渐认识到由系统重要性金融机构(下称SIFIs)引发系统性风险时所带来的负外部性问题,所造成的金融、经济、社会巨大的破坏力。为了防范系统重要性银行(下称SIBs)负外部性引发系统性风险,对SIBs进行有效的监管就成为一种必然的选择。纵观美国次贷危机以来中国SIBs监管的实践,有关SIBs监管立法主要集中在2010年后依据《巴塞尔协议III》及相关国际机构的规则,出台的《中国银行业新资本监管标准指导意见》、《商业银行杠杆率办法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行监管评级内部指引》、《商业银行流动性风险管理办法》等规范性文件中。2016年初,中国人民银行推行了MPA体系,...  (本文共226页) 本文目录 | 阅读全文>>

重庆大学
重庆大学

我国中小商业银行资本监管研究

银行资本监管有效性研究一直是学界和实务界讨论的热点,每次金融危机的爆发都会带来对银行监管的深入思考和变革。商业银行的资本充足性管制,是监管当局借用资本充足率这一指标对商业银行进行资本管制的重要手段,维持商业银行体系的稳健性。本文从研究我国中小商业银行资本监管是否有效角度,首先回顾了国内外对资本监管有效性和资本监管效率的研究文献,梳理了银行监管的理论发展史和历史实践脉络,探究银行资本以及银行资本充足性监管的特殊意义。总结了银行资本充足率监管的业界实践,结合后金融危机时代的到来,集中对巴塞尔资本协议体系的变迁进行了归纳和演绎,揭示了这一体系建设的最新进展,并对中国银行业实施资本协议的最新进展提出了自己的看法。本文从资本监管现实路径上,结合理论分析与实证研究相结合的研究路径,在分析了我国中小商业银行资本监管现状基础上,提出需要研究证明我国中小商业银行监管有效性,同时提出监管在最低资本充足率要求、拨备与资本监管结合、事前监管与事后监管相...  (本文共144页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
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货币政策传导渠道与商业银行稳健性

Minsky(1982)提出的“金融不稳定假说”认为银行自身具有内在的不稳定性,在经济周期的不同阶段造成影响,是由银行业高负债经营的行业特点决定的。经济繁荣期商业银行会提高信贷规模,风险偏好型和投机性的借款人所占比例大幅提高,在经济衰退期可能导致频繁的违约,从而引发大规模的银行破产甚至金融危机的发生。大量的理论和实证研究表明,金融危机往往由银行危机引起,如美国次贷危机的重要成因之一是商业银行监管不力,因此银行业的稳定是金融稳定的核心。然而,目前关于银行稳健性的度量和影响尚未达成明确统一的认识,对银行系统的风险与货币政策的影响机制以及监管对银行稳健性的作用缺乏深入的研究,宏观审慎监管工具的开发和实施也因此受到了限制。近年来在经济新常态增长放缓的环境下,我国金融不稳定性越来越明显,加之新兴的影子银行等表外业务和互联网金融的冲击,金融系统中风险呈现不断积聚的状态。正是基于以上的现实问题,本文以银行稳健性理论和国内外学者对银行领域的相关...  (本文共119页) 本文目录 | 阅读全文>>