分享到:

操作风险:金融监管新空间

本报讯 为进一步强化商业银行风险管理,日前,中国银监会发布《商业银行操作风险管理指引》。这是继《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行合规风险管理指引》出台之后,中国银监会发布的又一重要风险管理指引。$$有助于完善银行监管$$所谓商业银行的操作风险,是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。它和信用风险、市场风险并称为商业银行面临的三大主要风险。此次中国银监会发布的操作风险指引共四章31条。从操作风险管理的认识、制度建设、组织结构的设计,到操作风险管理识别、评估、监测、报告、持续经营机制的建立,操作风险损失数据库的构建和操作风险资本计量分配模型的研究开发等方面,予以了进一步明确。 $$中国银监会有关负责人表示,“指引”的发布,将有助于进一步完善银行监管体系的建设,推进风险监管为本的理念深入人心;有助于我国商业银行进一步强化风险管理,提高识别、控制操作风险的能力和风...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 青岛日报2007-06-06
华东政法大学
华东政法大学

我国银行业监管新规则的实施与调整路径研究

法律是一根线,通过实施过程中的透明与公平,串起了各自为政的主权国家,也串起了各自为营的金融机构。金融全球化与监管国别化是一对置身于“混沌金融世界”中的矛盾体,需要法律的作用来防范和化解各类金融风险的集聚与蔓延。本文的研究建立在《巴塞尔协议Ⅲ》受到众多国家的趋同实施和我国以该协议为指引进行了趋严的银行业监管这两个大背景之下。笔者希望通过对《巴塞尔协议Ⅲ》渐变趋势的准确把握,为我国银行业监管规则的有效实施提供正确的理论导引。总体而言,本文的研究内容主要由三部分构成:其一,依据国际法学者的三要素说,即义务、准确性和授权这三个多变的要素来论证《巴塞尔协议Ⅲ》由“软”至“硬”的渐变。面对我国银行业在趋严监管环境下的平缓运营,笔者认为尽管该协议是确保全球银行业稳健运营的一剂“良药”,但我国不应与欧美国家一样用“同样的甚至更多的药”,而是应该切实结合我国银行业的实际状况“对症下药”。鉴于此,我国监管当局应该慎重对待《巴塞尔协议Ⅲ》的实施问题,...  (本文共247页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

巴塞尔协议框架下的中国银行业监管

中国银行业监督管理委员会(中国银监会)成立于2003年4月,《中华人民共和国银行业监督管理法》于2004年2月1日开始实施,我国银行业发展自此翻开了新的一页。中国银监会成立的八年,是我国银行业在实体经济带动下快速发展的八年,是中国银监会各项制度不断完善,符合我国实际的银行业监管理念框架体系得以构建的八年。在新的历史时期,我国银行监管体系在制度上与国际银行监管框架的对接是关键内容。对接并不是全盘接受,而是在全面评估我国银行监管体系的有效性与效率水平的基础上,结合当前我国银行业发展的现实状况,根据国际银行监管框架的基础架构和新发展趋势,提高我国银行监管的科学性、规范性和制度化水平。对接也并不是目的,而是要通过对接这一过程,促进国际社会对我国银行监管的认识和认同的深入,更好地将我国银行业发展融入到国际金融发展的浪潮中,用好国内和国际两个市场资源,更好地服务于我国银行业金融自主创新能力的提高,更好地促进我国银行业金融服务水平的提高和整体...  (本文共201页) 本文目录 | 阅读全文>>

复旦大学
复旦大学

我国商业银行风险评价指标体系研究

商业银行在国家金融体系中占据主导地位,对金融业实行科学、有效的风险管理,直接关系到金融机构的生存,国家的稳定和社会的和谐发展。一百多年来,银行曾经面临过不同阶段的金融危机的威胁,风险评价及管理技术就是在危机解决的过程中得到完善和发展。随着计算机技术的发展,时代日新月异,信息技术的推广和普及,促进了国际金融环境发生了许多重大变化,同时也赋予了银行的风险评价与管理的新的内涵。目前,关于信用风险、市场风险以及操作风险等三大风险的研究和防范是银行风险管理的最主要的方面。本文在第二章节里,深入地分析了商业银行风险特征和信用风险成因及特征;在第三章节里,系统地研究了商业银行风险评价的方法、指标体系的分类等内容,梳理归纳了国内外经济学界关于三大风险管理的相关理论基础和文献综述,以及新旧巴塞尔协议对银行风险管理的主要影响;在第四章节里,研究分析了国内商业银行风险评价的方法、指标体系和控制现状,指出如何构建银行内部信用评级模型的框架体系及其缺陷;...  (本文共239页) 本文目录 | 阅读全文>>

湖南大学
湖南大学

后危机时代中国有效金融监管问题研究

始于2007年的美国次级贷款风暴引发全球金融危机,导致世界政治经济格局急剧动荡,金融危机的阴霾至今尚未完全散去。危机之后的研究表明,金融危机与金融监管具有内在联系,金融监管的缺位与失职是此次危机的重要原因。痛定思痛,世界各国在危机后更加重视金融监管问题,相约相继推出一系列监管改革措施,中国也就金融监管改革做了一系列制度安排,将全面实施巴塞尔协议Ⅲ。不过从实施效果与现实情况来看,国际金融监管改革仍有待进一步深化,最终实现有效金融监管还任重而道远。本文主要通过历史考察、横向对比与实证研究,着重对中国金融监管尤其是银行有效监管问题进行探讨。通过对中国金融业发展现状的考察发现,尽管中国金融监管近些年里取得了长足的进步,但是相比国际标准和行业发展要求仍然存在较大差距。首先,监管的微观基础仍然比较薄弱,金融机构在公司治理、风险管理能力、服务与创新能力等方面离监管的要求还有不小的差距;其次,监管者系统性风险监管能力不足,诸多有效的系统性风险防...  (本文共211页) 本文目录 | 阅读全文>>

《淮海文汇》2005年02期
淮海文汇

商业银行操作风险的防范与对策研究

按照巴塞尔银行业委员会的估计,在商业银行所有风 险中,由于操作风险所造成的损失已经发展到仅次于信用 风险的地位,举足轻重。笔者认为,不仅如此,在我国当 前的商业银行经营环境中,如果能有效地规避操作尽脸, 信用风险和市场风险几乎很难转化为实质性的风险损失 根据笔者在实践中的观察与考察,几乎找不到没有操作风 险而使得信用风险和市场风险能转化为损失的例子,而不 管是市场风险导致巴林银行的倒闭,还是蓝田事件中由于 信用风险而遭殃的大大小小的各色银行,无一不是因商业 银行内部的操作风险而酿成大祸。 随着金融创新日新月异的发展,特别是随着银行业务 证券化,业务外包、专业化的操作过程以及对技术进步依 赖趋势的日益增强,国内外商业银行对因此而带来的操作 风险因素越来越重视。但是由于我国商业银行操作风险的 客观存在以及日益突出的特性使得操作风险对商业银行经 营的影响日益突出,操作风险以其不可忽视的重要性跃入 了银行经营者和学者的研究视野,因此研究...  (本文共5页) 阅读全文>>

《经济师》2019年05期
经济师

论操作风险的识别与管理

一、操作风险的涵义与特征根据巴塞尔协议规定:操作风险是由于不完善或有问题的内部流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接的损失的风险。操作风险的识别和管理当前成为风险管理的热门话题。加强操作风险监管,在银行风险管理中发挥了重要作用。加强操作管理,首先要认识操作风险的特征。(一)风险兼有内生外生性,以内生性为主从理论和实践上看,操作风险是由内部因素和外部因素产生的,而大多数操作风险是由内部因素所导致的,外部因素发生风险概率低,且损失程度也较低。所以,操作风险具有以内生性为主的特征。(二)风险具有广泛性,风险可能发生商业银行业务的各个环节实践证明,操作风险的广泛性,表现在商业银行业务的各个环节都发生过问题,如新技术的应用、新产品的推出、人员的流动、规章制度的执行、财务系统的稳定、营业会民主科学的决策,都会发生操作风险,哪个环节是薄弱环节,操作风险首先就会在那里发生,这是操作风险第二个特征。(三)操作风险同商业银行收益没有必然联系,这...  (本文共1页) 阅读全文>>