分享到:

期货经纪公司内部控制体系研究

期  (本文共4页) 阅读全文>>

权威出处: 期货日报2005-05-26
复旦大学
复旦大学

中国期货市场的风险控制研究

本文以中国期货市场的风险控制为研究的主题。在前人研究的基础上,把风险控制的机理与过程系统化,按照“风险的识别→风险的度量→风险的预警→风险的处理”这样一个合乎逻辑的过程展开,层层递进,并比较与借鉴了国外成熟期货市场的自律监管体系和保证金制度,提出了建立我国期货市场风险控制体系的总体框架。本文包括导论共分八章。第一章“导论”,阐述了论文的研究主题、选题意义、研究思路、论文的主要内容结构、研究方法、创新与不足之处。第二章“文献综述”按照历史演进的顺序依次介绍了风险控制的前人研究成果,主要分为三大块。第一部分介绍了马克思主义关于市场风险、信用、虚拟经济等理论;第二部分是现代西方经济学关于价格波动、投机、风险控制原理等方面的理论,第三部分是金融工程学关于价格波动性数理方法的介绍。随后,笔者对我国期货风险控制研究现状做了简要介绍,并分析了风险控制研究的未来趋势。第三章“风险的识别”从风险一般谈起,论述了期货市场风险的特殊性,继而按系统性风...  (本文共183页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
吉林大学

吉林省期货经纪公司内部风险控制与外部监管

2004年1月31日,国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(以下简称《若干意见》)中提出“把证券、期货公司建设成具有竞争力的现代金融企业”,关于如何促进期货公司规范发展,《若干意见》做出了具体指示,这是期货公司规范发展和监管部门开展各项工作的基本方针。吉林省期货经纪公司近几年总体来看呈良性发展态势,但整体发展水平还较低,尤其在风险管理方面还缺乏先进的理念和创新意识,同现代金融企业的目标相差甚远。证监会作为监管部门,一直都在积极研究、探索防范和化解期货公司风险的监管措施,目前实施的主要包括期货保证金安全存管体系和以净资本为核心的风险监控体系。本文从期货经纪公司内部管理和政府监管两个层次,运用业内比较先进的理论,通过对吉林省期货经纪公司风险管理状况和监管部门风险监控体系的阐述和深入分析,提出了完善期货公司法人治理结构和内部管理制度,完善与强化重要风险源的监管措施,对风险管理进行量化与预警等对策建议,为提升吉林省期货...  (本文共54页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国社会科学院研究生院
中国社会科学院研究生院

中国期货公司监管制度研究

本文从中国期货公司的产生和发展开始,对期货公司在中国市场经济中的地位和作用以及存在的问题进行分析,纵向分析和评价了中国期货公司监管制度的历史沿革和制度变迁。通过与国外期货商和国内证券公司进行横向比较,并从经济学一般原理和新制度经济学、监管经济学的角度,分析对期货公司监管的必要性,概述了期货公司监管制度的一般内容,提出建立中国期货公司监管制度的阶段性构想,对中国期货公司监管制度的目标理念、监管主体、监管法律体系、监管类型、监管对象进行系统论述。探讨了面对加入WTO、网上交易和网络全球化等新形势条件下的期货公司监管问题。中国期货公司监管历程经历了政出多头的无序监管时期、国家工商行政管理局监管时期、中国证监会统一监管时期和证监会监管下协同期货业协会、交易所自律监管的三级监管时期。发展至今,现阶段中国期货公司存在大量的内部问题和外部环境问题,尤其在财务、税收等方面适用制度准则不当,应该建立期货公司自己的行业标准。比较分析国外期货行业和期...  (本文共136页) 本文目录 | 阅读全文>>

首都经济贸易大学
首都经济贸易大学

期货经纪公司财务风险的反映与控制

期货市场是现代市场经济体系的重要组成部分,是市场经济发展的高级形式。它所特有的转移风险、发现价格的功能,对于促进企业建立现代市场经济制度,转换经营机制,确保国民经济体系的协调发展有着不可替代的作用。然而,由于期货市场聚集了现货市场的风险以及期货交易的财务杠杆作用,使得期货市场必然是一个高风险的场所。而期货经纪公司作为风险的主要承担者,在风险控制体系中处于重要地位。最近几年国际国内发生的数次重大风险事件都与期货经纪公司环节的财务风险控制有关。期货经纪公司的财务风险主要表现在其管理风险、经营风险、资金风险和技术风险上,其中最重要的是资金风险。因此以风险为基础的财务管理变得尤为重要。文中探讨了评价财务风险的理论方法。之后详细阐述了如何进行财务风险的控制,将期货经纪公司代理客户进行期货交易的过程分为三个环节,分别从事前、事中、事后各环节详细讨论了如何控制客户的保证金。对于公司自有资金的风险控制也进行了论述。最后用定量分析的方法给出了一些...  (本文共48页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北大学
西北大学

期货市场风险及其监管研究

经济的发展需要不断的金融创新,同时也培育了金融创新,而金融创新反过来又不断的促进经济的快速发展。作为金融创新重要组成内容的现代期货在其发展的一百五十年历史中,已由最初单纯的商品期货逐渐演变为商品期货和金融期货,在经济中的重要性越来越强。但同时期货风险对金融系统乃至经济系统的破坏性也越来越显著,97年亚洲金融危机可见一斑。在这种背景下,本文以期货市场风险及其监管为研究对象,从一个新的角度—期货市场组成的不同视角来对其进行分析。具体方法是从证监会、期货同业协会、期货交易所、期货经纪公司、投资机构五个不同层次出发,探讨现代期货市场风险的种类、成因、度量及监管,目的在于更好的发挥期货市场对国民经济发展的推动作用。本文首先以期货的产生、发展为入手点,通过对期货内涵从最初的商品期货扩展至目前的商品和金融期货发展过程的研究,提出了期货新的功能,完善了期货功能的概念;其次,以期货市场的波动、风险为出发点,研究期货市场波动的概念、形成机理,从而进...  (本文共170页) 本文目录 | 阅读全文>>

扩展阅读: