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新银行监管标准更重安全性和长远性

在全球经济尚未全面回暖、欧美国家经济仍处于低迷阶段之时,经过9个月的磋商,巴塞尔银行监管委员会于今年9月就全球银行业监管规则达成新的协议,即《巴塞尔协议III》(下称新协议)。新协议脱胎于有史以来最严重的金融危机,较之前的协议更加注重银行资本的数量和质量,以确保银行经营的稳健性,进而保障整个金融体系的稳定和安全。$$    新协议的主要变化$$    与原有协议相比,新协议不仅大幅提高了对银行资本充足率的要求,还首次引入了资本缓冲资金的规定。在新协议中,全球各商业银行的一级资本充足率下限从现行要求的4%上调至6%,由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限从现行要求的2%提高至4.5%。另外,各家银行需设立反周期缓冲资本,总额不得低于银行风险资产的2.5%。这对银行的自营交易、衍生品和资产证券化等活动提出了更高的资本要求。$$    新协议对银行一级资本的定义做出了更加严格的界定,即一级资本只包括普通股和永久优先股,并要求银...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 期货日报2010-12-29
《现代商业》2012年06期
现代商业

对基于巴塞尔协议Ⅲ的中国银行业新监管标准的探究

一、巴塞尔协议Ⅲ及主要内容《巴塞尔协议Ⅲ》是银行监管者对2007—2008金融危机的成因进行反思而催生的产物,它更关注银行资本质量与抗周期性风险能力,首次提出了逆周期资本、杠杆率和流动性等监管指标。(一)资本监管框架1、增强银行资本质量。首先,新协议对资本进行了严格定义,即一级资本只包括普通股和永久优先股;其次,明确只有一套二级资本的合格标准,取消子类及仅用于覆盖市场风险的三级资本;最后,严格扣除不合格的资本工具。2、扩大风险资产覆盖范围。新协议提出要提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求,增加压力状态下的风险价值,提高交易业务的资本要求,提高场外衍生品交易和证券融资业务的交易对手信用风险的资本要求等,旨在增强银行资本质量、减少银行债务风险的负荷率。3、提高资本充足率要求。第一,建立资本缓冲运行机制。新协议首次提出在经济形势较好时建立资本缓冲,以供经济危机时吸收损失。资本缓冲分为两大类:第一类是资本留存缓冲。为保证银行在危机时期...  (本文共2页) 阅读全文>>

《金融经济》2012年12期
金融经济

新监管标准背景下中小商业银行策略研究

一、引言2011年4月27日,中国银监会正式下发了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》(银监发[2011]44号,以下简称《指导意见》),提出银行业金融机构应按照“《新资本协议》与《第三版巴塞尔协议》同步推进,第一支柱与第二支柱统筹考虑”的总体要求。2011年8月15日,中国银监会公布了《商业银行资本管理办法》(征求意见稿)(以下简称《资本管理办法》),在原《商业银行资本充足率管理办法》的基础上,整合了2008年至2010年间中国银监会发布的11个新资本协议实施监管指引,形成了完整的资本监管总体框架。《资本管理办法》以巴塞尔新资本协议(Basel II)三大支柱为基础,统筹考虑第三版巴塞尔协议(Basel III)的新要求,体现宏观审慎监管和微观审慎监管有机结合的银行监管新理念,构建了符合国内银行业实际的资本监管框架,实现我国资本监管制度在更高水平与国际标准接轨。新监管标准提高了资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损...  (本文共2页) 阅读全文>>

《金融电子化》2011年06期
金融电子化

银行业新监管标准执行预览

5月3日,中国银行业监督管理委员会发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》(以下简称《指导意见》),确定了我国银行业实施国际新监管标准的总体原则、主要目标、过渡期安排和工作要求。《指导意见》出台后的第二天金融股板块便大跌近3%,拖累大盘跌幅超过2%。在全面提升资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准后,银行业资产负债管理、日常经营管理、风险防控等将面临怎样的冲击?《指导意见》出台背景考察这场始于美国次贷危机的全球金融危机暴露西方发达经济体金融体系以及金融监管制度方面存在的重大缺陷。危机以来,国际金融稳定理事会和巴塞尔委员会按照20国集团(G20)领导人确定的方向,全面推进国际金融监管改革。我国银行业监管部门作为金融稳定理事会和巴塞尔委员会的正式成员,全面参与了危机以来的国际金融监管改革,积极维护我国银行业核心利益。2010年11月召开的G20领导人首尔峰会批准了巴塞尔委员会提交的商业银行资本和流动性监管改革方案,并原...  (本文共3页) 阅读全文>>

《中国农村金融》2011年24期
中国农村金融

制度安排:新监管标准规划下的监管引领——基于对北京辖区法人银行的测算分析

2 011年4月22日,银监会颁布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》(银监发(2011)44号)。为推动北京辖内法人银行逐步有序地向新监管标准过渡,北京银监局利用新四大监管工具对北京辖内4家法人银行进行了测算,在研究测算结果及国际新监管标准对银行影响的基础上,拟定了北京辖内法人银行实施国际新监管标准规划的制度安排及监管引领方向。一、国际新监管标准对北京辖内法人银行的影响分析北京辖内法人银行定t测算结果分析。从2010年n月对北京辖内4家法人银行利用新四大监管工具第二次测算结果来看,资本充足率、贷款拨备比率和杠杆率三个指标达标难度较大,流动性筱盖率和净稳定资金比率则全部达标。测算结果呈现以下特点:一是资本充足率测算降幅和达标差异均较大。按新要求测算,B银行、D银行、A银行和C银行分别一降2.68、2.28、1.32和0.59个百分点。C银行资本充足率指标均达标,D银行和B银行资本充足率指标达标难度较大,A银行若按照增加2...  (本文共3页) 阅读全文>>

《南方金融》2012年01期
南方金融

新监管标准对农信社经营管理的影响分析

一、银监会新监管标准出台的背景及要求(一)巴塞尔协议Ⅲ出台。美国次贷危机的爆发和蔓延暴露了国际金融监管中存在的顺周期和风险覆盖能力不足的问题。为强化对资本、流动性和风险管理的审慎监管,在巴塞尔协议Ⅱ的基础上,巴塞尔银行监管委员会于2010年9月12日召开中央银行行长及监管当局负责人会议,经各方协调,就巴塞尔协议Ⅲ(以下简称BaselⅢ)的基本框架达成一致意见。2010年11月,G20集团领导人首尔峰会正式通过了该框架。同年12月,巴塞尔银行监管委员会发布了BaselⅢ的最终文本,要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订,并要求于2013年1月1日开始实施新监管标准,在过渡期后,于2019年1月1日前实现全面达标。BaselⅢ强化了资本的损失吸收能力,扩大了资本金覆盖风险的范围,提出了一系列应对系统性风险的资本措施,包括提高资本充足率监管要求、设置流动性和杠杆率的国际监管标准。该协议将对全球金融体系的运行产生深远的影响。...  (本文共3页) 阅读全文>>