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信用风险研究回顾与展望

信用风险是指债务到期时由于债务人信用质量的变化不能履行合同义务还本付息而使投资者蒙受损失的风险。信用风险对于社会的发展和金融的稳定有着很大的影响。在全球经济一体化、竞争与合作并存、信息技术飞速发展的时期,回顾和展望信用风险有着突出的理论和实践意义。$$     对企业信用风险管理体系的研究,发达国家已有100多年的历史,形成了一套包括信用评估、信用风险转移、信用监测等内容的较为完善的理论体系。我国信用风险的研究兴起于上世纪90年代中后期,通过对国内外相关文献和研究成果的分析和整理,可将目前的信用风险研究归为以下两类。$$     第一类:信用风险识别的研究。目前研究较多的发生信用风险的主体是商业银行和外贸企业。商业银行的信用风险主要是不良贷款问题,针对不同的客户分类,主要有一般企业的信用风险研究,个人信用风险的研究和对银行集团客户多头授信过度融资等风险的研究。外贸企业的信用风险研究主要集中在进口商违约支付货款、货源代理商与进口商...  (本文共2页) 阅读全文>>

《职教与经济研究》2005年04期
职教与经济研究

我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策研究

一、引言 我国商业银行的不良资产一直受到国内外的 高度关注,无论从总额上还是从结构上来看形式都 是非常令人堪优的。根据马塞尔国际清算隐含 1997年有关报告,19%年中国的银行不良贷款估 计为1.2万亿元左右。1998年初,按照中国人民 银行对外公布的统计数据,1997年底中国商业银 行的不良资产比率为25%,其中属于呆帐贷款的 不足2%,大部分是呆滞贷款。为了化解银行的不 良资产,我国于1999年先后组建了四大资产管理 公司,把1 .4万亿元的银行不良资产剥离转移。然 而银行体系的不良资产仍在继续形成,不良资产比 率仍然很高。到2(X)1年9月末,4家国有独资商 业银行本外币贷款为6.8万亿元人民币,不良贷款 为1.8万亿元,占全部贷款的26.62%,其中已实 际形成的损失约占全部贷款的7%左右。2001年 底,4家国有商业银行不良贷款中,呆滞和呆帐的 比例进一步提高,风险程度进一步恶化,以中国工 商银行为例,可疑类贷款比重最...  (本文共4页) 阅读全文>>

《区域金融研究》2018年12期
区域金融研究

大数据背景下银行信用风险管理研究——以Z银行为例

一、绪论(一)研究的背景与意义1.研究背景。自美国次贷危机以来,全球经济增长放缓,我国宏观经济持续下行进入新常态。在去产能、去库存、去杠杆、处理僵尸企业的政策实施过程中,大批企业经营效益下降甚至负增长,个别区域中小企业倒闭关停现象严重,商业银行信用风险随之不断攀高,盈利能力大幅下滑。银监会数据显示,2017年末商业银行不良贷款余额1.71万亿元,不良贷款率高达1.74%。随着互联网普及,信息数据的获取和传播日益方便快捷,数据分析应用技术对传统商业银行经营和管理产生巨大影响,大数据背景下催生出新的金融服务模式有效解决了信贷双方信息不对称问题。2.研究意义。地方性中小银行贷款客户以中小企业为主,在此轮经济周期中抵御信用风险能力更低,普遍存在经营业绩下滑、坏账上升的现象,信用风险管理更是中小商业银行经营管理的重中之重,当前经济形势下,研究信用风险管理解决方案,具有一定的现实意义。相对于西方发达国家,我国商业银行发展历史相对较短,现代化...  (本文共8页) 阅读全文>>

《杭州金融研修学院学报》2018年03期
杭州金融研修学院学报

银行信用风险管理:挑战与应对

随着我国经济发展进入新常态,“去产能、去库存、去杠杆”进程持续推进,我国信贷市场以及信贷业务所处的内外部形势正发生深刻变化,商业银行信用风险管理面临诸多挑战。在此形势下,迫切要求我国商业银行进一步优化信用风险管理机制与模式、提升信用风险管理能力与效率。一、我国商业银行信用风险面临的形势与挑战(一)经济增速放缓,银行信贷质量压力加大我国目前处于“三期叠加”阶段,多年来经济发展中积累的深层次矛盾进一步显现,突出表现在宏观债务水平,尤其是非金融企业部门杠杆率持续上升,经济下行压力持续加大、GDP增速不断放缓,部分行业产能过剩问题严重等方面。受此影响,银行信贷质量与风险抵补能力持续下滑。我国商业银行不良贷款总额已经由2011年末的4279亿元增长至2017年6月末的16358亿元,增量超过1.2万亿元,年均增速50%;关注贷款占比也由2014年初的2.5%上升至2017年6月末的3.64%;而拨备覆盖率则由2012年末的295.51%下...  (本文共4页) 阅读全文>>

《现代经济信息》2018年03期
现代经济信息

信用风险管理的意义

现如今,市场竞争不断加剧,应收账款已成为现代企业的主流交易模式,同时也是一种特殊的商业信用方式。在这种模式下,企业销售额有效提升,减少企业产品存货压力,逐渐成为企业产品销售中不可缺少的优势。但随着应收账款的不算增加,信用风险也日益凸显出来,坏账、死账问题不断增加,导致企业资产受到一定损失。因此,必须加强企业信用风险管理,保障企业经济效益。一、企业信用风险管理的意义(一)有利于促进企业的良性发展加强企业信用风险管理,不仅能够避免客户拖欠账款、违反合约现象的出现,而且还能通过加强合同签订审查,确保合同效力,保证企业资产不受损失。同时,通过企业信用风险管理,能够为企业建立良好的信誉,规避企业与客户在生意往来中的信用风险,提升企业在市场竞争中的优势地位,进而能够及时抓住市场机遇,促进企业良性发展。(二)有利于树立企业良好的形象在当前市场经济发展环境下,企业形象与信誉对企业的生存与发展起到直接的影响作用,形象不佳很容易被市场所淘汰。因此,...  (本文共1页) 阅读全文>>

《现代经济信息》2018年15期
现代经济信息

地方股份制银行信用风险管理的对策研究

一、构建全面风险管理体系1.完善信用风险管理组织体系解决信用风险管理的动力问题,确立地方股份制银行信用风险管理的目标、政策,按照风险识别、计量、监测和控制的流程,完善组织体系。在董事会下面设置风险管理委员会,负责制定全行统一的风险管理目标、政策和制度,指导经营层履行风险管理的职责。2.明确各层级职责分工(1)董事会职责。董事会职责包括决策风险管理的战略、目标,建立完善内部控制架构。定期评估风险管理委员会职责履行情况。监督各部门业绩完成情况和制度执行情况,保障银行利益,维护股东权益。(2)风险管理委员会职责。风险管理委员会职责主要包括制定银行相关的信用风险管理规章制度与政策,审查监督银行的资本充足率情况,内部体系的建设等。根据总行总体战略,制定完善的风险管理战略,对高级管理层风险管理进行业务指导和监督。(3)高级管理层下设各部门职责。风险管理部职责包括确保业务处理的过程中,有健全完善的风险管理政策,确保各层级业务的风险管理和全行的...  (本文共1页) 阅读全文>>