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正倒向随机微分方程和高维模型的统计推断

随着现代社会的发展与金融领域研究的日益深入,金融产品已经成为人们生活中不可或缺的组成部分,投资组合分析,资产定价及金融风险度量等辅助金融市场交易的数理模型和分析工具层出不穷,自上世纪九十年代以来频发的世界范围内的金融危机也凸现出这类研究的巨大意义,倒向随机微分方程(BSDE)正是在此大环境下被发掘出其旺盛的生命力,正倒向随机微分方程(FBSDE)也逐渐巩固了它在金融业界的地位.此外在数理经济,工程技术,生物科技等各个领域研究者遭遇了越来越多的大样本海量数据或复杂抽样数据,一方面维数的膨胀为数据信息的模式识别和规律发现布置了维数灾难,而另一方面高维数据中蕴藏的丰富信息也带来了维数福音,这就要求寻找更有效的方法处理高维数据满足统计建模和计量经济分析等方面的需求.BSDE自问世以来已被广泛的应用于数理金融与生物动力系统等领域,它与正向随机微分方程(OSDE)的本质区别在于BSDE依赖于终端条件,这恰好符合某些金融市场或生态环境运行态势  (本文共142页) 本文目录 | 阅读全文>>

《铁路采购与物流》2020年01期
铁路采购与物流

基于供应链思维的存货削减模型研究及应用

以某制造企业为例,从供应链的视角提出了存货削减具体对策和模型,并将模...  (本文共3页) 阅读全文>>

《自动化与信息工程》2020年01期
自动化与信息工程

基于多模型融合的工业工件剩余寿命预测

针对工业设备系统或者核心部件在较恶劣的环境中,传感器收集数据不准确的问题,提出基于LightGBM模型、XGBoost模型和GBDT模型两两融合的方法,实现工业工件剩余寿命预测。对比传统r...  (本文共9页) 阅读全文>>

《计算机科学》2020年02期
计算机科学

考虑行人相对速度的改进社会力模型的验证与评估

在人群仿真的研究领域中,社会力模型是由Helbing提出的一种非常经典的微观仿真模型,能够模拟一些常见的人群自组织现象。但社会力模型仍然存在行人震荡、行人重叠等问题,因此许多学者在参数设置、受力范围、算法优化等方面对社会力模型进行了丰富和改进。目前,Gao等提出的一种考虑行人相对速度的改进社会力模型依然是一些学者进行改进社会力模型研究...  (本文共7页) 阅读全文>>

《模型世界》2018年11期
模型世界

什么是“做模型”

当我非常惊讶的从Fernando和Ruben那里得知要由我来写前言的时候,我的第一反应是:为什么一个专攻军事模型题材的模型制作人要给一本全题材模型杂...  (本文共1页) 阅读全文>>

《模型世界》2019年01期
模型世界

广州文华模型

...  (本文共1页) 阅读全文>>