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基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发

本文系统评述了国内外商业银行风险管理理论及风险管理系统的发展过程与研究现状,并重点讨论了我国在该领域存在的一些问题。一方面,针对当前我国商业银行风险管理理论中,缺乏对各类风险进行统一管理与控制的理论基础及工具的现状,就建立基于风险价值的商业银行风险管理理论进行了深入的分析与研究;另一方面,针对我国风险管理系统功能单一、缺乏综合分析能力等不足,应用计算机与网络技术的发展,就建立基于风险管理理论的新型风险管理系统及相应的风险监管系统进行了探索与分析,并开发了多个原型风险管理应用系统。研究结论将有益于我国商业银行风险管理理论的研究及风险管理系统的开发。论文主要包括以下两大内容:1、商业银行风险管理理论的研究(1)商业银行的风险“金字塔”与商业银行风险组合管理的理论框架。通过对商业银行风险类型、风险管理的意义,以及风险起源与组织机构的关系的分析,得到了商业银行的风险“金字塔”及商业银行风险起源和风险管理组织机构的关系图,形成了商业银行风  (本文共108页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北大学
西北大学

基于风险管理的中国商业银行盈利模式研究

2011年,中国银行业交出了一份靓丽的答卷,与实体经济的困境形成了鲜明对比,从而引发了有关银行暴利的大讨论。时隔半年,经济周期下行,存贷利差收窄,金融脱媒加剧,不良贷款上升,诸多因素使人们关注的焦点很快从暴利转向对资产质量的担忧。同样的故事已经在次贷危机和欧债危机中得到充分演绎。这使人们对商业银行的盈利模式进行反思,为什么在获得超额利润之后很快就陷入危机?为什么专营风险的商业银行却因风险失控濒临破产?从基于会计利润的盈利模式和侧重于供给分析的“金融机构观”出发很难找出满意答案。本文按照“提出问题——理论研究——实证研究——对策研究”的研究思路,对商业银行风险盈利模式进行了深入研究。首先,根据“金融功能观”理论和价值链理论,从客户风险服务需求出发,构建了三位一体的风险盈利模型,解析了其风险价值创造的过程,提出了最优风险盈利价值网构建的理论模型。其次,对国外特别是美国商业银行的盈利模式进行了比较,指出了国外现有“发起—转移”风险盈利...  (本文共221页) 本文目录 | 阅读全文>>

华东政法大学
华东政法大学

汇率风险度量与管理

自布雷顿森林体瓦解后,国际货币体系脱离了以美元为中心的汇率形成体系。浮动汇率制度成为发达资本主义国家的汇率形成机制的主流,新兴经济体与发展中国家使用有管理的浮动汇率制度。我国已于2005年实行了人民币汇率的体制改革,人民币汇率正逐步与全球市场接轨。反观我国的金融体系中最重要的环节——商业银行,其对汇率风险的关注与控制手段都非常的限,对于全球主要货币对外输出的风险,迫切需要提升我国商业银行的汇率风险管理能力。本文出于以上背景的考虑,着重对人民币美元汇率的风险波动进行了分析并针对我国商业银行的风险管理方法进行了研究。具体地,首先基于已有国内外研究介绍了汇率波动的分析以及商业银行风险管理的相关理论,对这些理论与实证研究作了归纳和总结。然后对汇率风险及其对商业银行影响的相关理论进行了介绍,随后引入汇率风险的度量方法:主要包括方差分析(GARCH模型)及风险价值(VaR)计算两个部分。基于对汇率波动的方差分析与风险价值(VaR)计算的模型...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

中国商业银行汇率风险研究

自20世纪70年代以来,随着布雷顿森林体系的崩溃,国际货币体系进入了牙买加时代,世界上大多数国家实行了浮动汇率制度,汇率的波动使得市场风险和不确定性明显增加。在经济全球化与金融自由化下,汇率波动已经成为世界金融市场中的一种常态,经营外汇业务的商业银行面临的汇率风险日益加大,对汇率风险的管理也成为商业银行日常风险管理的重要内容。2005年7月21日,我国实行有管理的浮动汇率制度,人民币汇率的波动性大大增强。从2007年开始,我国银行业按照参加WTO的承诺全面对外开放,从此必须按世界金融游戏规则与世界其他国家银行进行同等竞争,银行业的发展进入了一个全新的阶段,同时也面临着全方位的挑战。因此,随着人民币汇率制度改革步伐的加快,十分必要对我国商业银行面临的汇率风险进行深入研究,使我国商业银行能够对面临的汇率风险进行识别、计量与管理,提高其抵御汇率风险的能力。本文从我国目前商业银行面临的汇率风险入手,从理论上对商业银行的汇率风险形成机制进...  (本文共149页) 本文目录 | 阅读全文>>

四川大学
四川大学

商业银行风险监管研究

从银行诞生以来,各种风险就好像潘多拉魔盒中的魔鬼一样一直伴随其左右。本文选题的目的就是通过在分析国际商业银行风险监管理论的发展历程,比较世界部分国家商业银行风险监管的经验与教训,和借鉴部分国际活跃银行风险管理做法,对照我国商业银行风险防范的差距,以及分析我国商业银行风险状况和监管法制环境的基础上,提出我国商业银行风险监管的对策与思路,以提高我国商业银行国际竞争能力,增强我国商业银行风险防范能力,实现其稳健经营和可持续健康发展。银行业之所以能够为现代社会作出这么多贡献,主要是因为它们愿意承担风险。银行风险管理是银行与生俱来的应有之意。从国外的巴林银行事件,到国内的1998年“海发行”、1999年“广国投”以及2005年佛山市商业银行的退市,国内银行业金融机构大要案频频爆发,都让国内外银行业经营者深切体会到银行风险和危机离我们不远。未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上展开,风险管理能力成为构成银行核心竞争力的核心元素,而且银行业金...  (本文共200页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北农林科技大学
西北农林科技大学

国有商业银行风险防范研究

随着我国由计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨及银行商业化进程的加快,长期积累起来的金融风险开始通过市场机制公平显露出来,日益影响到金融活动的正常开展。金融风险问题因此引起各界的重视。我国金融资源的配置主要通过间接融资,即商业银行放款的形式进行,这使得商业银行成为我国金融风险的主要承担者。金融风险主要表现为银行业风险,银行业的风险又主要来自国有商业银行。在我国,国有商业银行是一个很特殊的行业,由于它在整个国民经济和金融体系中处于枢纽和核心地位,因而,对整个国民经济和金融业的稳定与发展有着举足轻重的作用。在计划经济下,国有银行的作用有限,既没有经营自主权,也没有经营责任,也就谈不上什么风险了。如果说国有银行当时有生死存亡风险的话,那么这种风险是来自政府的外部风险。在社会主义市场经济下,社会经济日趋货币化和信用化,对资金的需求越来越多样化,国有银行在服务领域、经营业务、活动范围等方面都有了充分的发展,其作用日益显著。与此同时,随着...  (本文共152页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京农业大学
南京农业大学

我国商业银行风险管理的研究

我国正处于经济体制的轨制时期,传统的计划经济体制已被打破,而新的市场经济体制还未完全建立。随着经济体制改革的不断深入,工商银行、农业银行、建设银行和农业银行正积极转轨为商业银行,商业银行在我国的金融体系中占据主导地位。运作于市场经济之中的商业银行,无论是经营环境还是经营机制都迥异于经济计划时代的专业银行。全新的经营环境、追求利润最大化的经营目标给商业银行带来了一个无法回避的严竣问题——银行风险管理。商业银行风险管理问题是商业银行经营管理之核心,风险管理的质量优劣直接关系到商业银行的生死存亡。本文通过研究总结西方商业风险管理的理论与实践,探索我国商业银行风险管理的思路,从而促进我国金融业的改革与健康发展。 论文共分六个部分。第一部分研究商业银行风险和风险管理的一般理论,主要包括风险的理论界定,商业银行风险的概念、特征、成因、类型;商业银行的风险配置与效率分析;商业银行风险管理的概念、意义、本质、目标及内容。第二部分研究商业银行风险...  (本文共129页) 本文目录 | 阅读全文>>