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基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发

本文系统评述了国内外商业银行风险管理理论及风险管理系统的发展过程与研究现状,并重点讨论了我国在该领域存在的一些问题。一方面,针对当前我国商业银行风险管理理论中,缺乏对各类风险进行统一管理与控制的理论基础及工具的现状,就建立基于风险价值的商业银行风险管理理论进行了深入的分析与研究;另一方面,针对我国风险管理系统功能单一、缺乏综合分析能力等不足,应用计算机与网络技术的发展,就建立基于风险管理理论的新型风险管理系统及相应的风险监管系统进行了探索与分析,并开发了多个原型风险管理应用系统。研究结论将有益于我国商业银行风险管理理论的研究及风险管理系统的开发。论文主要包括以下两大内容:1、商业银行风险管理理论的研究(1)商业银行的风险“金字塔”与商业银行风险组合管理的理论框架。通过对商业银行风险类型、风险管理的意义,以及风险起源与组织机构的关系的分析,得到了商业银行的风险“金字塔”及商业银行风险起源和风险管理组织机构的关系图,形成了商业银行风  (本文共108页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北大学
西北大学

基于风险管理的中国商业银行盈利模式研究

2011年,中国银行业交出了一份靓丽的答卷,与实体经济的困境形成了鲜明对比,从而引发了有关银行暴利的大讨论。时隔半年,经济周期下行,存贷利差收窄,金融脱媒加剧,不良贷款上升,诸多因素使人们关注的焦点很快从暴利转向对资产质量的担忧。同样的故事已经在次贷危机和欧债危机中得到充分演绎。这使人们对商业银行的盈利模式进行反思,为什么在获得超额利润之后很快就陷入危机?为什么专营风险的商业银行却因风险失控濒临破产?从基于会计利润的盈利模式和侧重于供给分析的“金融机构观”出发很难找出满意答案。本文按照“提出问题——理论研究——实证研究——对策研究”的研究思路,对商业银行风险盈利模式进行了深入研究。首先,根据“金融功能观”理论和价值链理论,从客户风险服务需求出发,构建了三位一体的风险盈利模型,解析了其风险价值创造的过程,提出了最优风险盈利价值网构建的理论模型。其次,对国外特别是美国商业银行的盈利模式进行了比较,指出了国外现有“发起—转移”风险盈利...  (本文共221页) 本文目录 | 阅读全文>>

华东政法大学
华东政法大学

汇率风险度量与管理

自布雷顿森林体瓦解后,国际货币体系脱离了以美元为中心的汇率形成体系。浮动汇率制度成为发达资本主义国家的汇率形成机制的主流,新兴经济体与发展中国家使用有管理的浮动汇率制度。我国已于2005年实行了人民币汇率的体制改革,人民币汇率正逐步与全球市场接轨。反观我国的金融体系中最重要的环节——商业银行,其对汇率风险的关注与控制手段都非常的限,对于全球主要货币对外输出的风险,迫切需要提升我国商业银行的汇率风险管理能力。本文出于以上背景的考虑,着重对人民币美元汇率的风险波动进行了分析并针对我国商业银行的风险管理方法进行了研究。具体地,首先基于已有国内外研究介绍了汇率波动的分析以及商业银行风险管理的相关理论,对这些理论与实证研究作了归纳和总结。然后对汇率风险及其对商业银行影响的相关理论进行了介绍,随后引入汇率风险的度量方法:主要包括方差分析(GARCH模型)及风险价值(VaR)计算两个部分。基于对汇率波动的方差分析与风险价值(VaR)计算的模型...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

中国商业银行汇率风险研究

自20世纪70年代以来,随着布雷顿森林体系的崩溃,国际货币体系进入了牙买加时代,世界上大多数国家实行了浮动汇率制度,汇率的波动使得市场风险和不确定性明显增加。在经济全球化与金融自由化下,汇率波动已经成为世界金融市场中的一种常态,经营外汇业务的商业银行面临的汇率风险日益加大,对汇率风险的管理也成为商业银行日常风险管理的重要内容。2005年7月21日,我国实行有管理的浮动汇率制度,人民币汇率的波动性大大增强。从2007年开始,我国银行业按照参加WTO的承诺全面对外开放,从此必须按世界金融游戏规则与世界其他国家银行进行同等竞争,银行业的发展进入了一个全新的阶段,同时也面临着全方位的挑战。因此,随着人民币汇率制度改革步伐的加快,十分必要对我国商业银行面临的汇率风险进行深入研究,使我国商业银行能够对面临的汇率风险进行识别、计量与管理,提高其抵御汇率风险的能力。本文从我国目前商业银行面临的汇率风险入手,从理论上对商业银行的汇率风险形成机制进...  (本文共149页) 本文目录 | 阅读全文>>

武汉理工大学
武汉理工大学

我国商业银行风险防范问题研究

本文以邓小平理论为指导,以制度经济学、风险经济学、货币银行学、金融工程学以及现代企业理论为依托,以现代商业银行制度为参照系,结合我国金融体制改革和商业银行发展现状,对商业银行风险及其防范问题进行了全面系统的研究。它既包括了商业银行凤险的基本理论,又包括了防范商业银行风险的实践探索;既有商业银行风险的现状考察,也有商业银行风险的成因分析;既阐述了防范商业银行风险的意义与原则,又论述了防范商业银行风险的具体措施,在比较借鉴国际银行业特别是发达国家的银行风险防范和监管实践以及总结国内金融改革的经验教训的基础上,提出了防范我国商业银行风险的基本思路和若干构想。本文的整体结构主要由八大部分组成。第一章绪论阐述了商业银行风险研究的目的意义、理论依据以及全文的基本框架,并认为金融风险的最主要表现就是银行风险,而商业银行风险又是银行风险的中心。1997年以来,随着东南亚金融危机的爆发,特别是“ 9.11”事件及阿根廷金融危机后,国际经济、金融形...  (本文共171页) 本文目录 | 阅读全文>>

《商业观察》2017年05期
商业观察

关于当前金融监管的分析

一、商业银行风险的方方面面1、商业银行不良资产:2017年一季度末,银监会公布的商业银行不良资产率为1.74%。实际数据会更高:上市商业银行股票的PB值仅0.8,倒算过来NPL可能达到10%;债转股可能达到2万亿,成立了专门的资产管理公司;许多国有企业产能过剩,贷款出现违约;银行之间、银行和AMC之间的NPL出表游戏很多。2、商业银行利润零增长,核销贷款消耗了大量资源。上市商业银行净利润增速变化2010-2016年上市商业银行净利润增速变化3、表外业务超过50%。穆迪测算,2016年影子银行资产增长21%,达64.5万亿元,占GDP的87%,5年间翻了一倍有余;◆2014年,同业存单发行规模仅8976亿元,此后井喷式增长,2015年和2016年发行量达到5.3万亿元和13万亿元,同业存单余额在2017年3月已达到7.8万亿元;◆2016年商业银行发行理财产品20.21万只,累计募集资金168万亿元,年末余额29万亿元,与2015...  (本文共5页) 阅读全文>>

《金融监管研究》2017年08期
金融监管研究

批发性融资对我国商业银行风险承担的影响研究

一、引言商业银行最重要的资金来源是零售存款,银行通过“借短贷长”获得收益。在金融脱媒的影响下,金融市场快速发展,金融创新层出不穷:一方面,不同类型的金融机构不断创新金融产品,居民可供选择的投资渠道不断增多,储蓄存款出现一定程度的分流,银行稳定的资金来源日趋缩小;另一方面,为了降低融资成本,商业银行自身也积极寻找其他资金来源,如通过同业批发性融资市场,或者在资本市场发行各种金融工具来获得资金。因此,商业银行零售存款的比重不断下降,批发性融资的比重开始上升。次贷危机前,西方国家资产证券化快速发展,这促使商业银行的经营模式发生了重要转变,从传统的“发起—持有”模式转向“发起—分销”模式。银行发起贷款后,不需要持有到期,而是选择在二级市场上利用资产证券化把未到期的贷款打包出售,获取流动性。在此影响下,1肖崎,副教授,金融学博士,华南理工大学经济与贸易学院,联系方式:xiaoqi@scut.edu.cn。赵允宁,金融学硕士研究生,华南理工...  (本文共11页) 阅读全文>>