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基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发

本文系统评述了国内外商业银行风险管理理论及风险管理系统的发展过程与研究现状,并重点讨论了我国在该领域存在的一些问题。一方面,针对当前我国商业银行风险管理理论中,缺乏对各类风险进行统一管理与控制的理论基础及工具的现状,就建立基于风险价值的商业银行风险管理理论进行了深入的分析与研究;另一方面,针对我国风险管理系统功能单一、缺乏综合分析能力等不足,应用计算机与网络技术的发展,就建立基于风险管理理论的新型风险管理系统及相应的风险监管系统进行了探索与分析,并开发了多个原型风险管理应用系统。研究结论将有益于我国商业银行风险管理理论的研究及风险管理系统的开发。论文主要包括以下两大内容:1、商业银行风险管理理论的研究(1)商业银行的风险“金字塔”与商业银行风险组合管理的理论框架。通过对商业银行风险类型、风险管理的意义,以及风险起源与组织机构的关系的分析,得到了商业银行的风险“金字塔”及商业银行风险起源和风险管理组织机构的关系图,形成了商业银行风  (本文共108页) 本文目录 | 阅读全文>>

厦门大学
厦门大学

我国商业银行风险的早期预警模型研究

风险的识别和处置是商业银行监管的核心内容。如何建立有效的银行风险早期预警系统,尽早识别和预警银行风险,从而指导银行监管当局合理配置监管资源,及时采取措施防范和化解风险,防止银行破产倒闭,尽可能减少银行破产所造成的损失,是银行监管领域的一个重要研究课题,对于完善银行监管机制具有重大的理论意义和现实意义。迄今为止,国外学者在这方面的研究基本上都是基于对美国商业银行的实证研究。但是,不同国家的经济、金融发展水平不同,银行体系的发展模式不同,对银行的监管方式也不同,在构建银行风险预警模型的方法上必然也存在一定的差异。最为突出的一点是,美国银行业的历史长,发生过许多银行破产倒闭的事件,对银行的监管也比较有力,积累了较为完整的监管资料,可以直接选取风险高低不同的银行进行分析。而对于包括中国在内的大多数转型经济国家来说,没有现成的银行风险状况数据可以用于构建预警模型。本文的目的是构建一个适合我国实际的银行风险早期预警模型。本文首先从我国商业银...  (本文共80页) 本文目录 | 阅读全文>>

华中科技大学
华中科技大学

国有商业银行风险成因、效应及治理策略研究

时下,国有商业银行重组改制上市正在紧锣密鼓进行。为了国有商业银行能够达到境内外上市标准,今年元月国家动用450亿美元的外汇储备为中行和建行补充资本金,7月又相继批准中行和建行发行次级债,并对两行2787亿元人民币可疑类贷款进行了剥离,这些举措提高了两家国有商业银行的资本充足率,降低了不良贷款率,相信两家银行上市的目标不久就会实现。但是,重组上市并不是国有商业银行改革的最终目标,建立风险防范的长效机制是国有商业银行面临的一项长期而又艰巨的任务。本文在全面分析国有商业银行风险的现状、成因、效应进行的基础上,提出了风险治理策略,希望能对当前国有商业银行的综合改革有所启发。首先,对国有商业银行的风险和风险管理的现状和特点进行了实证分析,并进行了国内外比较。在对国有商业银行风险现状进行分析过程中,主要从资产风险、资本金管理、盈利能力和流动性管理四个方面进行了分析,描述了国有商业银行风险表现:不良资产占比高,资产质量差;资本充足率低,抗风险...  (本文共159页) 本文目录 | 阅读全文>>

苏州大学
苏州大学

开放经济下国有商业银行风险的积累、冲击和防范

我国商业银行正处于开放和改革并举的特殊历史时期,作为发展中国家,我国不仅面临着经济金融的进一步扩大开放,而且紧锣密鼓地进行着包括商业银行及其外部市场体系的配套改革。国有商业银行从计划经济体制过渡而来,却要迅速地融入到与强大的外资银行激烈的竞争中去。在这种快速的转换过程中,旧体制所造成的累积风险日益险峻,很难在短时期内迅速消除;同时,又要以饱满的姿态迎接各种来自外部的冲击和挑战。在各种市场化改革所带来的不确定性以及外部环境变革所引致的冲击中,对国有商业银行的稳定性和抗冲击力提出了更高的要求。如何正确认识银行风险的冲击和爆发的可能性,并对症下药,使商业银行顺利度过冲击阶段,并保持持续竞争力,是一个具有重要的理论意义和现实意义的课题。本文的研究目的就在于此。本文主要运用以下几种研究方法:首先,坚持实证分析与规范分析相结合。在分析我国银行风险的累积状况、竞争实力,以及与国际银行相比较的过程中,文章对国内外有关数据的收集、整理和分析都做了...  (本文共175页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北农林科技大学
西北农林科技大学

国有商业银行风险防范研究

随着我国由计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨及银行商业化进程的加快,长期积累起来的金融风险开始通过市场机制公平显露出来,日益影响到金融活动的正常开展。金融风险问题因此引起各界的重视。我国金融资源的配置主要通过间接融资,即商业银行放款的形式进行,这使得商业银行成为我国金融风险的主要承担者。金融风险主要表现为银行业风险,银行业的风险又主要来自国有商业银行。在我国,国有商业银行是一个很特殊的行业,由于它在整个国民经济和金融体系中处于枢纽和核心地位,因而,对整个国民经济和金融业的稳定与发展有着举足轻重的作用。在计划经济下,国有银行的作用有限,既没有经营自主权,也没有经营责任,也就谈不上什么风险了。如果说国有银行当时有生死存亡风险的话,那么这种风险是来自政府的外部风险。在社会主义市场经济下,社会经济日趋货币化和信用化,对资金的需求越来越多样化,国有银行在服务领域、经营业务、活动范围等方面都有了充分的发展,其作用日益显著。与此同时,随着...  (本文共152页) 本文目录 | 阅读全文>>

四川大学
四川大学

商业银行风险监管研究

从银行诞生以来,各种风险就好像潘多拉魔盒中的魔鬼一样一直伴随其左右。本文选题的目的就是通过在分析国际商业银行风险监管理论的发展历程,比较世界部分国家商业银行风险监管的经验与教训,和借鉴部分国际活跃银行风险管理做法,对照我国商业银行风险防范的差距,以及分析我国商业银行风险状况和监管法制环境的基础上,提出我国商业银行风险监管的对策与思路,以提高我国商业银行国际竞争能力,增强我国商业银行风险防范能力,实现其稳健经营和可持续健康发展。银行业之所以能够为现代社会作出这么多贡献,主要是因为它们愿意承担风险。银行风险管理是银行与生俱来的应有之意。从国外的巴林银行事件,到国内的1998年“海发行”、1999年“广国投”以及2005年佛山市商业银行的退市,国内银行业金融机构大要案频频爆发,都让国内外银行业经营者深切体会到银行风险和危机离我们不远。未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上展开,风险管理能力成为构成银行核心竞争力的核心元素,而且银行业金...  (本文共200页) 本文目录 | 阅读全文>>