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基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发

本文系统评述了国内外商业银行风险管理理论及风险管理系统的发展过程与研究现状,并重点讨论了我国在该领域存在的一些问题。一方面,针对当前我国商业银行风险管理理论中,缺乏对各类风险进行统一管理与控制的理论基础及工具的现状,就建立基于风险价值的商业银行风险管理理论进行了深入的分析与研究;另一方面,针对我国风险管理系统功能单一、缺乏综合分析能力等不足,应用计算机与网络技术的发展,就建立基于风险管理理论的新型风险管理系统及相应的风险监管系统进行了探索与分析,并开发了多个原型风险管理应用系统。研究结论将有益于我国商业银行风险管理理论的研究及风险管理系统的开发。论文主要包括以下两大内容:1、商业银行风险管理理论的研究(1)商业银行的风险“金字塔”与商业银行风险组合管理的理论框架。通过对商业银行风险类型、风险管理的意义,以及风险起源与组织机构的关系的分析,得到了商业银行的风险“金字塔”及商业银行风险起源和风险管理组织机构的关系图,形成了商业银行风  (本文共108页) 本文目录 | 阅读全文>>

苏州大学
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开放经济下国有商业银行风险的积累、冲击和防范

我国商业银行正处于开放和改革并举的特殊历史时期,作为发展中国家,我国不仅面临着经济金融的进一步扩大开放,而且紧锣密鼓地进行着包括商业银行及其外部市场体系的配套改革。国有商业银行从计划经济体制过渡而来,却要迅速地融入到与强大的外资银行激烈的竞争中去。在这种快速的转换过程中,旧体制所造成的累积风险日益险峻,很难在短时期内迅速消除;同时,又要以饱满的姿态迎接各种来自外部的冲击和挑战。在各种市场化改革所带来的不确定性以及外部环境变革所引致的冲击中,对国有商业银行的稳定性和抗冲击力提出了更高的要求。如何正确认识银行风险的冲击和爆发的可能性,并对症下药,使商业银行顺利度过冲击阶段,并保持持续竞争力,是一个具有重要的理论意义和现实意义的课题。本文的研究目的就在于此。本文主要运用以下几种研究方法:首先,坚持实证分析与规范分析相结合。在分析我国银行风险的累积状况、竞争实力,以及与国际银行相比较的过程中,文章对国内外有关数据的收集、整理和分析都做了...  (本文共175页) 本文目录 | 阅读全文>>

首都经济贸易大学
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我国银行实施内部评级法的策略探讨

巴塞尔新资本协议作为一个全新的监管资本管理框架,最主要的创新之一是提出了计算信用风险监管资本要求的内部评级法。该方法允许银行使用自己的内部数据测算其信用风险,这可以使风险管理水平高的银行以同样的资本开展更多的业务。内部评级法的主要内容是:在对银行风险资产按照风险特性进行划分的基础上,对每一类风险资产确定违约概率、违约损失率、风险敞口以及有效期限等风险要素,根据这些风险要素测算银行全部风险资产的信用风险资本需求。银行业是一个高风险的行业,对风险的评估和管理是银行核心竞争力所在,作为对国际银行业在风险管理方面先进经验的总结,内部评级法为我国银行业就如何加强风险管理提供了指引和思路。随着我国银行业对外开放程度的不断加大,国有独资商业银行的股份制改造,我国商业银行更加需要在信用风险管理这一银行管理中最重要的环节上做到与国际接轨。而目前我国的商业银行在这方面无论从经验上还是技术上都比较落后,在这一领域的研究也刚刚起步。我国商业银行的内部评...  (本文共65页) 本文目录 | 阅读全文>>

首都经济贸易大学
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我国商业银行利率风险管理研究及实证分析

自20世纪70年代以来,随着Bretton森林体系的崩溃、放松管制的实施、金融市场自由化浪潮的兴起,固定收入证券市场的波动性加剧,利率风险成为国际银行业经营困难的主要根源之一。在这种背景下,对其利率风险进行测量与管理具有重要的理论意义和实践价值。为此,本论文针对商业银行利率风险管理中存在的问题,本文旨在围绕我国商业银行在利率风险管理中存在的若干问题进行研究,探索我国商业银行利率风险管理水平。全文共分为5个部分。一、引言。主要介绍了本问题的理论意义以及实际意义,同时相应的提出了本文研究的主题及选题的意义,并对进行利率风险研究的相关文献进行了综述。二、利率市场化及其对商业银行的影响。该部分阐述了利率的特殊功能及其决定因素,同时介绍了西方国家开展利率市场化过程对商行利率风险管理的成功与失败的经验教训。三、我国商业银行利率风险现状、成因分析。该部分首先分析国内商业银行的现状,从而全面地展开对商行利率风险的成因和类型的分析。四、利率风险的...  (本文共91页) 本文目录 | 阅读全文>>

对外经济贸易大学
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我国商业银行信贷风险度量及管理研究

我国商业银行信贷管理经常使用专家分析法、贷款风险度法等方法。这些方法多以定性分析为主,缺乏数量标准;而且主要分析企业财务状况来决定是否给予贷款,所考虑的因素不全面;贷款风险度法也存在一定的缺陷。这些不足之处反映了我国商业银行信贷风险管理比较落后的现状,借鉴和吸收西方商业银行在这方面的先进经验势在必行。自 Edward. I. Altman1在 1968 年开创性地建立了多变量的 Z 计分信用模型之后,信贷风险管理就实现了从古典的定性分析向现代定量技术管理理念的飞跃,并由此掀起了对现代信用风险管理量化技术与方法研究的热潮。得到公认的模型有 Credit Metrics、KMV、Credit Portfolio View 和 Credit Risk Plus等。本文对上述模型进行简要介绍,并发现各模型具有不同的适用范围,而我国基本上具备了应用 Credit Risk Plus 模型的条件。所以笔者认为当前我国商业银行可以考虑借鉴国外...  (本文共51页) 本文目录 | 阅读全文>>

对外经济贸易大学
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我国商业银行盈利能力、利润构成变迁及信用风险的研究

本文首先从商业银行利润的界定谈起,并提出了三种利润模型,随后从动态发展的角度考察了商业银行的利润来源及构成的变迁情况。其次以财务比率为衡量指标,采用杜邦分析法,从八个方面考察了国有商业银行的盈利能力,并将其与股份制商业银行、国际大银行进行了盈利和收入结构比较,在此基础上提出了国有商业银行收入结构变迁的主要措施。在对信用风险的理论研究中,本文除了介绍并比较几种主流信用风险方法和模型外,还从经济学角度分析了信用风险关系中,委托人和代理人分别在不存在激励机制和存在激励机制两种情况下各自的行为收益模式,并在模型基础上给出了利率和抵押担保贷款项目平均收益率及抵押担保品价值的关系,并用行为金融学的分析框架考察了信贷市场的非理性行为,这部分内容试图用不同的经济学视角,从理论上审视信用风险。在前文分析的基础上,本文对我国商业银行的信用风险情况进行了研究,回顾了我国商业银行信用风险管理的历史,分析了我国商业银行现在面临的信用环境,并提出了针对我国...  (本文共73页) 本文目录 | 阅读全文>>