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保险精算理论及应用研究

保险,作为商品社会中处理风险的一种有效方法,已被世界普遍采纳。在现代保险业的发展中,科学的理论方法,特别是精算理论起着十分重要的作用。我国现已加入WTO,但保险业与国际接轨还有很大的差距,迫切需要引进国际先进的保险精算理论,并结合我国实际加以运用。本文在保险精算理论及其应用方面作了较深入的研究,主要作了以下几个方面的工作。1 保险精算综述综述了保险精算学的起源及其发展简史,国际国内保险市场的现状与趋势;介绍了人寿保险精算理论的基本原理。2 综合保险产品的险种设计本文建立了综合人寿保险精算模型,把几种不同性质的保险产品统一于一个综合模型之中,其中包括了生存年金、终身寿险和还本部分。这个保险精算模型具有如下性质:(a)保险公司可以根据实际情况调整参数,不同参数的组合可以得到不同的保险产品,灵活适用性较强;(b)年金的引入,可以缓解投保人退休后的经济窘境,避免或减小因退休而面临的经济影响,保险的社会保障性得到了很好的体现;(c)模  (本文共139页) 本文目录 | 阅读全文>>

陕西师范大学
陕西师范大学

套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用

套利是一种常见的,以获利为目的的交易行为,它是基于无风险的超额利润产生的。如果某个资产(组合)存在无风险的超额利润,就会产生套利行为。套利是市场有效的内在力量,所有的市场价格都完全及时地反映了所有可能得到的信息,任何暂时的价格偏离都将因套利而迅速消失,当市场达到均衡(供给=需求)状态时,套利将不复存在。因此套利定价理论是以市场有效性为基础的一种均衡价格方法论,是金融产品及其衍生产品定价的理论基础。期权定价问题是金融数学的核心问题之一。在市场有效,均衡的条件下,对期权进行定价可以采用套利定价方法。根据套利理论的思想,当不存在套利机会时,一个无风险的组合只能获得正常的无风险收益,或者说它的价值只能以无风险利率增长,我们可以通过构造无风险的证券组合,或者将证券拆分与复合来为期权定价。然而,对期权进行定价的传统的套利定价方法,只适用于金融市场完备时的期权定价问题。在套利定价理论中,市场的完备性是对于任一随机现金流均能进行无套利定价的一个...  (本文共48页) 本文目录 | 阅读全文>>

《智富时代》2015年09期
智富时代

保险精算理论及其应用研究

一、精算及保险的概念(一)精算的概念精算,简单的说就是依据经济学的基本原理,运用现代数学、统计学、金融学及法学等的各种科学有效的方法,对各种经济活动中未来的风险进行分析,评估和管理,是现代保险、金融、投资实现稳健经营的基础。精算学在17世纪末期成为一门正式的数学学科。这些长期保障要求资金被储存起来以备将来的保险金支付。这就需要评估未来的不确定事件,例如随年龄增长死亡率的变化,要求不断发展对储蓄及投资基金进行贴现的数学技术。(二)保险的概念相对于日常用语来说,保险作为一门学科有着非常重要的含义。在日常生活中,保险可以表示成保证或者确定的意思。然而作为专业用语时,保险可以作为具有经济补偿手段的特定含义。因此保险属于经济范畴,是指保险人通过集中保险费以建立风险基金,用以补偿被保险人可能遭受的经济损失。被保险人向保险人缴纳保险费,用来转移风险。被保险人的风险转移要通过订立保险合同来实现。投保人按合同规定向保险人(公司)缴付保险费,保险人...  (本文共1页) 阅读全文>>

首都经济贸易大学
首都经济贸易大学

保险期权博弈分析

期权博弈方法结合了期权定价和博弈论两者各自的理论优势,帮助我们分析在连续时间和不确定性下的动态多人决策问题,其实质把局中人与未定权益相关联的支付函数值用期权定价技术确定,在局中人顺序行动的情形下求解动态博弈。期权博弈分析以期权价值最大化,代替了博弈模型中常见的期望效用最大化,这种最大化给出了局中人支付的无套利价值,因而可以看成期望效用的一个替代。与期望效用方法相比,期权定价方法的优势在于它自动考虑了货币的时间价值和风险的价格。这种方法在分析中非常有用,因为不确定性下的复杂决策问题可以把经典的最优化应用到期权价值上从而得到解决,因而这种方法也就经常被简化为寻找最大化或最小化的一阶条件。目前,在金融决策文献中,还很少有人尝试把博弈论这种研究策略性环境中经济主体的互动决策问题的工具整合到连续时间的金融决策框架中。本文拟将期权博弈的分析框架应用于保险问题的研究上,这主要因为保险产品与许多保险决策问题都或多或少带有“或有索求权”的特征。像...  (本文共178页) 本文目录 | 阅读全文>>

重庆理工大学
重庆理工大学

重尾分布理论及在保险精算中的应用研究

由于重尾分布能够刻画一些极端事件的损失特征,将风险模型中的索赔额约束到重尾子族,研究极端事件中保险公司的破产概率,是当前风险论研究的热点。本篇论文将重尾理论应用到风险模型中,研究索赔额随机变量属于亚指数族时,有限时间内常利力更新风险模型的破产概率渐近等价式。本文具体内容如下:第一章介绍选题的背景和本文的研究工作。第二章首先引出重尾的概念,借助一些辅助知识,系统的介绍每一子族定义及性质。重点探讨子族间的包含关系和性质,以便把重尾理论应用到以下的风险模型中。第三章以经典风险理论为起点,采用新角度从模型里的基本构造ct、S (t )推广讨论,给出各类型中具有代表性的风险模型,并根据风险模型的构造原理,介绍风险模型的研究热点。第四章假定索赔额随机变量独立同分布,其分布函数属于亚指数族,利用得到的推论,研究在常利力更新风险模型中的应用。改进以前的论证,重新证明得到有限时间内常利力更新风险模型的破产概率渐近等价式。第五章假定索赔额随机变量同...  (本文共49页) 本文目录 | 阅读全文>>

《中国卫生统计》2010年03期
中国卫生统计

ILO筹资模型与核密度估计方法在社会健康保险精算的应用研究

医疗保障制度是整个社会保障体系的重要组成部分,社会健康保险已成为医疗保障的发展方向及主要形式。目前卫生费用呈现出一种不可避免的增长趋势,直接影响了社会健康保险基金的筹集与平衡,社会健康保险基金的稳定与平衡承受着巨大的压力,潜在的基金风险成为社会健康保险所面临的重大问题。现阶段我国已基本建立起来的,由政府主导的公营健康保险制度——城镇职工基本医疗保险制度,以我国尚处于社会主义初级阶段的生产力发展水平为依据,对于被纳入社会基本医疗保险体系的人员,保障目标只限于满足基本医疗需求,并强调个人在医疗费用支出上的责任。但由于疾病谱的改变,城镇职工发生重大疾病的比例有所上升,而重大疾病所造成的经济负担通常高于一般疾病;另外,医疗技术的精进、人口老龄化及人口预期寿命的延长也极大地膨胀着国民的医疗支出。在这种情况下,社会健康保险基金的稳定与平衡则承受着巨大的压力,潜在的基金风险成为了社会健康保险所面临的严峻问题。如何从财务上保证制度的稳定和可持续...  (本文共4页) 阅读全文>>