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保险精算理论及应用研究

保险,作为商品社会中处理风险的一种有效方法,已被世界普遍采纳。在现代保险业的发展中,科学的理论方法,特别是精算理论起着十分重要的作用。我国现已加入WTO,但保险业与国际接轨还有很大的差距,迫切需要引进国际先进的保险精算理论,并结合我国实际加以运用。本文在保险精算理论及其应用方面作了较深入的研究,主要作了以下几个方面的工作。1 保险精算综述综述了保险精算学的起源及其发展简史,国际国内保险市场的现状与趋势;介绍了人寿保险精算理论的基本原理。2 综合保险产品的险种设计本文建立了综合人寿保险精算模型,把几种不同性质的保险产品统一于一个综合模型之中,其中包括了生存年金、终身寿险和还本部分。这个保险精算模型具有如下性质:(a)保险公司可以根据实际情况调整参数,不同参数的组合可以得到不同的保险产品,灵活适用性较强;(b)年金的引入,可以缓解投保人退休后的经济窘境,避免或减小因退休而面临的经济影响,保险的社会保障性得到了很好的体现;(c)模  (本文共139页) 本文目录 | 阅读全文>>

《纺织高校基础科学学报》2017年07期
纺织高校基础科学学报

双分数随机利率下缺口期权定价模型

第29卷第2期 纺 织 高 校 基 础 科 学 学 报 Vol.29,No.2 2016年6月 BASIC SCIENCES JOURNAL OF TEXTILE UNIVERSITIES  Jun.,2016 文章编号:1006-8341(2016)02-0178-06 DOI:10.13338/j.issn.1006-8341.2016.02.008收稿日期:2015-07-08基金 项 目:陕 西 省 教 育 厅 自 然 科 学 专 项 基 金 资 助 项 目 (12JK0862);陕 西 省 自 然 科 学 基 础 研 究 计 划 资 助 项 目(2015JM1034)通讯作者:薛红(1964—),男,山西省万荣县人,西安工程大学教授,研究方向为随机分析与金融.E-mail:xuehonghong@sohu.com引文格式:金宇寰,薛红,冯进钤.双分数随机利率下缺口期权定价模型[J].纺织高校基础科学学报,2016,29...  (本文共6页) 阅读全文>>

陕西师范大学
陕西师范大学

套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用

套利是一种常见的,以获利为目的的交易行为,它是基于无风险的超额利润产生的。如果某个资产(组合)存在无风险的超额利润,就会产生套利行为。套利是市场有效的内在力量,所有的市场价格都完全及时地反映了所有可能得到的信息,任何暂时的价格偏离都将因套利而迅速消失,当市场达到均衡(供给=需求)状态时,套利将不复存在。因此套利定价理论是以市场有效性为基础的一种均衡价格方法论,是金融产品及其衍生产品定价的理论基础。期权定价问题是金融数学的核心问题之一。在市场有效,均衡的条件下,对期权进行定价可以采用套利定价方法。根据套利理论的思想,当不存在套利机会时,一个无风险的组合只能获得正常的无风险收益,或者说它的价值只能以无风险利率增长,我们可以通过构造无风险的证券组合,或者将证券拆分与复合来为期权定价。然而,对期权进行定价的传统的套利定价方法,只适用于金融市场完备时的期权定价问题。在套利定价理论中,市场的完备性是对于任一随机现金流均能进行无套利定价的一个...  (本文共48页) 本文目录 | 阅读全文>>

《智富时代》2015年09期
智富时代

保险精算理论及其应用研究

一、精算及保险的概念(一)精算的概念精算,简单的说就是依据经济学的基本原理,运用现代数学、统计学、金融学及法学等的各种科学有效的方法,对各种经济活动中未来的风险进行分析,评估和管理,是现代保险、金融、投资实现稳健经营的基础。精算学在17世纪末期成为一门正式的数学学科。这些长期保障要求资金被储存起来以备将来的保险金支付。这就需要评估未来的不确定事件,例如随年龄增长死亡率的变化,要求不断发展对储蓄及投资基金进行贴现的数学技术。(二)保险的概念相对于日常用语来说,保险作为一门学科有着非常重要的含义。在日常生活中,保险可以表示成保证或者确定的意思。然而作为专业用语时,保险可以作为具有经济补偿手段的特定含义。因此保险属于经济范畴,是指保险人通过集中保险费以建立风险基金,用以补偿被保险人可能遭受的经济损失。被保险人向保险人缴纳保险费,用来转移风险。被保险人的风险转移要通过订立保险合同来实现。投保人按合同规定向保险人(公司)缴付保险费,保险人...  (本文共1页) 阅读全文>>

重庆理工大学
重庆理工大学

重尾分布理论及在保险精算中的应用研究

由于重尾分布能够刻画一些极端事件的损失特征,将风险模型中的索赔额约束到重尾子族,研究极端事件中保险公司的破产概率,是当前风险论研究的热点。本篇论文将重尾理论应用到风险模型中,研究索赔额随机变量属于亚指数族时,有限时间内常利力更新风险模型的破产概率渐近等价式。本文具体内容如下:第一章介绍选题的背景和本文的研究工作。第二章首先引出重尾的概念,借助一些辅助知识,系统的介绍每一子族定义及性质。重点探讨子族间的包含关系和性质,以便把重尾理论应用到以下的风险模型中。第三章以经典风险理论为起点,采用新角度从模型里的基本构造ct、S (t )推广讨论,给出各类型中具有代表性的风险模型,并根据风险模型的构造原理,介绍风险模型的研究热点。第四章假定索赔额随机变量独立同分布,其分布函数属于亚指数族,利用得到的推论,研究在常利力更新风险模型中的应用。改进以前的论证,重新证明得到有限时间内常利力更新风险模型的破产概率渐近等价式。第五章假定索赔额随机变量同...  (本文共49页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

伤病发生概率测量及健康保险损失分布研究

在国外,有关商业健康保险精算的研究已经比较成熟,保险机构积累的数据比较完善,已经能用相对精细的模型进行定价、提取准备金以及风险控制。我国商业健康保险发展于八十年代初期,经过二十多年的发展,健康保险业务的规模、质量和水平都有了很大的提高。随着健康保险业务的发展,对健康保险精算的要求也进一步提高。在目前我国商业健康保险供需两旺,但是业务经营并不尽人意的情况下,研究健康保险精算的意义无疑是重大的。健康保险损失是健康保险精算的基础,更应该受到我们的重视。本文所研究的两个问题:伤病发生概率和损失分布都是衡量健康保险损失的重要指标。研究健康保险损失在实务和理论方面都有重要的意义。研究健康保险损失,是保险产品定价的基础,对合理定价具有举足轻重的作用;健康保险损失也是合理提取准备金的基础;要想对健康保险进行有效的监管,必须对健康保险损失进行研究,研究保险行业自己的伤病发生率和损失分布。论文三万余字,共分四部分,主要内容和观点如下:首先是绪论,分...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>