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保险精算理论及应用研究

保险,作为商品社会中处理风险的一种有效方法,已被世界普遍采纳。在现代保险业的发展中,科学的理论方法,特别是精算理论起着十分重要的作用。我国现已加入WTO,但保险业与国际接轨还有很大的差距,迫切需要引进国际先进的保险精算理论,并结合我国实际加以运用。本文在保险精算理论及其应用方面作了较深入的研究,主要作了以下几个方面的工作。1 保险精算综述综述了保险精算学的起源及其发展简史,国际国内保险市场的现状与趋势;介绍了人寿保险精算理论的基本原理。2 综合保险产品的险种设计本文建立了综合人寿保险精算模型,把几种不同性质的保险产品统一于一个综合模型之中,其中包括了生存年金、终身寿险和还本部分。这个保险精算模型具有如下性质:(a)保险公司可以根据实际情况调整参数,不同参数的组合可以得到不同的保险产品,灵活适用性较强;(b)年金的引入,可以缓解投保人退休后的经济窘境,避免或减小因退休而面临的经济影响,保险的社会保障性得到了很好的体现;(c)模  (本文共139页) 本文目录 | 阅读全文>>

大连理工大学
大连理工大学

基于保险精算原理的政策性作物保险定价研究

农业保险作为WTO力举的扶农利器,在国际上已被普遍视为一种非价格保护农业的重要工具,在我国的发展历程却步履艰难。我国从2004年才开始逐步恢复推行政策性农业保险的试点工作,但在实践中,现行政策性农业保险的单一费率定价体系与国际先进水平仍存在很大差距。由于保障水平单一、农户的有效需求不足等问题导致了农业保险产品的推广受阻;纯费率厘定中缺乏对巨灾风险费率的厘定过程,使得政策性农业保险价格补贴的合理性受到质疑;理论上也缺乏能够保证政府、农户和保险公司利益均衡的保费精算方法。2010年,温家宝总理在十一届人大三次会议上指出:“要加快发展农业保险”。随着保险试点范围的不断扩大,如何科学、合理地厘定保险价格是政策性农业保险得以成功推行的关键。本研究以多保障水平下的作物多种险(MPCI)定价研究为对象,提出三个需要解决的关键问题:(1)政策性农作物保险合理定价所基于的理论与方法,(2)农户生产风险认知度的获知、保险支付意愿以及财政补贴金额的测...  (本文共181页) 本文目录 | 阅读全文>>

《智富时代》2015年09期
智富时代

保险精算理论及其应用研究

一、精算及保险的概念(一)精算的概念精算,简单的说就是依据经济学的基本原理,运用现代数学、统计学、金融学及法学等的各种科学有效的方法,对各种经济活动中未来的风险进行分析,评估和管理,是现代保险、金融、投资实现稳健经营的基础。精算学在17世纪末期成为一门正式的数学学科。这些长期保障要求资金被储存起来以备将来的保险金支付。这就需要评估未来的不确定事件,例如随年龄增长死亡率的变化,要求不断发展对储蓄及投资基金进行贴现的数学技术。(二)保险的概念相对于日常用语来说,保险作为一门学科有着非常重要的含义。在日常生活中,保险可以表示成保证或者确定的意思。然而作为专业用语时,保险可以作为具有经济补偿手段的特定含义。因此保险属于经济范畴,是指保险人通过集中保险费以建立风险基金,用以补偿被保险人可能遭受的经济损失。被保险人向保险人缴纳保险费,用来转移风险。被保险人的风险转移要通过订立保险合同来实现。投保人按合同规定向保险人(公司)缴付保险费,保险人...  (本文共1页) 阅读全文>>

《经济数学》2004年03期
经济数学

随机利率下的保险精算函数

1.引 言人寿保险公司经营的风险主要由两个因素决定 :被保险人将来剩余寿命的不确定性和未来利率的不确定性 ;保险公司一个重要的工作就是要对未来利率进行估计 ,利率对保单定价至关重要 (见 [1 ],[2 ]) .由于目前人民币汇率比较稳定 ,国内保险公司对随机利率下产品的研究还很少 ,还主要停留在政策的研究上 ,出发点一般根据实际经验 ,很少对随机利率进行探讨 ,随着经济金融全球化、自由化和市场化的发展 ,对引入随机利率的寿险模型的研究与应用已经成为必然 .国外对随机利率的理论研究起步很早 ,Boyle2 0世纪 70年代就研究了在利息力为白噪声过程下的保险精算函数 ,后来 ,Panier和 Bellhouse研究了在利息力为自回归过程时的保险精算函数 (见 [2 ]) .本文在过去研究的基础上 ,对随机利率下保险精算函数的一般性质 (如分布、矩等 )给出了一些通式 ,这些工作都是在假设随机利率为独立同分布随机变量的情况下实施的...  (本文共5页) 阅读全文>>

《应用数学与计算数学学报》2007年01期
应用数学与计算数学学报

一类随机利率模型下的年金精算现值

1引言年金可以定义为按相等的时间间隔支付的一系列付款.它在经济生活中是很常见的,房屋的租金、抵押付款、分期付款等等都是年金的例子,而利率在年金的计算中起着至关重要的作用,前人主要研究的通常是固定利率下的年金以及随机利率下的确定年金,并没有将死亡因素考虑进去,这就具有一定的局限性,对年金产品的定价影响很大.本文首先回顾了固定年金以及随机利率下确定年金的计算方法,然后运用随机利率模型和概率的基本理论,对生命年金的精算现值重新进行研究分析,得出了较为简单的递推表达式.最后举例说明了利率的随机波动对确定年金以及生命年金的精算现值的影响,结果表明随机利率对年金精算现值的影响巨大,不容忽视,并且得出了利率波动越大对年金的影响越大的结论. 2数学模型2.1固定年金考虑基本初付年金,它在n个时期中,每个时期初支付1个单位,利率‘固定不变,则贴现率d为:d二订(1+幻;贴现因子”为:。=l/(1+i);因此有等式: d=墓*u;”+d=1; n个...  (本文共6页) 阅读全文>>

《系统工程》2007年07期
系统工程

随机利率下的生存年金组合精算现值模型

1引言企业年金保险是企业根据自身经济能力为本企业职工建立的一种辅助性养老保险,其运作方式主要有两种:待遇预定型和缴费预定型。国内外很多学者利用自回归方法研究了企业生存年金精算现值问题。如F rees研究了可逆MA(1)利率下生存年金精算现值[4],H aberm an在企业年金保险中得到了利息力满足稳定自回归AR(1)模型时的生存年金精算现值模型[5]。Dhaene在H aberm an基础上进一步研究了利息力满足稳定自回归AR(2)模型时矩母函数的性质,得到生存年金的一阶矩和二阶矩[6]。国内学者姚俭、高建伟等在研究生存年金时,分别将V asicek型、AR(1)型、MA(1)型随机利率进行了一定的推广,并得出了相应条件下生存年金的精算现值模型[。2]当市场上存在多种随机投资利率时,由于投资者的风险偏好不同,会对不同的生存年金偏好不一样,此时可以选择多种随机利率下的生存年金以得到生存年金组合,根据投资组合理论以达到风险与收益的...  (本文共3页) 阅读全文>>

《数理统计与管理》1960年40期
数理统计与管理

保险精算方法(Ⅰ)

保险精算方法(Ⅰ)成世学严颖(中国人民大学,北京,100871)程侃(中科院应用数学所,北京,100080)关于保险精算学(ActuarialScience)的知识在我国还未普及。冯士雍与黄向阳在本刊较为系统地介绍了这一学科的基本概念和方法(见[1])。我们准备在此基础上,对于保险精算学中既有实际应用价值,又有一定理论深度的三个重要课题作进一步的介绍。它们分别是,保险费计算原理、保单组合索赔总额分布的近似计算与信度理论(CredibilityTheory)。前二个论题所涉及的概念[1]中也曾提到,但本文在内容上不重复。第三个论题则是[1]中未予介绍的,它是非寿险中用到的最重要的统计方法。本文首先介绍第一个论题,即保险费计算原理。一、保险费计算原理保险从经济关系上讲是一种经济补偿制度。若遇自然灾害和意外事故而在经济上蒙受损失,或发生了死亡、伤残与疾病等不幸事件,被保险人(或受益人)便可从保险公司得到一笔赔偿金。保险公司为了向少数...  (本文共4页) 阅读全文>>