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分形市场理论与金融波动持续性研究

本文主要研究金融市场的有效性、波动性和持续性。论文首先对有效市场理论进行了修正,建立了更具一般性、更加接近金融市场真实特性的分形市场理论。然后在非线性市场理论和分形市场理论框架下对几个问题进行了研究:非线性协整建模研究;分形市场中的资本资产定价研究;金融波动持续性及多元GARCH建模研究;VaR波动持续性及其建模研究;等。论文的主要工作和创新点如下:1、分析了有效市场理论的局限性,针对有效市场理论的不足和缺陷,将非线性系统理论中的随机分形理论引入金融市场有效性及基本波动特性的研究之中,对于分形市场理论进行了全面、深入的阐述,分析了分形市场的形成机理、基本特性及其经济涵义,阐明了分形市场理论与有效市场理论之间的关系,指出了分形市场理论提出的意义。利用国内外三组不同类型的金融数据进行了实证研究,证实了分形市场的普遍意义。2、非线性协整函数的估计是非线性协整研究中的核心问题,论文将小波神经网络引入非线性协整建模研究之中,利用小波神经网  (本文共137页) 本文目录 | 阅读全文>>

电子科技大学
电子科技大学

基于分形市场理论的金融波动性研究

对于金融市场波动特性的研究,是分析资本资产定价,金融风险防范等问题的基础。对于金融市场进行定量研究,前提是对于金融市场的波动特性进行准确的刻画。金融波动往往表现出丰富,复杂的特性,研究者们正在试图通过各种方法,从不同的方面对金融波动的真实特性进行研究。本论文集中研究金融时间序列的波动特性,以探讨金融时间序列的记忆性、持续性和分形市场理论为主线,逐步深入探讨金融市场存在的内部规律。第一章为绪论,介绍论文研究背景和研究的意义,以综述的形式介绍一些学者的研究成果,以及在目前研究中存在的问题。第二章介绍金融市场波动的一般特性并从阐述有效性市场理论及其缺陷入手,介绍分形市场理论与金融波动的市场机制。第三章以各位学者研究成果为依据,着重介绍金融市场波动的长记忆性和持续性概念,对具有代表性的长记忆模型进行分析比较。第四章全面介绍金融波动性的测度方法,着重介绍ARCH类模型,包括ARCH类模型的若干形式,以及基于ARCH类模型的波动持续性研究,...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

天津大学
天津大学

基于时间序列矩属性的金融波动模型研究

金融风险始终伴随着金融市场的发展,如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施,一直是理论界与实务界共同研究的课题。过去,金融波动的方差风险(二阶矩风险)已经为人们熟知并被广泛讨论着,取得了一系列的研究成果,但对于高阶矩风险迄今研究不足。本文重点讨论高阶矩波动性建模,对高阶矩风险的时变性及持续性进行定量刻画,论文主要工作和创新如下:1.给出了NAGARCHSK-M模型并讨论其一整套建模技术;给出多元GARCHSK模型的三种表达形式,并基于正态分布的Gram-Charlier展开讨论模型参数估计方法;基于独立成分分解技术提出IC-GARCHSK模型,给出多元条件高阶矩波动率的估计方法。2.讨论了SR-SARV模型的属性特征,并基于Kalman滤波给出其参数估计方法;讨论了Box-Cox-SV模型的矩属性和平方序列自相关特征。3.基于脉冲响应分析讨论了高阶矩序列的波动持续性和协同持续性,给出波动持续性定理与协同持续存在定...  (本文共226页) 本文目录 | 阅读全文>>

浙江大学
浙江大学

硅胶粒子分形聚集过程研究及白碳黑产品开发

本文研究了硅胶初级粒子的大小及其构成的聚集体结构对白碳黑产品质量的影响,并在此基础上开发出白碳黑生产的适宜流程。由于硅胶粒子在较小尺度即停止生长,因而在白碳黑的制备过程中容易得到由较小初级粒子构成的产品,然而仅用这一点是很难保证产品有较好的补强性能;而聚集体的结构在以往没有得到足够的重视,甚至没有表征它的指标,更不用说用它指导产品的开发。本文通过引入分形理论,认为硅胶粒子聚集体所具有分形结构对产品的性质产生至关重要的影响。本文从这一点出发开展工作。首先用激光散射方法测定各种不同条件下硅胶粒子的生长过程,用分子反应动力学的方法从分形角度确定描述聚集过程的Smoluchowski方程中的碰撞矩阵形式。采用归并方法,减少方程的数目,用Treanor方法求解方程组,通过数值求解确定不同分形维的粒子生长过程,通过与实验结果的比较,确定不同实验条件下的动力学参数K_0和分形维D,所得到的D处于理论确定的扩散控制和反应控制的分形维之间,根据不...  (本文共139页) 本文目录 | 阅读全文>>

解放军信息工程大学
解放军信息工程大学

基于分形的网络流量建模及排队性能研究

面向新一代互联网大规模实时流媒体业务的应用需求,高性能宽带信息网(3Tnet)示范工程采用一体化网络接入设备,经过一级交换就能直接完成业务接入汇聚,在接入段从机制上保证了用户的带宽独享。在核心段,3Tnet采用高性能、突发式分组交换设备构建,由于网络流量的特性能充分反映业务与承载网络之间的相互作用与影响,因此迫切需要定量描述核心网聚合网络流量特性。而且,网络流量的复杂特性及其对网络性能的影响已成为当前计算机网络基础理论研究的热点之一。本文将3Tnet对核心网聚合流量特性的研究需求推广到一般情况,基于分形理论,研究了聚合网络流量建模、特性分析以及分形流量输入时的排队性能等问题。对自相似理论框架下的网络流量模型及其主要参数的估计算法进行了评估,在此基础上,构建了描述聚合网络流量特性的联合多重分形(JMF)模型,其统计特性的理论分析结果以及真实流量数据的拟合结果,均验证了JMF模型描述聚合流量的有效性。分析了网络流量的具体特性,以级联...  (本文共136页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北工业大学
西北工业大学

基于分形的地形图像表面重建研究

本课题来源于国家自然科学基金项目“三维表面形状被动重构方法研究”(项目号:60141002)利“十五”国防预研课题“军用图像并行处理算法技术”(项目号:413160103),并且得到了与英国Surrey大学共同申请的英国皇家学会基金项目“三维表面重构(3D SurfaceReconstruction)”(批准号:Q775)的经费支持。在国防和民用等应用领域中,地形模型一直扮演着一个非常重要的角色。尽管大量遥感图像(航片、卫片等)间接提供了丰富的地形信息,但现有三维表面重建技术未能从中有效提取地形表面。另一方面,分形技术已被广泛应用于地形模拟,但却没有与三维重构技术有效结合。为此本文以一种重要的三维重构技术——从明暗恢复形状(Shape-From-Shading,SFS)技术为主,研究和探讨了基于分形的地形图像表面三维重建问题,不仅在方法上克服了传统分形描述工具难以直接与观测图像数据相结合的困难,而且在一定误差范围内可以从观测地形...  (本文共173页) 本文目录 | 阅读全文>>

《设计》2019年23期
设计

分形理论在室内设计中的应用分析

本篇文章通过对分形理论的概念和特征进行分析,结合室内相关案例进一步探讨其在空间、结构、界面造型、材料中的具体应用,并以此建立起室内设计表达的思维框架与新手...  (本文共3页) 阅读全文>>

权威出处: 《设计》2019年23期