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随机利率下的寿险精算理论与方法的研究

传统的精算理论,假定利率是确定的,目的是为了简化计算。但由于寿险是长期性的经济行为,保险期间,政府政策、经济周期等因素都会造成利率的不确定性,从而随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。本文针对随机利率下的寿险精算问题,研究寿险精算中最重要的保险费的计算和准备金计提等问题。取得的主要结果可概括如下:在第1章和第2章,简单地介绍了保险业发展的历史,保险学的数学原理,精算学的研究对象,保险精算常用的基本的利息理论,生存函数和生命表,保费的计算方法,随机利率下的寿险精算在国内外研究概况以及本文研究的主要内容。在第3章,针对年金的特点,研究离散时间下的随机利率在一定的条件下一类确定年金的计算问题。给出计算一类确定年金(包括初付年金和延付年金)的终值与现值的期望和方差的两种方法,获得了计算期望和方差的递推关系,并进一步得到了简单的计算公式,这在切合实际和计算简单方面明显的更好。在第4章,研究即时给付的增额寿险的  (本文共135页) 本文目录 | 阅读全文>>

大连理工大学
大连理工大学

保险精算理论及应用研究

保险,作为商品社会中处理风险的一种有效方法,已被世界普遍采纳。在现代保险业的发展中,科学的理论方法,特别是精算理论起着十分重要的作用。我国现已加入WTO,但保险业与国际接轨还有很大的差距,迫切需要引进国际先进的保险精算理论,并结合我国实际加以运用。本文在保险精算理论及其应用方面作了较深入的研究,主要作了以下几个方面的工作。1 保险精算综述综述了保险精算学的起源及其发展简史,国际国内保险市场的现状与趋势;介绍了人寿保险精算理论的基本原理。2 综合保险产品的险种设计本文建立了综合人寿保险精算模型,把几种不同性质的保险产品统一于一个综合模型之中,其中包括了生存年金、终身寿险和还本部分。这个保险精算模型具有如下性质:(a)保险公司可以根据实际情况调整参数,不同参数的组合可以得到不同的保险产品,灵活适用性较强;(b)年金的引入,可以缓解投保人退休后的经济窘境,避免或减小因退休而面临的经济影响,保险的社会保障性得到了很好的体现;(c)模...  (本文共139页) 本文目录 | 阅读全文>>

《运筹与管理》2005年02期
运筹与管理

一类随机利率下的增额寿险

0 引言在传统的精算理论中,利率是假定为确定的,实务中利率是具有随机性的,由利率变化产生的风险较之保险公司面临死亡风险更为危险。从而利率风险更加成为被研究的热点。Panjer和Bellhouse研究了寿险与年金中死亡率与利率均为随机的情况,Goovaerts得到了利息力由Wiener过程建模的某些年金的矩函数等若干结果,何文炯、蒋庆荣(1998)对随机利率采用Gauss过程建模,得到了一类即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到矩的简洁表达式。的各阶矩表达式,最后举例说明。1 给付现值对于变额寿险,考虑死亡给付为死亡时刻给付,保额为时间t的函数,记为C(t),t 0,用(x)表示x岁的人,X表示(x)的寿命,T=X-x表示余寿。T的密度函数记为fT(t),fT(t)=tpx×μx+1(1)其中tpx表示(x)存活t年的概率,μx+t=-dtpxdt表示x+t岁处的死亡力。对利息随机性,我们考虑用利息力累积...  (本文共4页) 阅读全文>>

《辽宁科技大学学报》2011年03期
辽宁科技大学学报

随机利率下的连续型线性增额寿险

利率是经济运行中的一个核心变量。随着国家在宏观经济调控中利率变化的经常性,对寿险业发展产生了重大的影响,利率风险已成为寿险公司面临的最重大的风险。引入利率风险的管理思想及理论是寿险公司提高抗风险能力、强化企业核心竞争力的必然措施。利率风险的管理思想能从根本上改变寿险公司经营理念和经营策略,运用数学方法定量和定性研究如何降低和化解利率风险、提高利率风险的防范管理水平对寿险公司尤为重要。近年来,随机利率下的寿险精算逐渐成为学者的研究重点和热点。为了简化计算,传统寿险精算理论及保险实务中计算纯保费都假定利率是确定的[1],但在实际生活中利率具有随机性,从而可能导致利率风险。利率风险比死亡风险更为重要,吸引了很多人对利率随机性进行研究[2-4],但大多局限于在各变量之间相互独立的情况进行建模。本文以即时给付的连续型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模[5],反射Brownian运动与Poisson过程在不相关的情况...  (本文共5页) 阅读全文>>

《科技信息》2011年21期
科技信息

一类随机利率下的保费计算

利率对于保险业具有重要而显著的影响,特别是在人寿保险中,利率的影响更为显著.然而传统的精算理论[1]均假定利率是确定的,目的是为了简化计算,但事实上,利率会不断调整,具有随机性.所以利率随机性的研究在近年来逐步受到重视,人们开始注意到,由利率随机性产生的风险可能是相当大的.到目前为止,大部分学者对于随机利率,他们或者以时间序列方法建模,例如MA(q)过程、AR(2)过程和ARIMA过程等,或者以白噪声过程建模,或者以Wiener过程建模等[2-8].Ornstein-Uhlenbeck过程(简称O—U过程)是扩散过程的一种,而扩散过程在金融数学方面对于描述资产收益率、汇率、利率以及整体经济因素等等的随机动力系统都是一个很好的近似模型.文章[9]以O—U过程、Poisson过程联合建模,研究了此种随机利率下家庭联合保费的计算.本文仍以O—U过程、Poisson过程联合建模,研究了此种随机利率下个人纯保费的计算.1模型的建立[9]对...  (本文共2页) 阅读全文>>

《应用数学学报》2011年06期
应用数学学报

随机利率下相依索赔的离散风险模型的分红问题

1引言复合二项风险模型在破产理论中是非常基础的模型,对于复合二项风险模型的研究有不少文献涉及!‘一“}.Yuell,Gu。[a]则研究了时间相依索赔的复合二项风险模型,把索赔分为主索赔和副索赔两类,并且假定每次主索赔必然引起副索赔,而副索赔或在主索赔发生的同一时段内发生,或是被延迟到下一时段,得到了有限时间内的生存概率.刘东海,刘再明等阎研究了主索赔以一定概率引起副索赔的二项风险模型,得到了破产前瞬时赢余和破产时赤字的联合分布以及最终破产概率.6期彭丹,侯振挺,刘再明:随机利率下相依索赔的离散风险模型的分红问题1057另一方面,为了融资或吸引投保,保险公司在考虑盈利的同时再考虑给投保人分红,这一保险策略已被国内外保险公司广泛采纳.DeFinetti[0]首次提出了保险风险模型的分红策略,Claramunt川等考虑了带分红策略的离散时间风险模型的累积分红间题,其它的有关带红利的离散风险的研究见物,Li[8],几n,hng[9],B...  (本文共12页) 阅读全文>>

《山东科技大学学报(自然科学版)》2004年01期
山东科技大学学报(自然科学版)

随机利率下的离散型线性增额寿险模型

1998年何文炯、蒋庆荣对随机利率采用Gauss过程建模,得到了一类即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到了矩的简洁表达式[1]。2000年田吉山、刘裔宏对随机利率采用Wiener过程建模,对寿险理论中的年金、保费进行研究,并推出了相应模型[2]。2001年刘凌去、汪荣明采用Gauss过程和Poission过程联合建模,给出了一类即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式[3]。本文建立了一种更为一般的随机利率下的n年期离散型线性增额寿险。对于离散型随机利率,考虑了利息力在每个保单年度内独立同分布和非独立两种情形,并给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。1 确定利率下的增额寿险介绍一种最为一般的确定利率下的n年期线性增额寿险:保险期限为n年,被保险人若在第n年年末尚生存,则保险人不给付保险金;被保险人若在n年内不幸死亡,则保险人在被保险人死亡年末给付相应的保额,保额逐年递增...  (本文共3页) 阅读全文>>