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随机利率下的寿险精算理论与方法的研究

传统的精算理论,假定利率是确定的,目的是为了简化计算。但由于寿险是长期性的经济行为,保险期间,政府政策、经济周期等因素都会造成利率的不确定性,从而随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。本文针对随机利率下的寿险精算问题,研究寿险精算中最重要的保险费的计算和准备金计提等问题。取得的主要结果可概括如下:在第1章和第2章,简单地介绍了保险业发展的历史,保险学的数学原理,精算学的研究对象,保险精算常用的基本的利息理论,生存函数和生命表,保费的计算方法,随机利率下的寿险精算在国内外研究概况以及本文研究的主要内容。在第3章,针对年金的特点,研究离散时间下的随机利率在一定的条件下一类确定年金的计算问题。给出计算一类确定年金(包括初付年金和延付年金)的终值与现值的期望和方差的两种方法,获得了计算期望和方差的递推关系,并进一步得到了简单的计算公式,这在切合实际和计算简单方面明显的更好。在第4章,研究即时给付的增额寿险的  (本文共135页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东财经大学
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随机利率下的寿险精算分析

在精算理论的传统研究中,假定利率都是固定的,但是实际上利率具有一定的随机性,它会随着相关政策的变化和经济环境的改变而发生变动。在日益波动的金融市场环境和日益竞争激烈的寿险市场环境下,利率风险的度量、预测与管理变得越来越重要,因此随机利率下的寿险精算研究,也逐渐成为了研究者和实务工作者关注的焦点之一。本论文在总结概括己有研究成果的基础上,分别采用反射布朗运动与泊松过程结合、反射布朗运动与负二项分布结合两种利息力累积函数描述利率的随机性,进一步研究了常见的单生命和二元生命状态下的连续型寿险精算模型。关于单生命寿险模型,我们研究了两种利息力累积函数模型下单生命寿险保单的精算现值、年缴纯保费、均衡纯保费责任准备金、变额寿险和生存年金精算现值,得到了连续型寿险模型下它们的一般显性表达;并以反射布朗运动与泊松过程结合的利息力累积函数模型下定期寿险和生存年金模型的结果为例,通过数据模拟分析探讨了随机利率模型中的参数对精算现值的影响。关于二元生...  (本文共69页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学

随机利率下半连续型寿险精算模型研究

随着全球经济的迅猛发展,保险业越来越受到各国社会公众的关注,尤其是人寿保险.本文通过标准维纳过程和负二项分布联合对利息力积累函数进行建模,构建了一系列随机利率下死亡即刻给付保险金和期初支付生存年金的半连续型寿险精算模型.具体内容如下:首先,综述了国内外寿险精算理论发展状况和论文的总体框架结构.其次,介绍寿险精算模型中一些基础理论知识,包括一元生存模型、二元生存模型、一元寿险精算模型、二元寿险精算模型及其死亡力解析式的相关函数形式.再次,在利息力积累函数采用标准维纳过程与负二项分布联合建模的基础上,构建了一、二元寿险模型的趸缴纯保费、生存年金、半连续型年缴纯保费和责任准备金的精算模型.最后,将Weibull死亡力假设应用于上述模型,推导了单人寿险和夫妻二人联合寿险的相关保费的精算表达式.利用MATLAB计算了随机利率下Weibull死亡力假设的半连续型年缴纯保费、责任准备金等具体结果,并分析了模型中不同参数变化对年缴纯保费、责任准...  (本文共70页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
吉林大学

随机利率下的多元精算现值

众所周知,保险具有损失补偿功能、融通资金和稳定社会功能,是防范风险,继续深化社会改革的稳定器和助推器。保险之所以和其它金融行业与众不同,很大的原因在于它有损失补偿功能。当客户发生约定事故时,保险的损失补偿作用便显得无比重要,可以避免客户家破人忙。又因为保险的费率是根据大数定律计算出来的,再附加一些手续费率,利润率。所以保险公司可以吸收众多客户的存款,具有资金融通功能。在去年的长江翻船事件,天津塘沽爆炸案件中,保险对其灾后的恢复和重建更是起到了不可替代的作用,可以稳定人心。保险自刚刚开始出现时仅仅具有死亡赔偿功能,品种也非常单一只有定期寿险,火灾保险还有海上保险。但是随着保险精算学的发展,保险的功能和范围都在不断扩大。根据精算平衡原理,保险费率和保险责任是相对应的,这有助于平衡投资者和保险人双方面的矛盾。保险精算学是利用现代概率论与数理统计的知识和方法,以大数定律为基础对保险,结合经济学,金融学以及财务管理等方面的专业知识,为保险...  (本文共83页) 本文目录 | 阅读全文>>

曲阜师范大学
曲阜师范大学

寿险精算学中利率建模和分数年龄分布假设的研究

利率和死亡率是寿险精算工作的核心要素.保单的定价,准备金的评估,寿险公司的财务经营与投资管理等工作均以利率和死亡率为基础,尤其在长期保单中,利率对精算数据的影响往往是极为关键的,而利率的随机变化对保险公司经营带来巨大的不确定性,解决这一问题的主要途径便是选择合适的随机利率模型.生命表是寿险精算工作中刻画死亡率的基准,但其仅提供整数年龄的生存与死亡概率信息,而大量保单都是非整数年龄投保,准备金评估都是按照日历年度进行计算,还有大量年支付多次,或者连续类型的寿险与生命年金产品,这些工作必须应用分数年龄分布假设,而且分布假设的合理与否决定着相关精算数据的计算精度.鉴于随机利率建模与分数年龄分布假设在精算研究与实务中的关键性作用,本文的主要研究内容分为如下两个部分:一是在利率建模方面提出了几类带有随机跳的随机利率模型,研究了各类模型的概率性质和期望折扣函数表达形式,以及模型在精算工作中的各种应用问题,并进行了详尽的数值分析和模拟;二是在...  (本文共151页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学

随机利率下的家庭联合寿险精算模型研究

保险业作为金融体系的一个重要分支,在社会发展中起着越来越重要的作用,而人寿保险作为保险业的一个重要组成部分与社会公众利益密切相关,也越来越引起人们的关注。寿险公司厘定保费时,主要考虑的因素有利率、死亡率和费用率。其中,利率因素会较大程度地影响寿险保费,进而给寿险公司带来较大的风险。因此,对随机利率下的寿险精算模型的研究成为广大学者关注的重点。本文就是研究随机利率下的家庭联合寿险精算模型。本文首先分析了国内外寿险市场面临的各种风险,说明了利率因素对寿险经营的影响,指出传统预定利率会给寿险公司带来不可估量的风险。其次,对人寿保险的相关内容进行介绍,并在此基础上构建了不同生命条件下的二元(夫妻)、三元(夫妻、孩子)生存模型,给出常见的四种死亡力解析形式。再次,考虑到不同信息对利率的影响,构建随机利率下的利息力积累函数:R(t)=δt+βN(t)+γG(t)(0≤t∞)其中:N(t)服从参数为(k,p)的负二项分布;G(t)服从参数为(...  (本文共67页) 本文目录 | 阅读全文>>