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随机利率下的寿险精算理论与方法的研究

传统的精算理论,假定利率是确定的,目的是为了简化计算。但由于寿险是长期性的经济行为,保险期间,政府政策、经济周期等因素都会造成利率的不确定性,从而随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。本文针对随机利率下的寿险精算问题,研究寿险精算中最重要的保险费的计算和准备金计提等问题。取得的主要结果可概括如下:在第1章和第2章,简单地介绍了保险业发展的历史,保险学的数学原理,精算学的研究对象,保险精算常用的基本的利息理论,生存函数和生命表,保费的计算方法,随机利率下的寿险精算在国内外研究概况以及本文研究的主要内容。在第3章,针对年金的特点,研究离散时间下的随机利率在一定的条件下一类确定年金的计算问题。给出计算一类确定年金(包括初付年金和延付年金)的终值与现值的期望和方差的两种方法,获得了计算期望和方差的递推关系,并进一步得到了简单的计算公式,这在切合实际和计算简单方面明显的更好。在第4章,研究即时给付的增额寿险的  (本文共135页) 本文目录 | 阅读全文>>

《佳木斯大学学报(自然科学版)》2010年02期
佳木斯大学学报(自然科学版)

分数布朗运动下的寿险模型

0引言利率是保险精算学研究的重点,所有的保险产品的定价都是随着利率的波动而变化的,而传统的寿险模型是设定利率是常数,在实际保险市场中,利率不可能是长期不变的,它具有随机性,所以固定利率与实际利率偏差较大,而本文将利息力采用分数Brown运动建模,使得利率的变化更加贴近实际市场,从而得到更切实际的研究结果.李晋枝,乔克林将利息力函数采用布朗运动过程建模,对生存年金、保费等进行了研究[1];张千祥将利息力由常数推广为利息力符合标准Wiener过程建立了连续时间情形下的寿险模型[2];叶迎春将利息力视为一个带漂移的Wiener过程,建立了连续时间情形下随机利息的一个模型,并研究了此模型下的几个寿险精算模型[3].本文将利息力由常数推广到由分数Brown运动建模,即r(t)=δ+βdBH(t)dt,其中δ0,β为参数,{BH(t),t≥0}为分数Brown运动,并在此模型基础上,给出年金、保费的精算现值表达式.1随机利率的模型设a(t)...  (本文共3页) 阅读全文>>

《四川理工学院学报(自然科学版)》2010年04期
四川理工学院学报(自然科学版)

基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

引言利率对保险行业具有重要而显著的影响,特别是在人寿保险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一。传统的寿险精算理论假定利率被视为常数,然而实际上利率具有随机性,因此会引起利率风险。近年来,许多学者都在研究降低利率风险的有效方法,Beekman和Fuelling得到由O-U过程和W iener过程建模的某些年金现值前二阶矩[1];李晋枝,乔克林将利息力函数采用Brown运动过程建模,对生存年金,保费等进行了研究[2];张文彬将利息力采用W einer过程和Poisson过程联合建模[3];王明姬,田乃硕采用负二项分布和Gamma分布对利息力联合建模研究了寿险模型[4]。而本文将利息力采用分数Brown运动建模和Poisson过程联合建模,使得利率的变化更加贴近实际市场,从而得到更贴切实际的研究结果。1模型的建立用(x)表示年龄为x岁的保险人,X表示(x)的寿命,则T=X-x表示年龄为x岁的人的剩余寿命,...  (本文共2页) 阅读全文>>

《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》2013年05期
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)

分数跳-扩散下的增额寿险

保险商业是金融体系的重要组成部分,其中利率是保险精算学研究的重点.传统的精算理论假定利率是确定的.然而,在实际保险市场中,利率具有随机性.随着精算理论研究的不断深入,利率随机性的研究成果也在不断完善.1971年J·H·Pol-land首次把利率视为变量,对精算函数进行了研究;其后,Beekman和Fuelling[1-2]分别由O-U过程和Wiener过程对利息力建模,得到某些年金现值前二阶矩;De Schepper,Goovaerts[3-4]得到了利息力由Wiener过程建模的某些年金的矩母函数,分布函数与Laplace变换;何文炯,蒋庆荣[5]对随机利率采用高斯过程建模,得到了一类即时给付的增额寿险给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到了具体的简洁表达式;刘凌云,汪荣明[6]以即时给付的一类增额寿险为对象,考虑到突发时间对利率的影响,对随机利率采用Gauss过程和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险给付...  (本文共3页) 阅读全文>>

《延安大学学报(自然科学版)》2004年04期
延安大学学报(自然科学版)

一类随机利率的寿险模型

1 利率对寿险公司的影响利率是资金的使用价格,一般的保险文献中,利息增值方式有单利和复利两种.在较长时间内(一般为一年)本金以复利方式计息,表1是1000元本金在不同的利率和投资年限下的终值表.    表1 1000元本金终值表单元:元利率投 资 年 限(年)1102030405041040148021913243480171076106017913207574310286184208108021394661100632172546902101100259467281744945259117391  由表1可知,经过一年以后,1000元本金在四种利率下的终值差异不大,但随着投资期的延长,利率越高,增值越快,其差异越来越大.比如:投资期满50年以后,按4复利计算的终值7107元,达本金的七倍之多.按10计算的终值为117391元,达本金的117倍以上,绝对指标相差11万多,形成了极其显著的差异.一般的,寿险产品与非寿险产品相...  (本文共3页) 阅读全文>>

吉林大学
吉林大学

随机利率和随机死亡率下的寿险准备金计算方法的研究

保险业在中国是一个新兴行业,改革开放的三十年,我们见证了这个行业的飞速发展。精算理论的日益成熟为保险业的发展打下了一个坚实的基础。其中寿险准备金的计算是精算理论的一个重点和难点。国内外很多学者对这个问题进行过深入的研究准备金是保险公司为了应对未来应付的责任而提取的资金。准备金提取少了,保险公司的偿付能力就会出现问题,准备金提取多了,会使保险公司的部分资金产生滞留,不利于公司的发展。现阶段寿险公司对准备金的计算主要停留在固定的利率和确定的死亡率上,本文主要对寿险准备金在随机利率和随机死亡率环境下的计算方法进行了探讨,并将保险公司的费用和保费缴纳的年限考虑进来,利用自回归方程对随机利率进行建模,并且根据被保险人的体态特征和生活习惯,将死亡率不确定化。最后,用这种方法,计算出了一组保单的准备金,并和不考虑保单缴费年限和费用的情况下作了比对。  (本文共41页) 本文目录 | 阅读全文>>