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数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用

1973年,两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和MyronScholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”(The pricingof options and corporate liability),给出了欧式期权定价的显式表达式,即著名的Black-Scholes公式。这是现代金融数学的一项具有里程碑意义的突破性成果。从此,金融数学的研究得到了蓬勃的发展,取得了非常丰硕的成果。特别是Black-Scholes模型,不仅在理论研究上出现了一大批成果,而且应用于金融市场,受到广泛的欢迎。20世纪90年代,全世界金融衍生证券市场每年的交易量已达50万亿美元。本文在分数次布朗运动的积分理论的基础上,对数学金融的具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型进行了全面系统的研究。在绪论中,介绍了金融数学的发展历史,特别对期权定价理论主要研究内容、成果及目前研究热点进行了较为详尽的综述。第二章,我  (本文共93页) 本文目录 | 阅读全文>>

《求学》2019年05期
求学

金融数学:你不理解的探秘过程

通过理财,你或许会发现一些门路——纷繁复杂的经济现象似乎都会遵循一定的规律,但外行人往往难以捉摸。要想从门外汉变成金融圈的专业人才,或许你需要学习这些相关的入门专业。金融数学主要研究什么?通俗点来解释,就是运用数学中的某些工具,建立适合的数学模型,编写一定的计算机软件,来解决金融方面的一些问题。金融数学是一个新兴专业,在我们学校开设不过几年而已,但已经取得了不错的成绩。接下来我就来聊聊我和这个专业之间那些难忘的回忆。学习这个专业,要先知道哪些事?同学们一定会觉得“金融”就是炒股,“数学”就是写公式,那么,这两者可以结合在一起吗?答案是肯定的。我记得第一次上数学分析课,课程内容比高等数学要更复杂,更难理解。我当时非常不明白为什么要学习这么难的数学知识,等学到了计量经济学和数值计算这两门课程时,我才知道要想从事高层次的金融工作,数学是不能少的——只有具备扎实的数学基础,掌握金融数学基本理论和分析方法,才能够运用所学知识进行经济、金融...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 《求学》2019年05期
《求学》2019年06期
求学

金融数学:你不理解的探秘过程

金融数学主要研究什么?通俗点来解释,就是运用数学中的某些工具,建立适合的数学模型,编写一定的计算机软件,来解决金融方面的一些问题。金融数学是一个新兴专业,在我们学校开设不过几年而已,但已经取得了不错的成绩。接下来我就来聊聊我和这个专业之间那些难忘的回忆。学习这个专业,要先知道哪些事?同学们一定会觉得“金融”就是炒股,“数学”就是写公式,那么,这两者可以结合在一起吗?答案是肯定的。我记得第一次上数学分析课,课程内容比高等数学要更复杂,更难理解。我当时非常不明白为什么要学习这么难的数学知识,等学到了计量经济学和数值计算这两门课程时,我才知道要想从事高层次的金融工作,数学是不能少的——只有具备扎实的数学基础,掌握金融数学基本理论和分析方法,才能够运用所学知识进行经济、金融信息分析与数据处理。还好我的数学学得不错,我从来没有觉得那些密密麻麻的公式是我求学路上的阻碍。最让我头痛的是那些计算机代码,多了一个小小的标点符号,或者少了一个空格,...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 《求学》2019年06期
《山西农经》2016年13期
山西农经

案例教学法在《金融数学》中的应用研究

(新余学院江西新余338000)1案例导入法课堂导入是课堂的伊始,课堂导入做的好能够提高学生的专注力与兴趣,通常教师会采用的导入法有以下两种:一是实际生活案例导入,这种导入方法更加贴近于我们的日常生活,要求教师结合教学目标,并将其与实际生活中的金融案例相结合,将本堂课所涉及到的知识点融入进案例之中,再通过与学生进行互动,共同解决案例问题,让学生掌握这一方面问题的实际解决方法,让原本较为空泛且不形象的问题变得简单化。二是历史案例导入,这种导入方法是以历史事件为背景来进行案例讲解,这一种讲解方法不能单独剖取单独的一个环节,而是应该将历史发展的完整脉络,如背景、过程以及所涉及到的人物都进行一定的讲解,如果只是片面的讲解一部分,那么会影响学生的学习体验,或者是导致知识点没有办法透彻地传授给学生。2案例分析法以往的教学中,教师都是给出公式让学生按部就班地来解决题目,并没有真正教授学生如何理解公式来进行题目的解答。这样古板的教学方法没有办法...  (本文共1页) 阅读全文>>

《经贸实践》2017年17期
经贸实践

金融数学中的前沿问题分析

数学是一门有着相当久历史的学科,作为一门研究结构、数量以及空间的模型的传统性学科,主要的利用抽象理论和逻辑的推挤去进行研究和使用,如今已经发展成为一门应用十分广泛,使用十分直接、便捷,解决问题方便、及时以及十分富有创造性和稳定性的重要的学科。而金融数学主要是将现代数学的理论和方法与金融的理论和方法相结合,一方面,可以在解决金融问题的过程中应用适当的数学方法进行分析;另一方面,金融行业发展过程中会不短出现新的问题,可以向相关的数学理论提供有价值的研究方向。金融数学就是指用数学方法研究金融问题,它是在两次“华尔街”革命的基础上产生和发展的,主要是在实际的操作中对数量进行具体的分析以及研究。而通过多年来对于金融数学的研究和分析中,容易发现其主要的核心就是在一个确定下不强的环境下对各种资产的定价理论以及投资策略的选择的最优化的一些研究,而在这些理论中来,有三个最基本的概念,分别是最优、均衡以及套利,这三个基本概念对金融发展具有重要推动作...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中华少年》2017年05期
中华少年

浅谈金融数学

引言:所谓的金融数学,又可以将其称为“计量金融学”,是在金融活动中应用的一门数学。其最早出现在上世纪50年代的美国,通过其来计算出相关的应用价格,并作出一定的风险评估,从而为企业的发展提供一定的帮助。我国是在上世纪90年代末才开始将其引进,只有差不多近20年的发展时间,与国外发达国家相比,我国对这一内容的研究相对较为落后,依然还有很大的发展空间。因此,我们高中生作为祖国未来的栋梁,加强对金融数学进行研究具有重要的意义。1金融数学在我国的应用与发展我国对金融数学的研究最早是在上个世纪90年代中期,不仅在金融领域当中进行了推广,而且还涵盖了一部分数学领域,这两个领域中的专家学者共同对其进行了一些研究,特别是在我国将其列入到“九五”项目之后,各大高校都加强了对其的重视程度,纷纷建立出了很多有关数学金融方面的专业,为国家培养出了一批质量较高的人才。随着经济的发展,我国金融行业也获得到了迅猛的提升,在这种情况下,为了使金融市场发挥出更大的...  (本文共2页) 阅读全文>>