分享到:

保险企业全面风险管理(ERM)研究

当前全面风险管理(Enterprises-wide Risk Management,ERM)浪潮正在国际金融业中兴起。ERM以其崭新的风险管理理念,为金融机构管理风险、获得价值提供了新的有效的解决方案。作为集合与分散风险的专业金融机构,保险企业不仅要承担和转化被保险人的风险,同时还有防范和化解自身的风险,这使得保险企业的风险管理难度更大。目前许多国际保险企业都在积极推行ERM这一新的风险管理方法并取得了很大的成效。因此,顺应国际趋势,积极投入保险企业ERM的研究,特别是仔细分析发达国家保险企业全面风险管理的过程、方法及其经验,对于全球金融乃至经济的稳定与健康发展具有重大的现实意义与理论价值;同时,对于进一步深入探索我国保险企业的风险管理具有重大的理论意义和实践价值。从目前我国保险业发展现状看,虽然实施全面风险管理的条件还不成熟,但是不必因噎废食,全面风险管理是时代发展的必然要求,中国的保险企业有必要从世界的、动态的角度去全面理解  (本文共223页) 本文目录 | 阅读全文>>

南开大学
南开大学

基于价值创造的保险公司全面风险管理研究

美国著名金融学家彼得·伯恩斯坦在其金融学巨著《与天对弈:关于风险的精彩故事》中认为,风险管理的极端重要性无论怎么强调都不过分,它甚至“超越了人类在科学、技术和社会制度方面取得的进步”。保险公司由于其社会角色和经营活动的特殊性,风险管理活动显得尤其重要,保险公司的风险管理应该放大到更广阔的系统中,用更先进的理念和技术方法去推动。纵观国内外风险管理研究的脉络可以发现,全面风险管理(ERM)就是这种先进理念和技术推动下的产物。本论文的主要目的是以ERM基本理论为基础,结合保险行业特点,构建ERM价值创造动态模型系统和保险公司ERM整合框架体系,并对ERM模型和框架的具体内容和运作机理进行全面深入的分析和研究。论文内容共分为七章,前面两章是论文的理论基础部分,第三到第六章是论文的主要内容和核心部分,第七章是论文的结论部分。第一章导言认为,在不断发生的保险公司破产和失败案例面前,全球保险业对ERM的关注程度越来越高,并在这方面进行了不断的...  (本文共211页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国科学技术大学
中国科学技术大学

基于经济资本的财险企业全面风险管理研究

作为集合与分散风险的专业金融机构,保险企业不仅要承担和转化被保险人的风险,同时还要防范和化解自身的风险,而财险企业面临的风险其损失频率和幅度都和寿险企业相比都具有更大的波动性和不确定性,因此如何对财险企业进行有效的风险管理一直是财险业关注的一个核心问题。最近十几年来,由于世界经济全球化和一体化趋势的加强以及在此背景下频繁爆发的金融危机,使得国际经济形势出现了重大变革。为了适应这种变革,风险管理领域也出现了两个较为明显的发展趋势,其一为“全面风险管理”(Enterprise-wide Risk Management, ERM)思想的提出和逐步确立。其二为以经济资本管理为核心的风险控制体系在金融界正逐步形成。经济资本水平代表着保险企业的风险抵御能力,从而制约保险企业资产扩张的速度和规模,最终决定着保险企业的可持续发展能力。本文试图将上述两个发展方向引入财险企业风险评估和风险管理领域,鉴于此,本文提出了建立在经济资本基础上的全面风险管...  (本文共64页) 本文目录 | 阅读全文>>

《上海保险》2010年02期
上海保险

保险业全面风险管理ERM的国际进展与最近趋向

保险企业风险管理能力,特别是保险企业的全面风险管理能力是决定保险企业生存能力的根本。目前,国际保险业的竞争实质已经转变为风险管理能力,特别是全面风险管理能力的竞争。全面风险管理能力成为国际保险业风险管理发展的根本动力,国际保险业全面风险管理获得深入的发展。一、全面风险管理对保险企业战略管理与价值创造的积极作用日渐凸显全面风险管理将风险管理融于保险企业战略之中,使其成为保险企业战略规划的重要内容。部分大型保险公司在保险企业发展战略制订和规划过程中,充分利用情境模拟技术,对不同战略模式下的企业风险进行全面分析,并对其可能的财务结果进行充分的财务模拟,分析不同战略实施可能对公司价值增进和价值创造的影响(如对公司股价可能产生的影响)。全面风险管理也成为保险企业进行商业决策、再保险购买、产品设计定价、资产负债管理等管理决策不可或缺的一部分,风险和资本模型的运用在资产和投资战略方面广为使用。2008年,全球保险业ERM调查报告显示,近80%...  (本文共5页) 阅读全文>>

四川大学
四川大学

统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究

从20世纪80年代开始到现在的20多年间,国际银行业风险管理理论和技术获得了巨大的发展,商业银行的风险管理从资产负债比例管理进一步深化和上升到了资本配置的管理。资本和风险资产的匹配,成为商业银行风险管理的核心问题。从资本配置的角度有效地对商业银行的整体经营风险进行管理,目前国际上通行的做法是建立呆帐准备金、资本充足率、存款保险制度三道防线。本文的基本研究思路是,要有效地对商业银行的风险进行管理,首先要建立一个完整的商业银行风险管理体系。商业银行的风险主要有:信用风险、市场风险和操作风险。信用风险是商业银行面临的最主要的风险,商业银行必须并且可以通过贷前分析对其信用风险进行有效防范;商业银行也可以通过风险交易市场转移可以转移的市场风险;最后,对必须承担的、不可转移的风险则通过合理的资本配置来进行防范和管理。同时,经过对目前国内外商业银行从资本配置角度进行风险管理现状的研究,作者发现可以用更加精确的理论框架和计量模型从资本配置的角度...  (本文共158页) 本文目录 | 阅读全文>>

暨南大学
暨南大学

我国商业银行风险管理

金融是现代经济的核心,而商业银行体系又是金融体系的核心。商业银行作为经营货币的特殊企业,其风险属性是与生俱来的。我国商业银行的金融风险管理问题不仅是经济、金融理论界的重要研究课题,同时也受到社会各界的广泛关注。论文按照经典的风险管理理论模式进行研究。首先,论文对我国商业银行的金融风险进行风险识别研究,了解商业银行金融风险的本质、特征、形成机理、传导方式和路径。然后研究了商业银行金融风险的测量理论,探讨了我国商业银行金融风险的测量方法、工具及技术,并从银行失败的角度对银行金融风险的传导及测量进行了分析。在研究商业银行金融风险及其成因和传导机制的基础上,研究了定性主导商业银行风险管理模型和定量主导的商业银行风险管理模型,其中重点对Z值模型和KMV模型的原理进行介绍并采用10家上市公司的财务数据和股票交易数据对模型进行了实证分析。随后发展了风险管理模型,建立了风险溢酬模型并进行了实证分析。并结合我国实际,分析了在我国商业银行风险管理中...  (本文共140页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京农业大学
南京农业大学

我国商业银行风险管理的研究

我国正处于经济体制的轨制时期,传统的计划经济体制已被打破,而新的市场经济体制还未完全建立。随着经济体制改革的不断深入,工商银行、农业银行、建设银行和农业银行正积极转轨为商业银行,商业银行在我国的金融体系中占据主导地位。运作于市场经济之中的商业银行,无论是经营环境还是经营机制都迥异于经济计划时代的专业银行。全新的经营环境、追求利润最大化的经营目标给商业银行带来了一个无法回避的严竣问题——银行风险管理。商业银行风险管理问题是商业银行经营管理之核心,风险管理的质量优劣直接关系到商业银行的生死存亡。本文通过研究总结西方商业风险管理的理论与实践,探索我国商业银行风险管理的思路,从而促进我国金融业的改革与健康发展。 论文共分六个部分。第一部分研究商业银行风险和风险管理的一般理论,主要包括风险的理论界定,商业银行风险的概念、特征、成因、类型;商业银行的风险配置与效率分析;商业银行风险管理的概念、意义、本质、目标及内容。第二部分研究商业银行风险...  (本文共129页) 本文目录 | 阅读全文>>