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用随机序理论证明最优再保

再保险是一个降低保险人风险的系统。实际上,通过再保险这种方法,保险人转移了风险而不是承担风险,使得保险交易对原保险人和原投保人来说更加安全。一般来说,再保险是按以下要求进行的。设X是保险人所承保的风险,那么再保险市场应遵循以下原则:再保险收益必须是损失X的连续、非负、不减的函数I(X),同时要求收益I(X)的增长速度不能超过损失X的增长速度。可将再保险为如下集合:I={I(·)|I(0);0 I(X) 1}  常用的再保险有如下两种形式。a.比例再保险(proportionalreinsurance)  I(x)=αx  α∈[0,1]b.停止损失再保险(stop-lossreinsurance)  I(x)=(x-d)+  α∈R+保险人购买再保险必须在期望收益和安全性两方面互为补偿。因为再保险费中包含了附加费和利润等,购买再保险必然会减少保险人的期望收益,另一方面,一个适当的再保险会增加保险人的安全性,那么保险人采取如下两个...  (本文共3页) 阅读全文>>

《齐齐哈尔大学学报》2009年02期
齐齐哈尔大学学报

停止损失再保险

再保险是指保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承担的部分风险和责任向其他保险人进行分保的行为。习惯上,分出保险业务的保险人称为原保险人,接受分保业务的保险人称为再保险人。再保险过程中,最重要的问题就是如何选择最优的再保险合同,即考虑以何种形式分保及具体分保的额度[1-2]。本文综合考虑原保险人和再保险人的利益,建立投再保险保费定价模型,可以为保险公司提供最优的再保险决策依据。1停止损失再保险的最优性再保险合同通常只承保保险人的一部分风险,停止损失再保险承保损失超出指定免赔额的超额部分。如果发生的损失为X,则理赔支付为(X?d)+=max{X?d,0}。保险人保留了损失小于d的风险,同时再保险公司支付剩余的部分。这种形式的保险保障被称为停止损失的原因是很明显的。从保险人看,其损失不会超过d。对于停止损失保险合同,其纯保费E[(X?d)+]称为停止损失保费,记为πX(d)=E[(X?d)+]。在离散的情形下,FX(x...  (本文共3页) 阅读全文>>