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连续市场下的增长最优投资策略

考虑由m+1个资产构成的金融市场,假定每一个资产的价格是严格正的It过程,这里不要求其中一个必须是债券(无风险资产)。给出了增长最优投资策略(GOP)存在时,投资策略的比例所满足的必要条件,  (本文共6页) 阅读全文>>

南京财经大学
南京财经大学

安全第一准则下最优保险投资策略选择

保险公司的收入来源主要有两项业务:一项是承保业务,另一项是投资业务。随着我国经济的不断发展,保险公司面临的竞争越来越激烈,单靠保费收入的传统承保业务已经不足以满足保险公司的收益需求,因而保险投资业务越来越作为保险公司提高收益的重要手段。保险投资是指保险公司将暂时闲置的资金进行投资以期获得收益的过程,它不但可以增加保险公司的利润收入,提高公司的竞争力,还可以进一步促进资本市场的发展。目前随着国际市场经济的逐步复苏以及我国国内对保险投资政策的逐步开放,保险公司的发展既面临机遇又面临挑战。如何做好保险投资决策,提高公司收益,增强自身竞争实力已经成为保险公司面临的一个重要课题。安全第一准则是Roy(1952)首次提出来的,它是指对每个投资者而言,设定一个“灾难性”水平——破产水平,使得投资者选择的投资策略尽可能规避“灾难”水平损失的发生。鉴于保险公司不同于一般企业的负债经营的特点,安全性是其面临的首要原则。而安全第一准则正是在安全的前提...  (本文共48页) 本文目录 | 阅读全文>>

《河南科学》2008年06期
河南科学

相对在险收益限制下的最优投资策略

在Black-Scholes金融市场假设下提出新的风险度量标准——REaR(相对在险收...  (本文共3页) 阅读全文>>

《丽水市人民政府公报》2016年05期
丽水市人民政府公报

丽水市人民政府办公室关于深入推进收费清理改革的通知

丽政办发[2016]36号各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:为深入推进收费清理改革,实行普遍性降费,支持实体经济发展,打造丽水最优投资环境,根据《浙江省人...  (本文共2页) 阅读全文>>

《系统工程理论与实践》2012年04期
系统工程理论与实践

不确定条件下最优投资时机和最优投资规模决策

运用实物期权理论,通过求解不变产出和可变产出条件下企业最优投资时机和最优投资规模的解析表达式,比较研究了两种不同条件下同时选择最优投资时机和最优投资规模的决策问题研究表明,不确定性增大了企...  (本文共8页) 阅读全文>>

《科技资讯》2010年01期
科技资讯

顾客忠诚度最优投资策略研究

本文根据Vidale-Wolfe模型构建商品销售量函数,继而基于Nerlove-Arrow模型建立顾客忠诚度最优投资模型,将企业的销售量...  (本文共1页) 阅读全文>>

《经济数学》2009年02期
经济数学

跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究

对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究,得到最优投资策略和最小破产概率的显...  (本文共8页) 阅读全文>>