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用最小绝对偏差方法(LAD)估计极值分布参数的探讨

数理统计问题中的最小绝对偏差方法(Least Absolute Deviation)由于具有良好的稳健性,近年来备受重视。本文所研究的是如何将最小绝对偏差法及非线性回归模  (本文共5页) 阅读全文>>

《模糊系统与数学》2016年06期
模糊系统与数学

可信性均值-绝对偏差投资组合优化

为了度量金融市场的不确定性,本文引入了模糊变量。假设资产收益率为模糊数,分别运用可信性均值和可信性绝对偏差度量投资组合的收益与风险。考虑到投资者偏好,分别提出了以收益最大化的均...  (本文共9页) 阅读全文>>

长沙理工大学
长沙理工大学

基于非参数估计的均值-绝对偏差和均值-下半绝对偏差投资组合模型的研究

经济全球化和全球金融市场一体化使企业融资尤其是境外融资将更多地通过证券市场融资,而不仅仅是银行贷款,导致金融危机将由银行业转向股市、汇市等多元领域,使金融市场的风险大大增加。所以,有效度量风险已成为金融界和各大企业的核心竞争力,也是监管当局的首要监管任务,也成为学术界的核心研究内容。投资组合优化理论是根据既定目标收益和风险容许程度,将投资重新组合,以达到分散风险的目的,即如何在一定收益率水平下使投资组合的风险最小或如何在一定风险水平下取得最大的收益率。均值-绝对偏差投资组合模型、均值-下半绝对偏差投资组合模型是两种重要的投资组合优化模型。但是,均值-绝对偏差投资组合模型、均值-下半绝对偏差投资组合模型和均值-方差投资组合模型一样,都依赖于样本数据,当采用的样本数据是有限个时,投资者给定的期望收益率值的微小变化会引起投资组合最优解的很大变化。又因为可获得的金融样本数据只可能是有限的,因此,需要我们用优化和统计的方法对样本数据进行处...  (本文共84页) 本文目录 | 阅读全文>>

《统计与决策》2016年14期
统计与决策

具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化

在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,...  (本文共3页) 阅读全文>>

《中国管理信息化》2016年19期
中国管理信息化

基于修正的均值—绝对偏差投资组合模型

针对投资者期望在较低风险下获得较高的投资收益,且偏好投资收益率高的证券,通过在已有的均值-绝对偏差模型...  (本文共3页) 阅读全文>>

《气象学报》2012年05期
气象学报

中国地区MODIS反照率两种反演结果的比较

以2002—2004年中国地区Terra MODIS数据开展对照反演试验,获得大范围具有相同时空代表性的反照率全反演结果和当量反演结果,统计分析MODIS反照率两种反演结果的差异,结果表明:在MODIS1—7波...  (本文共9页) 阅读全文>>