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财产险个体损失分布建模的系统分析

一、引言财产损失分布建模是精算师的一项极为重要的工作。一般来说,不同保险标的财产损失具有不同的分布模型,即便是同一种保险标的在不同的保险环境下,其损失分布也没有可遵循的具体原则。因此,我们渴望有一种简便、科学、实用、快捷的损失分布建模方法,针对具体险种的历史损失数据,选择损失分布形态,以达到最好的拟合。这就要求选择理论模型,然后再利用实际数据进行参数估计和拟合检验。从整个过程来看,这是一般统计建模的程序,但与此又存在着很大的不同。我们知道,在大多数统计建模的教科书和相关的文献中,都是预先给出所研究的随机变量服从一种分布,再通过常用的点估计、矩估计和极大似然估计来确定分布函数的参数,进而进行假设检验或修正拟合。这是建模的基础性工作,所利用的方法和技术都是相对简单的,如果直接利用这些方法去解决损失分布建模问题,会感到无从下手。而在专门研究保险与风险建模的书籍和材料中,很难找到针对实际问题的系统、实用、简捷的损失分布建模方法,同时,财...  (本文共9页) 阅读全文>>

《航空动力学报》1989年02期
航空动力学报

计算沿转子叶高损失分布的半经验模型法

一、对已有损失模型的对比验算 1.模型介绍 为搞清已有损失模型的特点和适用范围,对比验算了以下几种模型:模型l:NASA模型:’];模型2:Swan模型:。0;模型3:Jansen and Moffat模型r3];模型d:Monsarrat模型:引,以上模型中冲波损失均采用文献[5]中的正冲波模型计算I模型5:Koch模型:。];模型6,用文献[6]中的叶型损失模和文献[5]中的冲波损失模型。以上损失模型主要考虑了叶型损失和冲波损失,部分模型通过对不同叶高上数据的关联考虑了二次损失。 2.对比验算 用以上6种损失模型对16个NASA转子进行了对比验算。其中4个是两级压气机(风扇)的第一级转子,8个是单级压气机(风扇)转子,其余4个是单转子。这些转子主要采用多圆弧叶型或双圆弧叶型,叶尖周向速度213~d29m/s,设计压比1.1 59~1.925,叶尖稠度0.65~t.7l。这些转子中绝大部分是超跨音转子,有比较广泛的代表性。本文...  (本文共5页) 阅读全文>>

《现代经济(现代物业下半月刊)》2009年02期
现代经济(现代物业下半月刊)

海南农垦橡胶树风害损失分布函数的建模研究

我国植胶区遭受台风、寒害、病虫害等自然灾害频繁,成灾严重,给植胶者造成巨大的损失。但是,由于目前天然橡胶产业还没有建立起有效的防灾减灾机制,面对重大的灾害损失,单纯由政府负责进行经济补偿和灾后重建,为此,农业部制定的《天然橡胶优势区域布局规划(2008-2015)》中,建议建立政策性天然橡胶农业保险和灾害补偿制度,分散灾害风险,减少损失,减轻政府财政负担,保护天然橡胶产业持续安全发展。台风是海南植胶区最严重的自然灾害之一。据统计,1970-2005年期间,登陆海南台风达47次,累计造成三级以上风害橡胶树2亿多株。台风在不同年份造成的橡胶树损失是不均匀的,为解决天然橡胶风害保险费率的厘定,首先需要合理而准确地确定出橡胶树风害损失分布函数。因此,本文收集1970-2005年海南农垦橡胶树风害损失数据,采用以标准正态密度函数为核函数的密度函数核估计方法,确定海南农垦橡胶树风害损失分布函数,并以密度曲线形式给出各类风害树的损失分布密度函...  (本文共4页) 阅读全文>>

《江苏统计》2003年04期
江苏统计

财产总体损失保费计价的方法性研究

在财产保险问题的研究中,损失分布内容的研究是核心问题。特别是,某一类具体险种个体损失分布的研究是整个财产保险问题的切入点。如果能够确定险种损失分布的类型,首先我们可以通过损失变量分布的期望值计算出该险种的净保费,进而我们才能够利用出险次数的分布确定总体净保费。在实际保险业务中,除了净保费的精算外,还要有效预测在某一个时间区间的总索赔额,同时确定附加保费。这些内容的计算都必须知道个体损失分布和总体损失分布,文中所涉及的总体损失就是指在给定时域的总损失。本文要解决的主要问题是通过准确地计算个体损失分布模型来近似计算总体损失分布的特征值,即总体损失分布的期望值和方差。在此基础上测定净保费总额并在某一概率的程度下计算附加费和总的赔偿额。一、个体损失分布某一类险种损失变量的分布一般称为个体损失分布。通常我们所说的损失分布往往是指个体损失分布,只要知道在某一时间区间内的损失数据,利用损失分布建模的系统方法就可以确定个体损失分布的类型。首先,...  (本文共2页) 阅读全文>>

《行政事业资产与财务》2014年33期
行政事业资产与财务

关于损失分布—操作风险的文献综述

一、操作风险损失分布法的背景Va R技术最早被用于度量市场风险并得到了广泛的应用,随后,J P。Morgan公开的Credit Metrics技术就成功地将标准Va R模型的应用范围扩展到了信用风险的评估上面。而Va R运用于操作风险,是巴塞尔委员会所提倡的损失分布法的计量背景,但还未形成完整的体系。二、操作风险损失分布法的基本框架(国内)1.损失频率计量目前人们更倾向于采用泊松模型来描述损失事件频率。即对于不同的业务类别i,风险类别j,在一定期间内损失事件发生k次的概率为:,=,,如果假设一定期间内,事故发生次数服从Poisson分布,那么损失分布服从复合Poisson过程。Poisson的最大特点在于其均值和方差都是参数。在一定观测期内,事件组合(i,j)发生的平均次数为:,=1=1,,其中,为在第k个观测期内事件组合(i,j)发生的件数,,为这段时间内业务的发生次数。若将来风险评估的时间长度为T,这段时间内总的交易次数为N...  (本文共2页) 阅读全文>>

《财贸研究》2009年06期
财贸研究

中国地震损失分布与巨灾债券定价研究

一、问题的提出与文献综述发生在2008年的中国四川汶川特大地震不仅给灾区人民带来极大的伤痛和苦难,同时也给全体中华儿女和世界各国人民带来悲伤。汶川8.0级强震是中国30年来遭受的最为严重的地震灾害,是近10年来最为严重的自然灾害,造成直接经济损失达8451亿元,占2008年GDP总量的2.8%,占新增GDP的16.73%。中国东邻环太平洋地震带,西接亚欧地震带,境内有地壳的断层,是世界上遭受地震灾害最为严重的国家之一。据有关资料统计,全球陆地上的7级以上地震,30%左右发生在中国,全球死亡人数20万以上的5次地震,全部发生在中国。中国除贵州、浙江省外,各省均发生过6级以上地震,其中发生过7级以上强震的省、自治区、直辖市就有19个。20世纪以来,中国地震发生的频率和强度急剧增加(见图1)。根据统计预测和国家地震局有关专家的判断,目前中国大陆地震活动正处于第5个活跃期。图1中国地震发生频率和强度的分级显示(1992—2008)频繁而...  (本文共7页) 阅读全文>>