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融资投资决策的动态随机优化模型及其应用的研究

0引言 融资投资的优化决策是经济、金融和管理等领域的研究热点,在国内外都深受重视.许多理论界的学者和实际部门的有关人员都对此从不同角度进行了大量的研究.”,如对选择投资项目、信贷规模和手段的优化;基于利率、汇率等随机参量预测的择优选择信货方式、外汇币种等.由于对融资投资的优化决策的研究既在理论上遇到了相当大的困难,又需要非常丰富的实践经验,目前尚未达到综合分析的水平.还停留在对各侧面分别研究的阶段.本文提出的融资投资决策的动态随机优化模型(Dynamic Random Optimal Model of Finaneingand Investin:De。151。ns,简称DROMFID模型)在这方面有较大推进.本文从融资投资活动的内在规律性出发,在综合地分析了融资投资的各个方面和整体地考虑了各种资金流量的基础上,建立了DROMFID模型,从而比较成功地解决了在考虑到利率、汇率风险下投资项目和规模的选择,信贷的种类、规模和外币币种的...  (本文共9页) 阅读全文>>

《华南理工大学学报(自然科学版)》1993年03期
华南理工大学学报(自然科学版)

动态随机系统的实用稳定性

1问题的提出 由L心认lle和Le阮hetz[,〕提出的实用稳定性是一种既不强于也不弱于季雅普诺夫稳定性的稳定性概念。实用稳定性与李雅普诺夫稳定性的区别是:前者是一种定显的性质,后者是一种定性的性质。一个动态系统若是实用稳定的,则当动态系统的初始状态在容许变化的范围内时,其相应的运动也在所要求的范围内。确定性系统的实用稳定性已被「3〕和「叼等文献讨论过,但随机系统的实用稳定性至今只得到极个别的研究成果(如文献「妇和「5]),且所得到的这些结果都是关于由Ito随机微分方程描速的动态随机系统的。关于由样本随机徽分方程描述的动态随机系统,至今为止,尚未见绷润嗽实肋像定性的定义和判据。本文的目的,就是对由样本随机徽分方程描述的动态随机系统提出不同于通常的李雅普诺夫稳定性的随机实用稳定性概念,并利用李雅普诺夫型的函数和比较原理,建立该类动态随机系统为随机实用稳定的若干判据。2系统描述与定义 考虑由下面样本耐机微分方程描述的动态随机系统 忿...  (本文共6页) 阅读全文>>

《物理学报》2012年16期
物理学报

动态随机最短路径算法研究

1引言最短路径(最优路径)问题是图论组合优化问题中一个重要的研究内容.在过去的几十年中,最短路径问题的研究己经从原来的确定性最短路径问题发展到动态随机最短路径问题.由于动态随机最短路径问题广阔的应用前景,吸引了从通讯到交通的众多领域研究者的重视,如在城市交通网络中,当路段的行程时间是服从一定概率分布的随机变量时,如何找到一条从源点、到目的地d的动态随机最短路径.文献[l】还列举了动态随机最短路径在航空和通讯领域中的应用.在实际网络中,网络的弧和节点的耗费往往是动态和随机的比3!,弧和节点的状态会随时间而改变,具有不确定性,在到达此弧和节点之前并不能确定其状态.因此,最短路径是随机事件的函数,具有一定的概率分布.在动态随机网络中,各弧段和节点与邻近弧和节点是相关的,网络上某处事件的发生往往会影响一个区域的网络弧段和节点,而不仅仅是某条弧或某个节点.如在交通网络中,某处意外交通事故的发生,由于此处交通流受阻,必将影响邻近路段的交通状...  (本文共10页) 阅读全文>>

《杭州电子科技大学学报》2009年02期
杭州电子科技大学学报

同步动态随机访问存储器控制器的设计

0引言航空拍摄是有效地获取地面信息的重要手段,在军事、救灾、勘探、城建、广告等领域都有广泛的应用。传统的航拍技术采用模拟的银盐胶片,分辨率高,但图像不能实时传输。当前数字摄像技术发展迅速,数字图像数据传输和处理更为方便,所以模拟航拍正逐步被数字航拍所取代。美国研制的数字图像传输型的照相无人机,扫描成像型遥感器来摄制场景图像,并转换成数字信号,经数据传输系统传回地面,转换成一幅幅高清晰度图像[1]。目前我国也在积极开展数字相机在无人机与卫星上的应用的研究工作。在数字图像处理系统中,使用大容量存储器实现海量数据缓存是一个必不可少的环节。静态随机访问存储器和同步动态随机访问存储器常用作外部数据缓存器。目前国内外普遍使用静态随机访问存储器[2],静态随机访问存储器读写速度快、控制简单,但也存在价格贵、容量小等不足。相对于传统的静态随机访问存储器,同步动态随机访问存储器具有价格低、容量大的优势。但是同步动态随机访问存储器的控制时序和机制比...  (本文共4页) 阅读全文>>

《会计研究》2012年05期
会计研究

基于分层动态随机规划的资产负债管理模型

一、引言资产负债管理是指以资产和负债的关系为轴心来管理金融资产,使之既能履行到期兑付的责任,又能获得跨期投资的满意回报,同时使投资组合面临的风险掌握在可承受的范围内。随机规划克服了以往单期静态的优化方法的不足,以代表不确定性因素分布的情景树作为输入,巧妙地把决策者对风险的预期加入到模型中,根据具体的目标和约束得出最优的动态投资策略。Kusy和Ziemba(1986)做出的银行资产负债管理模型最具有代表性,研究假设资产的收益和成本是确定的,将存款现金流作为不确定因素,建立了一个带有简单补偿的两阶段随机规划模型,并以温哥华城市储蓄信用合作社(VCS)为背景进行了实证研究。Frank Russell公司和Yasuda火险及水险保险股份有限公司联合开发的多阶段随机规划的资产负债管理模型是最为著名的成功典范,Canio和Ziemba(1998)对其进行了详细阐述,这个模型设计出的投资策略使公司获得了42个基本点的额外收入。Frauend...  (本文共6页) 阅读全文>>

《系统工程理论与实践》1980年10期
系统工程理论与实践

离散时间动态随机交通分配模型

离散时间动态随机交通分配模型⒇杨兆升朱中(吉林工业大学交通学院,长春130025)摘要提出了一种离散时间的动态随机交通分配模型。该模型以离散时间形式提供在一天或高峰期间内路网交通流的变化。模型中路段交通条件假设为两部分:一部分为自由流,一部分为排队车流。模型中考虑了先入先出的原则和路段拥挤效应。运输需求调整采用马尔克夫动态模型。当每个出行者不能再通过改变出行选择而增加其效应时达到动态随机用户平衡。关键词动态随机交通分配离散时间交通分配动态随机用户平衡ADiscrete-timeDynamicStochasticAssignmentModelYangZhaoshengZhuZhong(ColegeofTransportation,JilinUniversityofTechnology,Changchun130025)AbstractInthispaper,adiscrete-timedynamicstochasticassignm...  (本文共6页) 阅读全文>>