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汽车保险的精算模型及其应用

我国某家保险公司 1 996年 35 0 72辆投保车辆的第三者责任保险索赔次数的统计结果如表 1所示。可以看出 ,该分布的一个显著特点是分布的右尾很长。这是由我国汽车第三者责任保险条款所导致的一个必然结果。我国汽车第三者责任保险的无赔款优待条款规定 ,只要保单持有人在一年的保险期内发生过索赔 ,不论索赔次数多少 ,第二年续保时的保费都将是全额保费 ,不再享受任何优待。在这种制度下 ,曾经发生过一次以上索赔的投保人再次发生索赔的可能性在某种程度上会有所增加。因此这种制度必然使得我国汽车第三者责任保险的索赔次数具有很强的正向传染性 ,亦即具有较长的右尾。从我国汽车第三者责任保险索赔次数的观察分布容易判断 ,它肯定不适于使用同质性保单组合的索赔次数模型 (即泊松分布 )进行拟合 ,因此本文直接讨论混合分布即负二项分布模型、泊松 -逆高斯分布模型、二元风险模型、三元风险模型、二项 -贝塔分布模型和负二项 -贝塔分布模型及其拟合效果 ,...  (本文共6页) 阅读全文>>

山东科技大学
山东科技大学

汽车保险精算模型及NCD系统研究

汽车保险是现代保险业的重要险种之一,而对汽车保险无赔款优待系统的研究是目前该领域的前沿性研究课题,关于这方面的研究主要包括:一是汽车保险的定价;二是汽车保险的保费调整系统。在保险定价中,对拟合索赔信息的精算模型的研究至关重要.因此,本文首先讨论了能拟合索赔额大小和索赔次数的复合负二项分布,并对相互独立的复合负二项分布的和、带有折现因子的相互独立的复合负二项分布的和以及最大复合负二项分布进行了研究;其次,为了更好地拟合索赔数据,本文建立了离散随机变量加权平均的叠加分布模型,并讨论了其中的权数的估计方法;再次,本文详细阐述了基于索赔次数的无赔款优待系统、考虑索赔次数和索赔额大小的无赔款优待系统以及应用型的同时考虑索赔次数和索赔大小的无赔款优待系统;最后,本文在无赔款优待系统中引入了汽车行驶区域奖惩系数,对现行的无赔款优待系统进行了完善。  (本文共71页) 本文目录 | 阅读全文>>

《西南师范大学学报(自然科学版)》2017年05期
西南师范大学学报(自然科学版)

基于期待效用的无索赔优待汽车保险系统研究

保险业在西方的发展已经比较成熟,但在中国还处在比较初级的发展阶段[1].财产保险和人寿保险是保险业两大重要的构成板块,汽车保险又在财产保险中占有非常重要的地位[2].近年来,随着我国汽车总量和人均汽车保有量的不断增加,汽车保险市场份额也不断扩大,对中国整个保险市场和整个保险业的发展起到了重要的支撑作用[3].另一方面,因为道路拥堵、驾驶员的素质和经验等问题,各种交通肇事频发,使得越来越多的人意识到汽车保险的重要性[4].在这种情况下,接纳更多的汽车车险保单、妥善地制定适合于汽车保险客户的保险策略,已经成为汽车车险领域必须要面对的问题.一个保险公司,要争夺更多的汽车车险市场份额,最根本的理念就是要切实保证客户利益,坚持公平公正原则.对于汽车车险而言,如果能够把可能的风险因素都纳入到保险精算模型中,并进行定量测量,就可以达到理论上的公平公正,即没有出险的客户分担了出险客户的损失也是可以接受的[5-6].但是,对于汽车车险领域,完全把...  (本文共5页) 阅读全文>>

《保险理论与实践》2016年02期
保险理论与实践

美国相互制保险公司治理的法律规制与启示——基于公司成员权利配置视角

英大泰和人寿保险股份有限公司,北京100005)一、引言美国相互制保险公司发展较早,1752年,本杰明·富兰克林创办了第一家相互制财产险公司。1836年以前,美国保险公司主要以股份制公司为主。1835年,纽约发生罕见火宅,使纽约的保险公司遭到重创,保险公司资金出现短缺,外来资本乘虚而入。为了促进保险业发展,纽约州开始倡导相互制运动,并得到各地响应,美国相互制保险公司自此开始获得了巨大发展。美国的一些大型相互制保险公司多数在此阶段建立,如New York Life,Benefit life,MassMutual Life,Prudential Life等。1975年,美国相互制公司的数量虽然只占全国保险公司数量的8%,但其签发生效的寿险保单,占人寿保险的51%;签发的财产险保单,接近财产险保费总量的40%。1976年,美国相互制保险公司(人寿保险和财产险公司的合计)资产是股份制保险公司资产的2倍。美国对保险业监管实行规则导向,法律...  (本文共13页) 阅读全文>>

《保险研究》2015年04期
保险研究

论我国保险公司破产重整法律制度中的保单持有人权益保护

破产重整是对破产债务人采取的旨在恢复其经营能力的积极拯救制度,它不以债务清偿为唯一价值取向,而将企业拯救和社会相关利益纳入统筹考虑,是对现代破产法律制度救济理念的集中体现。2006年颁布实施的《企业破产法》第一次正式引入了破产重整,并原则规定保险公司等金融机构也可适用。为不断建立健全我国保险市场退出机制,有关保险公司破产重整的制度建设亟待加强,尤其是在破产重整中如何保护保单持有人的合法权益具有更为紧迫的现实意义。一、保险公司破产重整对保单持有人权益的影响要研究如何在保险公司破产重整程序中保护保单持有人的权益,一个基础性问题即是需要厘清重整对保单持有人权益可能产生的影响。总体来看,一旦保险公司进入破产重整,保单持有人作为公司债权人,其享有的保险债权可能会受到一定程度的损害,包括债权数额减损、清偿期限推迟,但基于重整程序的自身要求和保险债权的特别属性,这种损害幅度会限定在一定范围内。具体而言:保单持有人的保险债权在清偿额度和清偿时效...  (本文共9页) 阅读全文>>

《保险研究》2011年03期
保险研究

保险保障基金保单持有人救济制度的完善

保险保障基金①一般由保险公司依照一定的标准缴纳资金形成,多以公司、协会等民事主体的形式存在,承担具有“公共”色彩的职能,即在保险公司强制退出市场的过程中依据一定的标准和程序救济保单持有人。我国已通过《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)及中国保监会、财政部、中国人民银行2008年9月制定颁布的《保险保障基金管理办法》(以下简称《办法》),初步建立了保险保障基金制度。由于《办法》制定于现行《保险法》颁布实施之前,与《保险法》第100条“保险保障基金筹集、管理和使用的具体办法,由国务院制定”的明确要求不符,需要重新制定,这就为我们提供了一个对现行制度进行全面审视的契机。本文拟借鉴相关国家理论及立法,对保险保障基金制度中最为核心的部分,即对保单持有人的救济进行研究分析,在此基础上提出修改完善我国相关立法的建议。一、基础理论及框架:基于比较的视角(一)保险保障基金保单持有人救济制度应遵循的原则首先,保险保障基金主要救济作为保单持...  (本文共6页) 阅读全文>>

湖南大学
湖南大学

保单持有人行为对变额年金利益保证风险对冲的影响研究

我国已经成为世界上人口老龄化速度最快和老龄人口最多的国家,养老的压力空前巨大,大部分城镇居民的养老问题亟待解决,市场呼唤商业养老保险来填补空缺。为了促进养老年金类产品的发展,满足保险消费者的真实需求,2011年5月,中国保监会先后发布了《关于开展变额年金保险试点的通知》和《变额年金保险管理暂行办法》,并正式在北京、上海等五地启动变额年金保险的试点工作。变额年金是一款充满争议且风险较大的产品,在金融危机中受到了较大冲击,不少国际知名保险公司曾因其陷入严重财务亏损中。在引入变额年金的同时如何合理控制其风险是各大保险公司首要考虑的问题。而对于变额年金来说,保单持有人行为更是保险公司面临的一大关键风险。因此,保单持有人行为对变额年金风险对冲的影响值得本文进行研究。本文首先简要介绍了变额年金和本文研究的三种最低利益保证(最低身故利益保证、最低满期利益保证、最低提取利益保证)的定义和特点,并对含有最低利益保证的变额年金的具体运作过程进行了数...  (本文共57页) 本文目录 | 阅读全文>>