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基于混合频率数据的大维协方差阵的估计及其应用

大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使得协方差阵的估计较为困难.在文章的研究中,将高频数据和低频数据相结合,提出了基于混合频率数据的协方差阵的估计和预测模型——MF  (本文共9页) 阅读全文>>

《河北农业技术师范学院学报》1989年03期
河北农业技术师范学院学报

多元重复力及偏重复力

相应于一元方差分析,总的多元方差一协方差阵可以剖分成组内和组间方差—协方差阵两...  (本文共7页) 阅读全文>>

《管理工程学报》2016年02期
管理工程学报

基于流动性调整的高频协方差阵的估计及其应用研究

金融资产交易往往不具有时间的一致性,采用高频数据估计协方差阵时需要避免由于异步交易导致的"Epps"效应。常用的时间刷新技术能够解决异步交易问题,但随着资产数量增加,样本量会迅速减少。...  (本文共8页) 阅读全文>>

《统计与决策》2015年08期
统计与决策

高频协方差阵估计方法与动态模型的实证

文章从统计精度和组合价值的角度,全面探讨是否复杂的高频协方差阵估计方法,会使得协方差阵的预测更加的精确。研究了在给定的动态预测模型下,不同协方差阵估计方...  (本文共5页) 阅读全文>>

《数学的实践与认识》2016年20期
数学的实践与认识

大维协方差阵的估计及其应用

大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视.首先以风险因子为自变量,对股票收益率建立线性回归模型;然后通过引入惩罚函数将取值非常接近的回归系数归为一组...  (本文共9页) 阅读全文>>

《统计与决策》2017年10期
统计与决策

基于动态收缩法的大维协方差阵的估计及其应用

文章将单因子协方差阵和样本协方差阵相结合,通过对它们进行最优加权平均,提出了新的协方差阵估计方法——动态加权收缩估计量(DWS)。该估计量一方面通过选择最优的权重来平衡协...  (本文共4页) 阅读全文>>