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关于非线性计量经济模型的参数估计

对于多元线性计量经济模型Y =Xβ+ε ,可以用普通最小二乘法 (OLS) ,加权最小二乘法 (WLS)或广义最小二乘法 (GLS)等方法去估计其参数 ,而且有许多种类的非线性计量经济模型可以采用变量代换将其转换为线性模型 ,如 :Y = Ki=0αiXi+ε (1)也可采用对数变换的方法将其转换为线性模型 ,如科比—道格拉斯生产函数模型Y =AKβ1 Lβ2 ε (2 )也可在某一特定点处求模型Taylor展开式 ,再进行变量代换转换为线性模型 ,如不变替代弹性生产函数模型Y =A[δK- ζ + (1-δ)L- ζ]-m /ζ (3)将其取对数后 ,在 ζ =0处求其Laylor展开式 ,再进行变量代换 ,便可得到线性模型。尽管我们可采用多种方法将多种类型的非线性模型经过变换后变为线性模型讨论 ,但是仍有许多种类的模型还未包含在其内 ,例如策尔纳和雷万卡提出的广义科比—道格拉斯生产函数模型lnY +θY =lnγ+α(1-δ...  (本文共5页) 阅读全文>>

吉林大学
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中国宏观经济混频数据模型的研究与应用

宏观经济时间序列中有诸多能反映当前经济状态和未来经济走势的时间序列数据,如:季度GDP数据、月度CPI和PPI数据、金融市场收益的日数据、股票市场波动的日内数据等等。这些数据受到经济个体、企业、组织和国家,甚至是国际社会的广泛关注,人们试图使用不同的数据处理方法和构建各种模型从这些纷繁复杂的数据中攫取信息,用于模型的估计与预测,并将其作为储蓄、投资和决策等经济行为的基础和重要参考。时间序列数据纷繁复杂,数据长度、抽样频率,以及数据属性都不尽相同,而目前时间序列模型基本上都采用相同频率的数据,如果数据频率不同,有的研究采用加总或替代的方法将高频数据处理为低频数据,有的采用插值法将低频数据处理为高频数据,经过这些预先处理过的数据才能应用到传统的时间序列模型中。然而,高频数据加总为低频数据时,忽视了高频数据中部分样本信息,抹杀了高频数据的波动,在一定程度上人为地减少了样本信息;而低频数据插值所得到的高频数据有人为构造的痕迹,且很多插值...  (本文共155页) 本文目录 | 阅读全文>>

东北财经大学
东北财经大学

基于货币政策传导的金融条件指数构建及应用研究

有关货币政策的决策对经济运行具有深远意义,其变化既能影响名义变量又会在短期内影响实际变量,即在短期内是非中性的。为综合考察金融市场价格的货币政策信息功能,度量货币政策条件的松紧状况,有的经济学家构造了包含金融市场价格的广义物价指数,他们指出如果金融市场价格如利率、汇率等反映当前和未来消费的货币现值,央行应将其价格膨胀纳入政策考虑范围内。还有一些学者主张使用影响经济发展的不同金融市场价格构造一个资产的价格指数,根据资产涵盖范围的不同可分为货币条件指数(Monetary Conditions Index, MCI)和金融条件指数(Financial Conditions Index, FCI)等目前,尽管在绝大多数国家中恶性通胀似乎也早已销声匿迹,但宏观经济波动并没有因此而减少。近二十年来,多数国家经济波动的原因往往是源于金融领域,特别是资产价格迅速膨胀然后急速崩溃,造成了宏观经济波动的关键性因素。同时,随着房地产价格飙升而带来的泡...  (本文共227页) 本文目录 | 阅读全文>>

山西财经大学
山西财经大学

中国城市房价的空间非线性机理研究

房地产价格波动与百姓生活息息相关,也影响着国民经济的健康发展和社会的和谐稳定。中国幅员辽阔,各地区空间位置不同、经济基础发展状况各异,以及受区域和城市自身特征因素的影响,使得不同城市房地产的发展表现出明显的空间差异性。随着城市房价普涨格局的暂时终结和市场分化趋势的逐步显现,关于城市房价影响因素及其波动的空间差异性探讨引起人们广泛关注。形成城市之间房价影响因素的差异及原因有哪些?各城市自身特征因素如何影响房价形成?各个城市房价泡沫的有无及差异程度如何?针对新兴加转轨特征下的中国房地产市场,这些问题都需要进一步地科学探讨。信息科技的发展和交通网络的进步使得城市之间已不再是彼此独立的节点,城市房价形成过程也越来越复杂。这对辨析房价影响因素的作用机理和揭示房价波动空间差异特征,以及如何实施差异化的调控政策都提出了新的挑战,城市房价影响因素及波动规律的探讨需要从理论和实证角度进一步拓展。本文在系统总结相关理论知识和已有研究成果的基础上,以...  (本文共148页) 本文目录 | 阅读全文>>

《首都经济贸易大学学报》2014年03期
首都经济贸易大学学报

博弈计量经济模型研究

一、引言博弈论是研究在利益相互影响的局势中,局中人如何选择自己的策略才能使自身的收益最大化的均衡问题,是研究聪明而又理智的决策者在冲突或合作中的策略选择理论。无论是人类社会的发展变化、社会经济制度的变革,还是人们的日常生活,我们都会经常碰到利益相互影响的博弈问题,也会经常使用博弈方法去选择策略。1944年冯·诺依曼和摩根斯坦的《博弈论与经济行为》一书,奠定了这门学科的理论和方法论基础。70年来,博弈论取得了多方面的突破:纳什(Nash)创立了博弈均衡的核心概念,泽尔腾(Selten)发展了动态博弈,海萨尼(Harsanyi)建构了不完全信息博弈理论与方法,这三位博弈论专家分享了1994年度的诺贝尔经济学奖。1996年诺贝尔经济学奖荣归博弈论专家莫里斯(Mirrlees)和维克瑞(Vickrey),以表彰他们在非对称信息下的激励理论方面所作出的杰出贡献。2001年诺贝尔经济学奖又荣归博弈论专家阿克洛夫(Akerlof)、斯宾塞(S...  (本文共6页) 阅读全文>>

《河南科技》2005年10期
河南科技

A股价格计量经济模型分析

自证券市场出现以来,国内外有关专家学者对股票价格进行了大量研究,建立了许多模型,得出了不少有价值的结论,这些对证券市场的发展及投资者的正确投资,起到了非常有益的作用。但由于缺乏必要的验证手段,大部分模型无法反映股票价格变动的全貌,影响了股票价格模型的推广和使用。本文试图通过建立一种股票价格计量经济模型,以弥补现有模型的不足,为我们的投资工作提供一些有益的尝试。一、建立股票价格计量经济模型的步骤1.分析汇总影响股票价格的主要因素,建立股票价格计量经济模型指标体系。2.建立股票价格计量经济模型。3.利用样本数据对模型进行运算,求出相关参数值和相对应的检验值。4.根据模型的拟合度来判断模型的有效性。5.对模型进行改进,力争使拟合度提高到95%以上。6.结合实际,修正参数,确定预测公式。7.利用已经确定的模型,计算股票的理论价格。并与现行价格相比较,寻找具有投资价值的股票。二、建立A股价格计量经济模型1.建立股票价格模型的指标体系。(1...  (本文共1页) 阅读全文>>

《上海统计》2002年11期
上海统计

浅析运用计量经济模型的缺陷

1981年当美国的L.Klein主要因构造计量经济模型而获得诺贝尔经济学奖时,人们充分意识到计量经济学在经济研究工作中的重要性和必要性。我国也从这时起真正开始学习和借鉴传来的新方法。经过二十多年的长足发展,计量经济模型已广泛应用于经济分析研究中。当前,在经济研究领域一个十分引人注目的现象是广泛采用计量经济模型,而且是相当艰深的数量模型。不少当代经济学前沿书籍和杂志,满篇满纸都是数学公式。运用计量经济模型进行经济研究可谓蔚然成风,难道研究经济问题非得用大量大部分人都看不懂的数学模型,数学公式不可吗?诚然,计量经济模型在分析研究经济问题时有其独到之处,能揭示经济现象之间的深层次的数量关系。然而,计量经济模型并不是万能的,它的确有其局限性甚至是缺陷的一面。本文将就计量经济模型的缺陷进行分析并提出一些减少缺陷的方法。一、运用计量经济模型的缺陷1.忽视运用计量经济模型进行实证分析的理论基础,直接将模型应用于经济分析之中众所周知,计量经济模...  (本文共3页) 阅读全文>>