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再保险定价研究

再保险是指保险公司(以下简称公司)为转移其所承保的全部或部分风险而购买的保险.称买进保险的公司为原保险人,而卖出保险的公司为再保险人.原保险人付给再保险人适当的保费,再保险人承诺在原保险人发生风险时给予补偿.由此可见,再保险也是转移风险的一种方式.同直接保险一样,再保险的合理定价对于公司通过此业务达到减少风险、增加资金使用量和维持财务稳定等目的是至关重要的.该定价应能体现公司的经济实力和承受风险的能力.由于公司收取保费后,它一般并不需要立刻提供产品或服务,而是在未来的时间里,在保险标的发生保险事故的情况下,才向受益人支付保额,因此在这段保险风险的存在期间里,公司往往将保费的一部分用于投资基金中,以增强公司的经济实力,提高赔付能力,进而扩大自身在保险市场上所占的份额.传统的再保险定价往往注重于公司经营风险的赔付情况(如典型的再保险定价方式:再保险保费=(1+附加保费率)×再保险公司分担的理赔额期望值),而未注意到它的投资收益情况[...  (本文共5页) 阅读全文>>

山东科技大学
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基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价研究

存款保险制度是指银行向存款保险机构缴纳一定的保险金,当自身发生危机时,保险机构能够保障其清偿能力的一项制度。本文基于混合分数布朗运动对银行存款溢额再保险进行了研究,主要工作如下:(1)介绍了经典Merton期权定价模型及其拓展。①Black-Scholes期权定价公式;②Merton存款保险定价模型;③Marcus-Shaked存款保险定价模型;④Ronn—Verma存款保险定价模型。(2)在Merton期权定价模型的基础上提出了以下两个银行存款溢额再保险定价模型:①引入所得税的基于几何分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型;②基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型。(3)实证分析。①依据所得的数据对我国的商业银行的存款溢额再保险费率的影响因素和成因进行分析;②结合我国银行存款溢额再保险实施的实际情况,对我国银行存款溢额再保险定价制度提出了相应的对策建议。  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京财经大学
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考虑监管宽容及再保险的存款保险定价研究

银行作为企业,也会不可避免的遇到破产的问题,但是银行的高负债经营的特征,决定了一旦银行出现破产就会在社会上造成极大的不良影响,出现银行挤兑风险,人民的消费意愿下降,企业活力消弱,整个经济会陷入停滞状态,甚至引发群体事件,所以要保证银行体系、金融体系的稳定就显得极为重要。为了使银行危机发生的概率尽可能的降低,同时弱化危机所带来的不良影响,金融安全网的建设受到各国政府越来越多的重视,其中作为金融安全网三大支柱之一的存款保险制度更是被多国政府和国际组织认为是维护金融长久稳定的一项基础性制度。存款保险定价作为这个制度的核心,如果定价偏大会造成逆向选择和银行参与积极性不高,如果偏小又会造成道德风险。所以,合理的费率是保证存款保险制度发挥应有作用的关键。随着我国的存款保险制度即将建立,在基于银行风险的基础上厘定合理的费率,可以消除道德风险,促进存款保险制度健康运行,从而维护我国的金融稳定。有鉴于此,本文主要是对存款保险费率厘定的研究,在借鉴...  (本文共55页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国海洋大学
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我国风暴潮灾害再保险定价研究

我国沿海地区是风暴潮灾害多发地区,而一次风暴潮灾害造成经济损失达数亿元,给沿海的居民和企业损失严重。保险的作用是分散风险,使得损失的财物得到补偿,所以风暴潮灾害保险的开设是非常必要的。然而如果没有再保险对于保单的承保,风险是不能有效的分散,所以合理的对风暴潮灾害再保险的定价是风暴潮灾害再保险有效分散风险的前提,使得论文对风暴潮灾害再保险定价研究有重要的理论意义和应用价值。论文运用随机过程法、效用函数法、模糊综合评价法、层次分析和灰色关联相结合权重确定方法对风暴潮灾害再保险定价进行探讨。文章首先通过对再保险的概念界定、分类和作用进行阐述,分析风暴潮灾害的特点和风暴潮灾害再保险的定价理论和相关方法与模型。其次,分别对我国风暴潮灾害再保险的原保险人、再保险人和政府三个主体的约束进行分析;并对比例再保险和非比例再保险对风暴潮灾害再保险定价的影响因素进行分析。再次,通过对风暴潮灾害再保险定价的优缺点分析和主要定价技术的适用性,得出不同前提...  (本文共81页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国海洋大学
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基于DFA方法的地震保险定价研究

地震保险是一个跨学科、多研究领域的课题,它综合了地震地质学、工程防灾学、保险学以及经济学等多方面的知识,因此,对它的研究也涉及诸多方面的内容。我国对地震保险的研究还处于起步阶段,对地震保险风险、保险金额和费率等的计算还未开展深入的研究,因此,对这一课题研究有着十分重要的潜在应用价值。定价问题是地震保险体系建立的关键环节,本文针对地震风险的特点,介绍动态财务分析(DFA)定价原理,并将其应用到我国地震保险的定价实践中,以期能够为我国地震保险的完善和发展做出一点贡献。文中使用的动态财务分析(DFA)通过建立完整的公司运营模型来模拟运营的结果,对地震保险合理定价,以保证在提供充足保障的情况下收取的保费能够维持正常经营。文章在讨论过程中借助DFA模型,结合拟合检验等统计工具和精算模型,并利用Excel, Matlab等计算机程序,尝试将DFA运用到我国地震保险定价的实践中去。文文共分六个部分:第一部分为引言,本章内容主要阐述论文的选题背...  (本文共74页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京财经大学
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考虑再保险的存款保险定价及其应用

系统性银行危机(systemic banking crisis)的浪潮自20世纪80年代以来波及全球。作为金融安全网的三大支柱之一的存款保险制度在防范银行挤兑、保护存款人的合法权益、维护各国乃至世界金融市场的稳定方面作出了重要贡献。然而随着金融全球化的趋势不断扩大,银行面临的风险越来越大,突发性事件带来的损失也越来越多,像巴林银行事件、英国北岩银行事件等等。于是我们就会发现单个存款保险公司由于自身资产有限,面对如此巨大的损失也显得柔弱无力。为了应对这个问题,本文将再保险引入存款保险领域,按照保险公司承保的损失区间的划分,将保险公司分为原保公司和再保公司,原保公司承保的损失不能超过一个上限,超过部分由再保公司来承担。我们设计了两个模型,在第一个模型中,假定银行资产的运动过程服从几何布朗运动这种简单的情形,在此前提下,我们运用保险精算方法推导原保险和再保险定价公式;在第二个模型中,为了使模型更能拟合资产分布的尖峰厚尾现象,考虑用带P...  (本文共51页) 本文目录 | 阅读全文>>