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ARCH模型体系

综述了国内外在 ARCH模型领域的研究成果 ,并将 ARCH模型族归纳为一个体系 .首先 ,对 ARCH模型进行了分类 ,同时讨论了长记忆 ARCH模型的性能 .探讨了 ARC  (本文共10页) 阅读全文>>

西北工业大学
西北工业大学

AGARCH模型及多维常数相关GARCH模型的统计分析

近几十年来,关于时间序列分析的研究得到了迅速发展,特别是对于线性时间序列,取得了系统而丰富的成果。但是,对非线性时间序列的研究,仅在近二十年来才逐渐被重视起来。对非线性时间序列的研究,近几十年来,有两条研究路线非常活跃,其一是自回归条件异方差(ARCH)模型,其二是非平稳(单位根)时间序列模型。具有自回归条件异方差(ARCH)的时间序列模型,首先是由Engle(1982)提出,这类模型在金融和经济领域有着广泛的应用。此后,经济学家和数学家又根据在实际研究中的需要,提出了许多GARCH模型的变异,形成了一个ARCH模型体系。本文进行了极限理论的研究,主要解决了以下问题:1.对于吴硕思和方兆本(2000)提出的非对称广义自回归条件异方差新模型,证明了它的极大似然估计(MLE)的渐近正态性和相合性。2.在多维的情形下,着重研究Bollerslev(1990)提出的常数相关的多维GARCH模型的极大似然估计(MLE)的渐近正态性和相合性...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

《Journal of Hydrodynamics(Ser.B)》2002年04期
Journal of Hydrodynamics(Ser.B)

FLOOD DISCHARGE AND ENERGY DISSIPATION BY JETS FROM OUTLETS IN HIGH ARCH DAM

In this thesis, the downstream local rock-bed scour by multiple layered jets and by the collision of water jets in vertical and transverse directions were studied and the stability of the inverted arch cushion pool were analyzed. The velocity distribution of an aerated jet running dwon in the pool is obtained, a new method to calculate the sco...  (本文共1页) 阅读全文>>

《品牌》2015年12期
品牌

大豆期货基差研究——基于ARCH模型

本文采用2009年8月至2015年11月大豆现货价格和期货价格的数据,利用求得的基差,运用ARCH模型分析当期基差与前期基差的关系。结果发现当期基差与前一...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 《品牌》2015年12期
《统计与决策》2008年15期
统计与决策

国债期限风险溢价的ARCH模型族研究

国债期限风险溢价是指国债投资回报率与无风险资产收益率之间的差值。分析国债期限风险溢价的影...  (本文共3页) 阅读全文>>

《雁北师范学院学报》2007年02期
雁北师范学院学报

ARCH模型绝对值序列的强大数定律

本文根据ARCH序列的相依性...  (本文共3页) 阅读全文>>

《科学学与科学技术管理》2005年12期
科学学与科学技术管理

我国科技系统波动性实证研究——ARCH模型族的应用

应用ARCH类模型对我国科技系统波动进行实证研究,结果表明我国科技运行机制与西方市...  (本文共5页) 阅读全文>>