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比例可加模型参数估计的相合性

讨论了比例可加模型的参数估计.首先,使用局部线性方法和平均方法定义了参  (本文共5页) 阅读全文>>

山东大学
山东大学

正倒向随机微分方程和高维模型的统计推断

随着现代社会的发展与金融领域研究的日益深入,金融产品已经成为人们生活中不可或缺的组成部分,投资组合分析,资产定价及金融风险度量等辅助金融市场交易的数理模型和分析工具层出不穷,自上世纪九十年代以来频发的世界范围内的金融危机也凸现出这类研究的巨大意义,倒向随机微分方程(BSDE)正是在此大环境下被发掘出其旺盛的生命力,正倒向随机微分方程(FBSDE)也逐渐巩固了它在金融业界的地位.此外在数理经济,工程技术,生物科技等各个领域研究者遭遇了越来越多的大样本海量数据或复杂抽样数据,一方面维数的膨胀为数据信息的模式识别和规律发现布置了维数灾难,而另一方面高维数据中蕴藏的丰富信息也带来了维数福音,这就要求寻找更有效的方法处理高维数据满足统计建模和计量经济分析等方面的需求.BSDE自问世以来已被广泛的应用于数理金融与生物动力系统等领域,它与正向随机微分方程(OSDE)的本质区别在于BSDE依赖于终端条件,这恰好符合某些金融市场或生态环境运行态势...  (本文共142页) 本文目录 | 阅读全文>>

重庆大学
重庆大学

统计检验与模型选择相关问题研究

参数假设检验和模型选择是统计学中非常重要的研究内容,两者均能降低模型的误设风险、减少模型复杂性并提高模型的预测精度,具有重要的理论和应用价值,近年来取得了广泛应用和快速发展.本文主要基于半参数模型研究了上述两个方面,尤其是对于后者的研究.具体而言,本文研究了以下五个问题.在第二章中,针对响应变量缺失和协变量含有测量误差的情形,在部分线性变系数模型下研究了线性部分参数的假设检验问题.首先,考虑了当参数满足线性约束条件时参数和非参数系数函数的约束估计,然后,分别基于Lagrange乘子方法和修正的残差平方和方法提出了检验约束条件是否成立的统计量,在零假设下证明了两种检验方法具有等价性,即两种检验统计量不仅具有相同的卡方极限分布,而且在大小上精确相等,最后,通过数值模拟和实际数据分析验证了这两种检验方法的正确性.在第三章中,针对上一章所考虑的缺失响应半变系数EV模型,结合自适应Lasso和SCAD惩罚函数研究了模型线性参数部分的变量选...  (本文共128页) 本文目录 | 阅读全文>>

《山西大同大学学报(自然科学版)》2010年06期
山西大同大学学报(自然科学版)

参数已知比例可加模型的有效估计

讨论了比例可加模型的非参数估计.利用局部线性方法和平均方法给...  (本文共4页) 阅读全文>>

《太原理工大学学报》2009年04期
太原理工大学学报

比例可加模型的参数估计

讨论了比例可加模型的参数估计。使用局部线性方法和平均方法定义了参数给定情...  (本文共4页) 阅读全文>>

《太原科技大学学报》2008年06期
太原科技大学学报

参数已知比例可加模型的平均估计

讨论比例可加模型的非参数估计。首先,由局部线性方法给出初...  (本文共3页) 阅读全文>>

《山西大同大学学报(自然科学版)》2015年01期
山西大同大学学报(自然科学版)

参数已知比例可加模型的M-估计

讨论比例可加模型的非参数估计。首先,使用局部线性方法和平均方法给出了未知函数...  (本文共3页) 阅读全文>>