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偿付能力额度的计算模型

1 引言偿付能力额度是保险公司监管中最为重要的 ,是保险公司早期预警的有利工具。如何合理地计算偿付能力额度是中外学者共同关心的一个课题。外国学者曾设计了多种计算偿付能力额度的数学模型。早期 Campagen[1 ]曾利用欧共体成员国 1 952~1 9 57年的数据 ,用比率法计算了偿付能力额度。除此之外 ,还可以用各种方法 ,计算偿付能力额度与各种有关的因素的关系 ,得出偿付能力额度与各因素的函数 ,再根据当年各因素值得出当年保险公司应该具有的偿付能力额度。 1 983年 ,Hesberg[2 ] 曾用此方法构造过一个综合的模型。此后 ,很多学者用各种不同的回归方法 ,如 Logit模型、广义线性模型、神经网络、多元线性回归模型等构造了许多计算偿付能力额度和分析其影响因素的模型。风险理论是在理论上计算偿付能力额度的又一种数学模型 ,但迄今为止 ,仅限于理论推导。风险理论是应用随机过程的方法研究保险公司破产的过程。研究的是短期聚...  (本文共3页) 阅读全文>>

权威出处: 《预测》2001年05期
西南财经大学
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美国保险公司偿付能力额度监管及其借鉴

保险业在我国是一门重要的新兴产业,保险经营既拥有广阔的发展空间又面临着激烈的国际竞争和剧烈的制度变革。我国保险业与发达保险市场的差距不仅表现在保险深度、保险密度这些经营层面上,更体现在制度环境方面,而保险监管当局制定的监管规则正是保险业制度环境的关键环节。于是,监管规则是否合理、是否高效将直接关系到我国保险业能否在激烈的国际竞争背景下做大做强。确保与维持保险公司的偿付能力是各国保险监管当局的首要责任。研究别国的偿付能力监管模式,探索适合我国国情的监管方法是偿付能力监管制度建设的重要方面,也是我国保险业的一项重要课题。当前,世界各国对保险公司偿付能力进行监管的趋势是:加强偿付能力额度监管,放松保险产品定价和承保方面的约束。据此,本文将目光聚焦在保险公司偿付能力额度监管上。偿付能力额度的计算大致可以分为 “欧盟方式”和 “美国方式”,风险基础资本(简称RBC)是“美国方式”的主体。我国虽然没有采纳美国的RBC规则,但是由于它在各国偿...  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东科技大学
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非寿险保险公司偿付能力的研究

本文阐述了偿付能力的概念、研究对象、内容及影响因素,介绍了偿付能力监管的重要性、研究现状,以及我国保险业偿付能力的现状,并指出了我国保险业已面临严重的偿付能力危机,研究我国保险公司的偿付能力具有重要意义。本文采用了比率模型、短期聚合风险模型、破产概率模型三种模型,计算非寿险保险公司最低偿付能力额度。本文还利用灰色关联分析法对影响我国非寿险保险公司偿付能力的各种内部和外部因素进行了定量分析,得到了各种影响因素对保险公司偿付能力的影响程度,并据此确定了内部影响因素指标对非寿险保险公司偿付能力影响的权重因子,讨论了如何利用指标加权平均法对非寿险保险公司偿付能力进行监控。最后,本文讨论了提高非寿险保险公司偿付能力的措施,提出了在金融创新的大背景下解决中国非寿险保险公司偿付能力不足的对策。  (本文共65页) 本文目录 | 阅读全文>>

上海财经大学
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中国非寿险保险公司的偿付能力研究

中国的保险监管法律中包括了很多具体的数值规定,比如偿付能力额度、资本金要求以及许多准备金的提存比例要求等等。这些规定的严格实施是进行偿付能力监管的重要途径。但是,上述各种规定基本上都是依据经验制定的,没有经过严密的证明和检验,还有待用中国保险市场的历史数据进行验证。本文的目的就是检验中国各种保险规定中具体的数值规定。由于寿险业和非寿险业是完全不同的两种险种,所以本文主要是对非寿险保险业进行了分析。本文检验了最低偿付能力额度计算公式中的系数,最低资本金要求,准备金的提存比例,经营规模的限制,未到期责任准备金和未决赔款准备金的提存比例等等。除此以外,中国保险业的偿付能力监管体系还有许多需要完善的地方,例如实际资产的认可系数,保险企业偿付能力监管指标体系的制定等等,本文也将在这些方面进行深入细致的探讨。最后,还要分析目前影响中国非寿险保险业偿付能力的各种因素,分析各种风险暴露的程度,为决策机构和保险公司提供有理有据的参考。本文共六章,...  (本文共168页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
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美国运用风险基础资本衡量保险公司偿付能力额度的研究

保险业是一国经济的重要部门,维持保险公司的偿付能力是各国保险监管当局的首要责任。近年来 ,日本发生了一连串较大规模保险公司的破产事件,其对国民信心的打击使我们尤为关注我国保险公司的偿付能力状况。我国在与美国、欧盟就加入世界贸易组织的谈判中所作的开放保险市场的承诺使我国保险业面临“平等竞争,等同监管”的国际原则的约束。因此,研究别国的保险监管技术,探索适合我国现实的监管方法是我国保险业的一项重要课题。确保保险公司的赔偿或给付的能力即偿付能力是各国保险监管的核心。当今,世界各国对保险公司偿付能力的监管的趋势是:在加强偿付能力额度监管的同时,放松定价和承保方面的约束。偿付能力额度的计算大致可分成以下两种方式:以承保风险为主要考虑因素的“欧盟”方式和以综合风险为考虑因素的“美国”方式。美国的全国保险监督官委员会(简称NAIC)目前使用RBC规则监管保险公司的偿付能力额度。不少学者探究了我国实行偿付能力额度监管的必要性,介绍了国际上多种偿...  (本文共76页) 本文目录 | 阅读全文>>

复旦大学
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传统寿险业务多风险情形下确定偿付能力额度的一类方法

寿险业中的偿付能力是指寿险公司所应具备的履行其到期义务的能力,它是寿险公司实施风险控制重要依据和参照。评估偿付能力最为常用的指标是偿付能力额度,其不仅是寿险公司债务偿还能力的直观体现,更提供了比较不同寿险公司间财务安全状况的标准。在各国的寿险业风险监管体系中,偿付能力额度监管均占据举足轻重的地位。偿付能力额度确定的核心思想是一家寿险企业在任何时刻均应有充足的专项资金以因对各类意外风险,它的具体计算过程中一般需要对寿险公司所面临的各种风险进行综合考虑。本文以一个不定规模,需定期清算的资金账户为基础,在考虑死亡风险、退保风险的情况下,提出了一个可处理非单一风险暴露的偿付能力额度评估模型,证明其在一组较为宽松的条件下有解,给出其求解步骤并对其作出了进一步推广。相比大多相关研究中采用的将各风险影响分离讨论后再整合以求得多风险下偿付能力额度的方法,本模型另辟蹊径,在一定程度上更为准确和符合实际。最后本文通过构造保单实例的方法,将模型应用于...  (本文共50页) 本文目录 | 阅读全文>>