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考虑系统稳定性的供用电交易模型

1 引言 价格是在市场中进行资源配置的最重要的信号,也是交易制度设计的核心。这在电力市场中也不例外。 电力市场的参与者的竞价和交易行为同在其他市场中的参与者一样,也希望实现在控制风险的前提下追求最大利益的目标;但同时,电力商品具有与一般商品显著不同的特性。这突出表现在电力商品的在规模意义上的不可储藏特性,在生产、流通环节上的强技术约束性,以及作为一种不易替代的基础能源所具有的很低的需求的价格弹性。以上种种,就使得电力市场的运行规律和动态行为与一般商品市场的情况迥异。这突出表现在电力市场的经济因素与电力系统的物理因素之间具有很强的相互制约和影响。比如当实际耗电量由于市场需求变化而剧增时,如果发输电总功率不能及时跟随到位,那么轻则会影响电能质量,重则将破坏电力系统稳定性,这一点在系统接近满负荷或热极限的工况下尤甚。而发输电功率适应市场需求的过程又不可避免地伴随着价格信号的变化,从而在一定程度上改变市场需求。同时,...  (本文共5页) 阅读全文>>

《大众投资指南》2017年01期
大众投资指南

浅谈A股30M技术交易模型

一、分析工具(一)区间套定理数轴上有无穷多个区间,第n+1(n∈Z+)个区间被包含在第n个区间之内,第n+2个被包含在第n+1个内部,以此类推,这些区间的长度组成一个无穷数列,若数列的极限趋近于0,则这些区间的左端点就会无限趋近于右端点,即左右端点收敛于数轴上唯一一点,是无穷个区间的唯一公共点。用公式表示如下:设{(ai,bi)}(i)=1,2,3?是R中的开区间列,若:(1)ai?ai-1ai?bibi-1?b1,i=1,2,3?;(2)limi→∞(bi-ai)=0;则{(ai,bi)}为R中的一个严格开区间套。(二)指数平滑移动平均线(MACD)该交易模型中,MACD的参数将使用常用参数12和26。MACD在应用上通常是计算出12日移动平均值(12日EMA)与26日移动平均值(26日EMA),12日EMA减去26日EMA便得到了两者之间的离差值(DIF),再次可得到离差平均值,从而得出模型中的重要参数—MACD柱状图。具体...  (本文共2页) 阅读全文>>

《股市动态分析》2014年31期
股市动态分析

如何建立量化交易模型(二)

在上一文章《如何建立量化交易模型》中已讲解,一套程序化量化交易模型分为信号和交易两大部分。建立交易模型的第一步首先要解决买卖信号。以做多为例,第一步就要解决买入信号,然后再到卖出信号。买入信号可以以特定K线,分时走势等已有理论依据为基础的标的物为研究对象。确立买入信号具体特征条件后,对个股历史走势出现买入信号特征和规律进行统计研究。研究买入信号的规律可以从多方面入手:(1)标的信号的自身具体特征状态;(2)标的个股信号下午开盘第一波拔高幅度统计;(3)标的个股信号出现后盘中价格表现特征以及细分;(4)标的个股信号出现后收盘价格表现特征以及细分。而笔者以中午收盘价的涨跌情况与幅度作为基准参照,将个股信号自身结构特征与细分成以下几类:(1)绿盘下跌状态下拔高(跌幅超过2%以上);(2)平盘状态下拔高(涨跌幅-1%至1%内);(3)小幅上升状态下拔高(...  (本文共1页) 阅读全文>>

南华大学
南华大学

沪深300股指期货程序化交易模型研究

随着改革开放40年我国经济腾飞,证券市场逐渐完善。投资者的交易方式受到发达国家的影响,渐渐接触到程序化交易,交易方式不再局限于传统的交易方式,在这样的形势下如何设计出一套在一定的风险系数下收益越高的系统是投资者研究的关键。由于程序化交易在我国的起步较晚,当前建立的程序化交易接近“伪量化交易”。只是简单的利用计算机来实现以前人工选股、投资的思想,使用程序来实现之前人工的操作。大部分程序化交易仅仅是基于传统的技术图表分析和技术指标分析建立起来的模型,这样建立起来的模型缺乏理论基础,没有严谨的逻辑证明,无法用金融理论验证思想的正确性。正是这些不足促使学者们不断的研究,研发出越来越完善的程序化交易系统,本文作者知识水平和实践经验有限,主要是介绍了程序化交易的一些理论知识,几种交易模型,希望对后来的学者有启发意义,本文重点是基于SPSS软件对沪深300股指期货设计了ARIMA程序化交易模型。本文把程序化交易策略分为指标类模型和统计类模型。...  (本文共54页) 本文目录 | 阅读全文>>

云南财经大学
云南财经大学

云南电力市场月度集中竞价交易模型研究

2015年3月国家启动了新一轮电力体制改革,按照“管住中间,放开两头”的改革路线,在单独核定“中间”环节的输配电价后,正分步实现公益性以外的电力生产和销售价格由市场形成,目前各省已相继建立了相对独立的电力交易机构,正在改革和完善电力交易机制。改革后,用户用电价格由市场交易价格、输配电价、政府性基金三部分组成。其中,市场交易价格指市场化交易形成的发电厂上网电价,由用户与售电企业通过双边协商自主确定,或者按照市场规则通过竞价交易确定。国内外的竞价交易方式主要有多卖多买的集中竞价(撮合)交易和单边挂牌交易。作者希望建立具有仿真功能的集中竞价(撮合)交易模型来为购、售电主体竞价申报提供辅助支持。本论文针对2017年云南省月度集中竞价(撮合)交易市场进行建模研究。研究围绕三个核心问题:第一,云南省月度集中竞价(撮合)交易的价格形成机制是否合理;第二,交易中心以外的电力购、售电主体能否研发类似于仿真系统的集中竞价(撮合)交易模型:第三,如何...  (本文共86页) 本文目录 | 阅读全文>>

《计算机工程与应用》2003年23期
计算机工程与应用

基于多主体的撮合交易模型及算法研究

目前,电子商务中常用的交易模型,主要是对现实商务交易逻辑在某种程度上进行的模拟。其中基于Internet的挂牌式定价或折价交易模型是目前大多数商务网站所提供的方式。在通过该模式的交易过程中,购买方只能按交易系统发布的商品价格进行交易,买卖双方不存在讨价还价等协商过程,这虽然淡化了基于该模型进行交易的复杂性,但不能充分满足大批商品交易的实际需求。另外比较成功的网上交易模型是网上拍卖,网络拍卖业务主要是将招投标思想和英式拍卖模式相结合,提供买卖双方注册、佣金支付、竞价拍卖等功能。由于双方可以通过各自所获得的信息动态或静态确定买卖价格,因此,通过该模型实现的交易具有简单的双方议价协商特性,这在一定程度上满足了现实交易中议价协商的客观要求,同时又避免了现实交易中繁琐的议价协商过程,提高了交易效率。但是议价协商过于简单以及模型本身的限制,致使交易区间较小,从而会失去一些潜在的有价值交易犤8犦。因此该文根据开放出价双重拍卖模型,提出并设计了...  (本文共4页) 阅读全文>>