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证券投资的因素分析模型

根据 Markowits的资本资产定价理论 ,结合中国证券市场的具体情况 ,采用多元分析方法 ,建立了一种新的证券价格波动模型 .  (本文共4页) 阅读全文>>

广东工业大学
广东工业大学

基于影响因素分析的动态证券投资组合模型

现代组合投资理论发展的一个新趋势是提高风险配置的透明度,这也是正在兴起的风险预算技术的核心思想,因素模型是实现这种思想的有效途径之一.要使基于影响因素分析的组合投资方法能够在组合投资管理实践中得以应用,必须有完备的因素组合投资决策理论的支撑.本文在对影响因素分析的基础上,分别研究投资组合在经济周期的不同时段、不同市场环境和期货价格变动下的投资组合决策问题.到目前为止,投资组合主要有静态投资组合模型和动态投资组合模型两种.静态的投资组合模型是在建立投资组合后,便不再理会,被动的接受市场波动带来的收益,因此又称为被动投资组合模型;而动态的投资组合模型是时刻掌握市场的变化情况,根据市场反映出的不同信息及时的调整投资组合,从而达到降低风险提高收益的目的.本文首先从经典的投资组合模型出发,考虑到在长期证券投资中,由于证券市场的动态波动,投资者往往需要动态的调整投资组合中的资金投资比例;在动态投资的前提下,考虑到因素组合投资决策模型不但可以...  (本文共46页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

我国开放式基金业绩影响因素分析

截至2013年12月31日,我国国内基金公司数目达到89家;基金市场上共有基金1552支,其中开放式基金1476支,份额规模占全部基金份额规模的96.01%。如此大规模的资产情况已经确立开放式基金在我国证券市场上的核心地位。基金市场的发展,一方面影响着广大投资者的收益,另一方面也关乎着中国资本市场的稳定。因此,对影响基金业绩的因素进行研究无疑有着重要的实际意义。根据基金业绩归因理论,基金的业绩主要归因为两大方面:选股能力与择时能力,这两种能力是基金经理能力的表现,是基金业绩形成的主要原因。“选股能力”是指基金经理对不同的股票进行识别,在合适的时点做出买入或者卖出的正确决定的能力,利用价值投资的理念,买入价值被低估的股票,卖出价值被高估的股票。“择时能力”是指基金经理能够及时调整仓位,合理配置风险资产与无风险资产的比重,正确地判断市场走势的能力。本文在基金业绩归因理论的基础上,选取持股集中度作为代表选股能力的指标,选取持股比例作为...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

《品牌(下半月)》2015年11期
品牌(下半月)

双因素模型视角下影响早教机构顾客满意度因素分析

早教行业市场发展潜力较大,早教机构数量不断增加。但就其目前的发展现状来看,早教机构存在很多...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国卫生统计》2016年05期
中国卫生统计

SCL-90的因素结构:传统因素模型与双因素模型

目的比较SCL-90的单因素模型、二阶因素模型、九因素模型和双因素模型。方法对2835名大学生为研究对象,进行SCL-90的测验,采用Mplus 7.0的WLSMV参数估计法对以上四种模型进行检验。结果四种模型的拟合指数CFI分别是:...  (本文共4页) 阅读全文>>

《哈尔滨学院学报》2015年07期
哈尔滨学院学报

情绪智力四因素模型研究回顾与展望

情绪智力作为一种非传统智力,于20世纪开始流行于全球,随着广泛的流行,它也...  (本文共4页) 阅读全文>>

《中国临床心理学杂志》2013年01期
中国临床心理学杂志

特质乐观的结构:传统因素模型与双因素模型

目的:在行为科学的测量模型的研究中,双因素模型近年来再次引起学者们的广泛关注,双因素模型比起单因素模型、多因素模型以及二阶因子模型有着其独特的优势。本文的主要目的是介绍双因素模型,并利用双因素的模型结构再一次检验特质乐观的测...  (本文共4页) 阅读全文>>