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正则化方法下生存模型的个人信用风险分析

信用风险是银行业的一个关键领域,是机构、消费者和监管机构等各种利益相关者共同关注的问题。信用风险的研究是金融领域的热点研究主题,近些年也引起了统计研究者的关注。Wikipedia(2017)将信用风险定义为:由于债务人不支付贷款而造成的损失风险或其他信贷额度。信用风险的核心是违约事件,当债务人不能根据债务合同偿付相关债务、履行法定义务,就发生了违约事件。在银行客户信用风险研究中,仅通过客户是否违约来评价其信用好坏是不够准确的。因为大部分客户在研究期内不会发生违约行为,我们无法观测到大部分个体的生存时间,这就产生了生存分析中常见的右删失数据。在最近这些年,一些研究将生存分析的方法运用到信用风险分析模型中。生存分析是一种动态分析方法,它不仅能预测事件发生的概率,也能预测事件发生的时间。它擅长处理删失数据和截尾数据,利用估计的生存概率可以更加直观地反应风险与特征因素之间的关系。同时在模型中引入时间变量,能更好的体现对象的生存状态。本文  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

《管理科学学报》1980年30期
管理科学学报

商业银行信用风险分析综述

商业银行信用风险管理中信用风险分析是重要一环.本文对自30年代以来信用风险分析的主要方法进行综述,...  (本文共8页) 阅读全文>>

云南大学
云南大学

住房抵押贷款证券化信用风险分析

随着我国经济四十年的快速发展,个人住房抵押贷款快速增长,随之而来的影响是银行信用风险增加和流动性降低。为了降低银行信用风险并增加流动性,我国借鉴国际上住房抵押贷款证券化的做法,在2005年发行了我国第一支住房抵押贷款支持证券“建元2005-1RMBS”。但是因为2007年美国爆发次贷危机,我国停止了住房抵押贷款支持证券的发行,直到2014年才重新开始了住房抵押贷款证券化的发行工作。我国目前正处在经济结构转型、全面建成小康社会的关键时期。住房抵押贷款证券化的信用风险必须给予高度关注。本文第一步是对住房抵押贷款证券化信用风险做了国内外的综述分析。第二步对住房抵押贷款证券化的参与方、运作流程和基本原理做了简要介绍。接着从理论上分析了住房抵押贷款证券化信用风险,并将信用风险分为了广义信用风险和狭义的信用风险同时对本文的研究目标进行了界定。第三步对我国目前住房抵押贷款证券化的发展现状和信用风险进行了分析。第四步是对选取的“建元2007-1...  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>

长春工业大学
长春工业大学

基于XGBoost的信用风险分析的研究

金融业信用风险分析是全球性问题,银行数以千万计的客户会产生大量的个人信息、交易、储蓄等数据,而结合数据挖掘方法对银行数以亿级的信用数据进行处理,建立针对性的、分层次的信用风险防控措施,对银行业信用风险控制有重大意义。本文首先介绍金融行业信用风险分析的研究背景,国内外结合不同算法进行信用风险分析的研究现状及研究意义,同时对于信用风险分析常见算法的原理进行介绍并分析其缺陷,针对信用风险分析已存在的计算复杂度高、适应性弱等问题,尝试引入XGBoost算法到信用风险分析中,验证其可行性。XGBoost是能进行多线程并行计算的机器学习方法,加入正则项到目标函数寻求最优解,平衡目标函数的下降和模型的复杂度,避免出现过拟合现象,具有运行速度快、分类效果好、支持自定义损失函数等优点。XGBoost算法虽然对于中低维数据具有很好的处理速度和处理精度,但对于变量较多的信用风险大数据,XGBoost算法处理起来可能会出现精确度降低等风险,同时对于随机...  (本文共56页) 本文目录 | 阅读全文>>

《当代财经》1999年12期
当代财经

证券公司业务的信用风险分析

一、信用风险的概念及形式信用风险是指证券公司在开展业务时,由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手...  (本文共3页) 阅读全文>>

《中国国际财经(中英文)》2017年06期
中国国际财经(中英文)

供应链金融信用风险分析

本文在阐释供应链金融的有关理论基础上,分析了供应链金融的三种模式...  (本文共2页) 阅读全文>>