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偿二代规则下我国寿险公司偿付能力的研究

保险业作为金融业的重要组成部分,具有稳定国民经济的功能,故其自身抵御风险的能力十分重要。作为保险业监管的核心,偿付能力是指保险公司履行赔偿或给付责任的能力,是衡量保险公司经营稳健性和可持续性的重要指标。2008年金融危机爆发后,世界主要国家和地区的保险监管机构都在探索建立关于偿付能力监管的新模式,最有代表性的体系为是欧洲和美国的监管体系。我国自2012年开始,在中国银保监会(原中国保监会)的组织下,启动偿二代建设工程,历时三年,于2015年2月正式发布了偿二代主干技术标准共17项监管规则并试实施,进入偿一代和偿二代规则并行实施的过渡期。2016年1月,偿二代规则的正式实施,意味着我国保险业监管进入新时代。2017年9月,银保监会启动偿二代二期工程。随着我国金融保险市场的内外部相关政策和风险状况变化,我国保险市场和偿付能力监管面临着更为复杂的风险和挑战。作为保险业的关键主体,人身保险的发展较快,结合我国保险业的发展情况,为提高我国  (本文共56页) 本文目录 | 阅读全文>>

广西大学
广西大学

“偿二代”背景下寿险资金投资运用研究

“偿二代”体系的建设在2012年正式启动,并于2015年2月份,正式发布具体内容并进入实施过渡期。2016年1季度起,“偿二代”监管体系正式实施。该项监管规则的出台,意味着我国保险监管将从“规模导向”向“风险导向”转变。2012年保险资金运用市场化改革,监管方式转向“放开前端,关注后端”,这极大地激发了保险公司资金投资的创新活动与发展潜力。目前,各家寿险公司纷纷扩大自身投资渠道,选择优质的投资项目,以获得较高的投资收益率。对于各家寿险公司而言,投资收益成为利润的主要来源,如何在风险可控的前提下充分进行资金投资为主要的目标之一。同时,投资策略作为公司经营策略的主要组成部分,直接影响到公司的方方面面,包括公司的整体战略方向、经营各项环节费用的支出、产品结构等等。“偿二代”的推行对于保险市场的整体发展意义深远,其既是风险监管体系,也是价值管理体系,在以风险为导向的基础上通过建立定量监管要求、定性监管要求及市场约束机制这三大支柱,对保险...  (本文共54页) 本文目录 | 阅读全文>>

河北大学
河北大学

偿二代监管体系下我国寿险公司偿付能力影响因素研究

现代金融业中,保险业扮演着越来越重要的角色,它既是经济发展的重要产业,也是风险管理的基本手段,同时也体现着社会文明水平、经济发达程度和社会治理能力。近年来,随着2013年中国保监会对“普通型、万能型、分红型”按“三步走”计划,逐步推进人身保险费率政策的改革,人寿保险在我国人民生活中发挥着越来越重要的“社会的稳定器”和“经济助推器”作用。与此同时,寿险公司规模保费保持着较高的增长速度,特别是2016年人身险公司规模保费达到了3.45万亿元,较2015年增长42.63%,人寿保险已成为中国家庭风险保障和理财投资的重要方式。偿付能力是指保险公司履行赔偿和给付义务的能力,是保险公司经营的生命线。如果说投资和承保是确保寿险公司持续运转的两个轮子,那么偿付能力监管就是连接两个轮子的轮轴。目前,为了保护消费者的根本利益和维护保险市场的稳定发展,偿付能力监管已成为是各国保险监督的主要内容,并在其中处于核心地位。然而我国2012年以前实施的第一代...  (本文共71页) 本文目录 | 阅读全文>>

上海师范大学
上海师范大学

偿二代体系下我国财产保险公司偿付能力的研究

保险公司作为三大金融机构之一,具有管理风险、稳定经济的功能,在国民经济中发挥着举足轻重的作用,相应地,其自身抵御风险的能力也显得尤为重要。偿付能力是指防止保险公司遭遇不利冲击造成经营中断或失去偿债的能力,也是保险业监管的重点,世界主要国家和国际组织的保险监管机构都在积极寻求偿付能力监管的新模式。无论是国际发达市场代表的美国、欧洲,还是我们亚洲的近邻日本、韩国和新加坡,都在尝试不断优化偿付能力的管理体系。我国自2012年开始,在中国保监会的组织下,开始研究第二代偿付能力监管体系,历时三年,于2015年2月正式发布了中国第二代偿付能力体系的17项具体规则,并要求各公司自文件发布之日起,正式对“偿一代”和“偿二代”规则并行实施。2016年1月,CIRC发布10号文件,宣布自2016年起正式实施中国风险导向的偿付二代能力体系。偿二代体系的正式实施,标志着我国保险监管和保险行业的风险管理要求进入了新的时代。研究新体系下保险公司偿付能力具有...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

上海国家会计学院
上海国家会计学院

偿二代下保险企业偿付能力及其影响分析

保险公司通过与客户签订保单、收取保费的方式获取了巨额资金,并在出险后运用这些资金对被保险人的经济利益进行补偿。保险行业业是金融业的重要组成部分,金融业的重要分支,对国民经济的发展有着日益重大的影响。充足的偿付能力可以促进企业提高资金运用效率、加强资产负债管理,使企业主动加强风险管理。从保险行业的角度来看,充足的偿付能力是对保险企业最根本的支撑,也是维护保险行业发展的根基。自2016年1季度起,偿一代报告不再使用,偿付能力的发展也进入新的阶段。我国偿二代以我国国情为基础,结合欧Ⅱ方案,以风险为导向,而偿一代是规模导向。这是偿二代和偿一代的根本性差异。“偿二代”是三支柱体系。定量资本要求是第一支柱,包括量化资本要求和偿付能力压力测试等监管工具。第二支柱主要是对难以量化风险进行评价,这是定性要求。监管工具有风险综合评级、风险管理要求与评估和流动性风险。另外,新的体系引入了市场约束机制,主要包括信息披露、信息交流和保险公司信用评级。“偿...  (本文共51页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东大学
山东大学

“偿二代”对我国寿险资金优化配置的影响研究

随着市场的变迁,从2004年到2017年十多年间,我国保险行业快速发展,全国保险集团公司由5家增长至12家,保险机构由68家到222家,保险资产管理公司也达到了21家。2003年开始筹建的第一代偿付能力监管规则出现极大局限性,偿二代应运而生。2016年初,我国正式要求实施偿二代监管体系,明确提出定量、定性和市场约束机制三支柱框架。自2004年起,市场不断向多元化方向发展,监管允许的保险资金运用范围持续变广。政策机会红利是我国保险行业快速发展的重要原因,但结合当前我国保险资产的投资渠道,偿二代的实施将如何影响保险资金的配置呢?保险公司的实际资金运用又是如何呢?以及寿险公司如何选择才能实现投资资产的最大化收益?本文主要研究的是基于第二代偿付能力监管规则背景,分析寿险资金运用情况,通过理论结合实际给出相关建设性意见。实证选取银行存款、国债、企业债、股票、基金和不动产五种资产作量化配置模拟,数据处理上假设国债、企业债五年期,企业债取AA...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>