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寿险公司偿付能力风险管理方法研究

寿险业是经营风险的行业,寿险公司的稳健经营直接影响到社会公众的利益。因此,对寿险公司偿付能力风险管理进行研究具有重要的现实意义和实用价值。寿险公司内在风险的评价,是一个复杂的过程。本文在对影响寿险业偿付能力的风险因素进行分析的基础上,回顾了国外现行的偿付能力管理工具,对近年来兴起的金融风险管理方法——风险价值VAR进行了理论上的探讨,并尝试着将其应用到寿险公司偿付能力风险管理中。全文包括六个部分:第一部分:前言。阐明选题的意义。第二部分:寿险公司偿付能力风险分析。对寿险业风险进行分类,并对世界两大寿险市场——美国和日本所发生的寿险业偿付能力危机进行分析,找出其主要的影响因素,进而对影响我国寿险业偿付能力的因素进行分析。第三部分:寿险公司偿付能力管理方法回顾。本篇介绍了三种在国外较为流行的偿付能力管理方法——风险资本RBC、现金流量测试及动态资本充足性测试,在对上述三种方法进行比较分析的基础上,讨论了对我国寿险业偿付能力监管的借鉴  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

江苏大学
江苏大学

我国寿险公司偿付能力的评价及对策研究

寿险公司的偿付能力是指寿险公司偿还到期债务的能力。它是保险监管的首要指标,也是寿险公司风险管理的重要内容。寿险业由于其产品的特性、经营规律的特点和市场的特有结构,一旦丧失偿付能力,不仅会损害公司所有者和经营者的利益,甚至可能影响社会的稳定与经济的发展。我国寿险业在持续高速发展的同时,蕴含的偿付能力风险值得关注。因此,本文针对我国寿险业具体情况,参考现有的文献和研究成果,结合寿险公司偿付能力的影响因素,分析我国偿付能力监管指标的不足基础上,模拟美国骆驼群评级法的指标体系,构建一套我国寿险公司偿付能力评价指标体系,将其用于实证研究,以便发现我国寿险公司偿付能力目前存在的一些问题并提出对策。本文的研究结构大致有三:第一部分阐述了寿险公司偿付能力评价的理论基础、我国寿险公司偿付能力现状与监管现状,并分析比较的基础上找出我国寿险监管的不足。第二部分模拟骆驼群评级法的指标模式,针对偿付能力的影响因素,构建一套偿付能力综合评价指标体系。该指标...  (本文共93页) 本文目录 | 阅读全文>>

暨南大学
暨南大学

我国寿险偿付能力管理的研究

寿险偿付能力是寿险公司对所承担的风险具备的赔偿和给付能力,它反映的是公司资产和负债的一种关系。本文首先从宏观、中观和微观的角度分析了寿险业偿付能力的一般影响因素,以此为基础,进一步分析我国寿险偿付能力的主要风险因素,即利率风险和资金运用风险。然后,本文通过比较现行各类偿付能力管理方法与动态财务分析方法,综合目前的实证研究结果发现,动态财务分析方法考虑到外部经营环境的各种变化对经营成果的影响,从而为寿险公司及早发现偿付能力问题提供更为全面的信息,可以为寿险公司构筑理想的财务预警系统,是寿险公司偿付能力有效的管理方法。依据动态财务分析的一般模块构成,本文以我国的实际情况构建寿险偿付能力管理的动态财务分析模型,并从利率的波动和资产结构的调整两个方面来考虑对寿险偿付能力的影响。本文设置了五种利率波动情景和四种资产结构,通过实证来分析这二十种情况的期望盈余和损失概率。实证结果表明,不管利率下降还是上升,都会提高损失概率,即增加了偿付能力不...  (本文共60页) 本文目录 | 阅读全文>>

兰州商学院
兰州商学院

我国寿险公司偿付能力监管研究

我国寿险业已经保持了十多年的快速发展,保险深度和保险密度两项指标均在增长,但与国外保险业发达的国家相比,我国寿险业仍属于发展的初级阶段,保险制度不完善,保险市场主体过少,保险市场不成熟。而寿险业的高速发展与寿险市场的相对不成熟加大了我国寿险公司偿付能力的压力,给我国还不够完善的寿险偿付能力监管体系带来更大挑战。偿付能力监管是保险监管的核心内容,各国对寿险业的监管手段均在朝偿付能力监管靠拢。因资本金不足和利差损等原因,我国寿险公司普遍存在着偿付能力不足的危机,为促进我国寿险业稳定健康的发展,我国保险监管理念也从实施严格的市场行为监管转为以偿付能力为核心的保险监管,而且加强和改善偿付能力监管已经成为保险监管机构工作的一项重要任务。因此,本文针对我国寿险业具体情况,参考现有的文献和研究成果,结合寿险公司偿付能力的影响因素,在分析我国偿付能力监管机制的不足基础上,对我国寿险公司偿付能力监管目前存在的执行力不足,信息披露机制和市场约束机制...  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>

西安工业大学
西安工业大学

我国寿险公司偿付能力评价研究

保险业作为金融业三大组成部分之一,是社会发展的稳定器,在社会与经济发展中的作用已愈来愈重要。我国寿险业经过二十多年的迅速发展,取得了骄人的战绩。但是,目前我国寿险业还处在初级发展阶段,随着我国加入WTO后保险市场的全面开放、金融市场的不断创新、现实的国际金融危机的影响,我国寿险公司面临的竞争将更为激烈,所面临的风险更为多样化和复杂化。偿付能力风险是其中最重要的、最核心的问题。本文就是基于这样现实背景,对寿险公司的偿付能力进行评价和预警研究。本文在对国内外有关保险公司偿付能力的文献进行了深入研究、详细汇总的基础上,参照权威的管理规定构建了一套评价指标体系,选取2004年—2007年寿险公司的147个公司为研究样本,运用SPSS16.0对21个指标变量进行Pearson相关系数分析,进行了因子分析、主成分分析,构造因子得分函数和综合得分函数,建立了偿付能力评价模型;进一步地,运用贝叶斯判别分析法构建偿付能力预警模型,并通过个案对构建...  (本文共77页) 本文目录 | 阅读全文>>

湖南大学
湖南大学

完善我国寿险业偿付能力监管体系的研究

国际金融自由化和WTO的加入加快了我国寿险业对外开放的步伐,新的形势为我国偿付能力监管提出了新的要求,究竟应该如何改革旧的监管思路建立新的监管体系成为了我国保险监管部门亟待解决的问题。监管的经济理论告诉我们任何国家在选择监管方式和制定监管政策时必须考虑所处环境中各种力量的影响,权衡各种影响因素的轻重,最后作出既符合该环境下被监管行业发展需要又不违背公众利益的选择。本文就是以监管的经济理论为基础,在我国特定的金融环境下,探索改善我国寿险业偿付能力监管体系的途径,并从监管方式、监管制度、监管技术几方面进行了研究,提出了改进的设想。本论文围绕这一主题从五个方面展开研究:第一章分析了偿付能力的界定及其影响因素。本章基于偿付能力的涵义,分析了三种假设基础上的偿付能力界定方法的特点及其在偿付能力监管中的应用,并从宏观和微观两个方面分析了影响偿付能力的诸多因素。第二章介绍了三种监管理论,并分析了它们对偿付能力监管的启示。第三章从方式选择和监管...  (本文共76页) 本文目录 | 阅读全文>>