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现代资产组合理论及其应用于中国股票市场的实证研究

在马克威茨的均值-方差分析体系下,本文以投资人的风险分散和风险控制为主线探索现代资产组合理论在我国股票市场的应用。在单指数模型中,股票收益的风险被分解为系统风险和非系统风险,而单指数模型的R~2可以作为股票风险中系统风险所占比例的量度,统计结果指出我国市场股票价格风险中系统风险所占比例比市场发展的初期明显下降,股票价格风险中公司个别风险已占较大比重,应用资产组合理论构造投资组合可以有效地分散风险。在股票市场和基金市场的有效边界实证分析中,我们比较了上海、深圳股票市场以及证券投资基金市场的有效边界。指出深圳市场有效边界高收益、高风险的特色;而基金市场的有效边界在低收益区间明显优于股票市场,表明目前阶段对保险公司的投资限制对于处于发展初期的我国保险业投资的特殊重要意义。本文的第四部分,引用托宾的“分离定理”,通过加入交易成本,区分了名义有效边界和实际有效边界,指出了交易成本调整对我国股票市场均衡影响的作用机制,并引入了效用函数,实证  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

《国外医学.生物医学工程分册》1988年04期
国外医学.生物医学工程分册

利用一种新的无模型反卷积算法研究经肺热染料动力学单指数外推法的进展

本研究改进了传统的分析经肺热染料稀释曲线的数学方法(单指数外推法),并利用反卷积技术估计了系统指示剂重循环的效应。我们研究了...  (本文共2页) 阅读全文>>

《医药工业》1988年02期
医药工业

溶出度试验数学模型及计算机程序

介绍了溶出度试验的四种数学模型:单指数模型、对数正态分...  (本文共7页) 阅读全文>>

苏州大学
苏州大学

3.0T前列腺MR-DWI单指数模型重建ADC图低b值选择的初步探讨

第一部分3.0T MR-DWI单指数模型不同低b值重建ADC图所测ADC值对PCa的诊断效能评价目的探讨3.0T MR-DWI单指数模型选择不同低b值时,重建ADC图测得的ADC值对PCa的诊断效能,以优选Mp-MRI序列组合中DWI适用的低b值。材料与方法回顾性分析2015年12月—2017年2月期间在苏州大学附属第二医院进行前列腺Mp-MRI和多b值DWI(b值=0、10、20、50、100、200、500、1000、2000s/mm2)检查,并获得穿刺病理诊断结果的184例前列腺病例资料,其中PCa 67例、前列腺良性病变117例。将入组病例分成PCa组和良性病变组。在多b值DWI序列,采用单指数模型,低b值选择50、100和200s/mm2,分别与超高b值2000s/mm2重建ADC图。根据前列腺系统穿刺活检的病理诊断结果和PI-RADS v2评分诊断标准,结合轴位T2WI、DWI、ADC图和DCEI表现,在所重建的AD...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

《商》2012年21期

基于单指数模型对基金行业配置选择的研究

资本资产定价自从金融产品的诞生之日起就成为学者们研究的问题,在长期的发展研究中产生了许多不同的定价模...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 《商》2012年21期
《经济论坛》2009年05期
经济论坛

单指数模型及其在中国股市的应用

本文阐述了单指数模型及其在我国的应用情况,对股市上涨与下跌情况下不同股...  (本文共3页) 阅读全文>>