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再保险最优化模型分析

本文主要在微观层面上分析了再保险研究中一个突出的问题:再保险最优化。从原保险人利用再保险转移风险的目的出发,本文集中讨论了均值方差原理、效用原理及夏普比率(风险收益比率)下的再保险最优化模型,三种原理的含义、基本思想及所适用的条件。目前,我国已加入世界贸易组织(WTO),距离再保险市场的完全开放仅有几年的时间。在这样的背景下,特别是在保险还远远滞后于西方发达国家的情况下,再保险的经营,尤其是科学的分保安排显得至关重要。它关系到再保险功能的有效发挥,关系到保险业的健康发展,关系到中国再保险业的国际核心竞争力。全文共分四个部分第一章是绪论,介绍了选题背景及意义,引出再保险最优化的问题,概述了再保险最优化方法,阐述了研究的主要内容与结构安排。第二章讨论了均值方差原理下的再保险最优化模型及其适用条件,针对停止损失再保险,得出个体模型与集合模型下的最优结论。第三章讨论了效用理论下的再保险最优化模型及适用条件,并讨论了最优策略的性质。第四章  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

再保险最优化模型分析

在当今社会迅速发展、相互依赖的市场环境中,保险与再保险业的发展对于整个金融市场的健康、稳定发展起着至关重要的作用。而再保险通过对原保险风险的再一次分散,向其提供资本基础,无疑将承担起风险管理者的角色。尤其自中国加入WTO成为世界贸易组织的成员国以后,积极加入国际再保险市场的竞争更是大势所趋。因此再保险的研究对于我国未来保险市场的发展具有重要的意义。再保险最优化,它关系到再保险功能是否能有效的发挥,关系到保险业的健康发展,关系到中国再保险业的国际核心竞争力。再保险最优化方法作为再保险经营的微观环节,其主要作用在于识别风险并将其分类,借助于各种优化思想以最大化风险收益,最小化损失,同时使风险在各个公司之间进行进一步的分摊,提高保险经营的效率,以此来促进整个保险业的经营稳定。本文紧紧围绕再保险最优化的概念,主要是以两种最优化的思想为主线,借助于现代数学方法,分别对均值方差原理、效用理论下的再保险最优化模型进行了细致分析;在具体行文时,...  (本文共62页) 本文目录 | 阅读全文>>

浙江工商大学
浙江工商大学

停止损失再保险最优化模型分析

再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,因此促进保险业的健康发展具有重要的作用。合理的再保险安排是保险公司管理风险的有效手段。因此保险公司通过再保险业务转移风险是必要的,而再保险中的关键问题是最优再保险,即具体的分保保额的研究。本文通过对最优再保险的模型分析,可以为保险公司提供决策依据。本文在介绍了再保险的基本类型及其国内外一些重要的理论和文献的基础上,本文从均值方差理论、效用理论和破产概率三个方面来研究最优停止损失再保险。在均值方差原理再保险的最优化问题上,先以一般损失的期望收益一定的情况下,来构建方差最小的模型,在此基础上讨论了在巨灾期货套期保值下最优化模型,并在Kaluszka的基础上,针对均值方差存在的缺陷对模型进行了改进,建立了均值方差熵的模型。在效用理论下讨论的最优自留额。主要是从使效用理论最大化的基础上,确定停止损失再保险中的最优自留额的数理...  (本文共62页) 本文目录 | 阅读全文>>

华北电力大学(北京)
华北电力大学(北京)

几乎随机占优下的最优再保险策略研究

风险比较是保险与精算中重要的内容之一,随机占优的提出为最优风险资产的选择提供了一个简单的工具,它被广泛的应用到决策分析,投资组合、再保险等领域上。几乎随机占优是在随机占优的基础上改进而来的,使随机占优理论更加合理化。因此对几乎随机占优理论的研究,不仅可以完善随机占优理论,而且可以对现实问题做出更合理的决策,从而带来更好的经济效益与社会效益。本文主要针对具有多类不同风险的保险公司,对比例再保险和停止损失再保险,在随机占优和几乎随机占优的约束准则下探讨最优再保险的策略问题,主要研究内容包括:(1)通过研究随机占优理论和几乎随机占优理论,首先给出随机占优约束下的最优再保险问题,当随机损失是服从离散分布的随机变量时,得到该问题最优解的存在性定理,并在此基础上建立数学模型和给出数值算法,分析该模型的优缺点。(2)几乎随机占优理论可以看作是随机占优理论条件的放松,比随机占优理论更加符合现实情况。在几乎随机占优约束下,原最优再保险问题同样也是...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

电子科技大学
电子科技大学

不同优化准则下的最优再保险研究

再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,并被人们所熟知和认同。但在我国,再保险意识及再保险方式都还处在不成熟阶段。按照我国加入WTO对保险业的承诺,在2006年法定分保已完全取消,这对保险公司的再保险意识、方式及各方面都有了更高的要求。由此,关于再保险的研究逐渐得到保险公司的重视,对再保险的理论探讨也日益增多,特别是有关最优再保险的研究。本文主要从效用原理和均值方差原理的角度讨论了再保险的最优化问题。全文共分四个部分:第一章是再保险介绍。阐述了再保险的产生与发展、再保险的定义及功能、再保险的分类以及再保险市场。第二章是再保险最优化研究概述。主要说明了再保险最优化意义、基本的再保险最优化方法和再保险最优化研究现状。第三章在效用理论下讨论了再保险的最优化问题。文中主要解决了在效用理论下确定停止损失再保险中的最优自留额的数理模型及由模型所确定的最优自留额的存在性...  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>

新疆大学
新疆大学

变量变换和MIF函数下的最优再保险

再保险是保险公司的一个有效风险管理工具,保险公司通过平衡分出损失和再保险保费,将部分风险转移到再保险公司来控制其风险.衡量最优再保险的常见标准可以分为以下三类:方差最小化、效用函数最大化以及破产概率最小.近几年,许多学者应用风险度量来研究最优再保险.因此,我们通过风险度量来研究最优性再保险策略.主要内容概述如下:第一章,介绍了再保险的研究背景、研究现状以及本文的研究内容.第二章,介绍了再保险的定义、常见的保费原理及风险度量.第三章,我们以停止-损失再保险作为研究对象.在和风险度量下,提出了一个变量变换方法分别得到了和风险度量下停止损失再保险的最优自留额.假设是保险人的初始损失,对应的累计分布函数为(3()=((3≤)并且生存函数为.记变换为,首先,分析了变量和的性质.然后,在VaR和CTE最优化标准下,我们给出了对应自留额存在的充分必要条件.最后,得到对应的最优自留额.给出一些例子对以上的结果进行说明.第四章,考虑了再保险人违约...  (本文共57页) 本文目录 | 阅读全文>>