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随机利率下的纯保费和纯保费责任准备金

在现代保险业的发展中,精算理论有着非常重要的作用,而我国的精算研究起步较晚,与世界上保险发达的国家有不小的差距,迫切需要引进国际先进的保险精算理论,并结合我国国情加以应用。本文首先简要说明了保险精算的起源以及发展的趋势,介绍了保险精算的一些基本理论:利息理论和年金的概念,生存函数的推导以及生命表的构成,寿险的基本形式和保费的定义。本文的主要工作为以下两个方面:1.随机利率下的纯保费和纯保费责任准备金传统的精算理论中均假定利率是确定的,但实际上利率是随机波动的。本文以布朗运动为基础建立了随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到了随机利率模型下死亡保险的纯保费和纯保费责任准备金的具体表达式,同时进一步分析了此模型下保险公司面临的动态风险,最后给出了一个数值模拟结果。2.实际应用中的保费计算方法在利用随机利率得到纯保费和纯保费责任准备金时,回避了在实际应用中会碰到的一些问题,本文通过一个保单实例来说明在实际应用中保费的计算方法。  (本文共42页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东财经大学
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随机利率下的寿险精算分析

在精算理论的传统研究中,假定利率都是固定的,但是实际上利率具有一定的随机性,它会随着相关政策的变化和经济环境的改变而发生变动。在日益波动的金融市场环境和日益竞争激烈的寿险市场环境下,利率风险的度量、预测与管理变得越来越重要,因此随机利率下的寿险精算研究,也逐渐成为了研究者和实务工作者关注的焦点之一。本论文在总结概括己有研究成果的基础上,分别采用反射布朗运动与泊松过程结合、反射布朗运动与负二项分布结合两种利息力累积函数描述利率的随机性,进一步研究了常见的单生命和二元生命状态下的连续型寿险精算模型。关于单生命寿险模型,我们研究了两种利息力累积函数模型下单生命寿险保单的精算现值、年缴纯保费、均衡纯保费责任准备金、变额寿险和生存年金精算现值,得到了连续型寿险模型下它们的一般显性表达;并以反射布朗运动与泊松过程结合的利息力累积函数模型下定期寿险和生存年金模型的结果为例,通过数据模拟分析探讨了随机利率模型中的参数对精算现值的影响。关于二元生...  (本文共69页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
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随机利率下的分期缴费联合寿险精算模型研究

在实际生活中,人们可能会面临疾病和意外事故所带来的死亡风险,虽然个体面临的死亡风险难以预测,但从群体角度来看,风险具有稳定性。对保险公司来说,单个投保人的死亡风险难以预测,但由于保险公司的客户并不是单一个体,而是多个群体,所以投保人越多保险公司的损失风险就越分散,因此死亡率的变化并不会引起纯保费的巨大变化。死亡率和利率是厘定寿险纯保费的两个主要因素,从历史数据来看利率具有很强的随机性,影响利率的因素很多,很难用一精确的数学方法来描绘利率的波动,传统精算学中的利率从保单生效的那一刻起固定不变,寿险保单的有效期动辄几十年,资金运作周期较长,利率的波动给保险公司带来了巨大的风险。因此厘定保费时利率比死亡率更加重要,对随机利率的研究符合社会发展的需求,越来越多的学者致力于随机利率的研究。随着当今社会人们生活成本的增加,分期付款应运而生。在购房或购车时,人们可以选择按月缴费,但以往的寿险都是按年缴纳保费。最近中国多家寿险公司相继推出了新型...  (本文共81页) 本文目录 | 阅读全文>>

《统计与决策》2008年09期
统计与决策

随机利率下的寿险精算模型

在传统的精算理论中,假定利率都是固定的,然而实际上利率具有随机性,它会随着经济环境和政策的改变而变动。因此随机利率下的寿险精算理论与方法研究成为近年来研究的重点与热点,一些学者利用时间序列方法、Orentein—Uhlenbeck过程、Wiener过程、Gauss过程或Poisson等过程建模,研究了随机利率下寿险模型,得出了一些结论。本文在前人工作的基础上,对息力采用反射布朗运动和Gamma分布联合建立了一个半连续时间情形下随机利率的模型,即死亡给付在被保险人死亡时支付且保险费是期初付生存年金的方式缴纳,更符合现实的情况,有较强的实用性和可操作性,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下定期寿险的纯保费和纯保费责任准备金。1模型的建立假设X岁的人投保n年定期寿险,用(x)表示年龄为X岁的人,X表示(x)的寿命,则T=X-x表示年龄为x的人的余命,则T的密度函数:fT(t)=tPx·!x+t!x+1=-ddtpt xtpx其中,...  (本文共3页) 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
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基于CIR利率模型下的寿险产品定价研究

随着我国经济的快速发展,寿险业也于1982年后逐渐崛起,并对改革发展、经济复苏、社会稳定、人民生活富足有着重要的影响。而现如今的寿险业正步入高速发展阶段,它所涉及到的科学理论方法,特别是精算理论开始逐渐进入众多学者的视野。在寿险产品定价问题中,我们主要对死亡率、费用率和预定利率这三个因素进行考虑。对于死亡率来说,保险公司可以通过多方位、宽领域的调查方式及生命表的有效利用对其进行合理评估。对于费用率来说,保险公司可以通过严格的核保核赔方式及规范管理进行合理预测。但是,预定利率则会受社会环境、政府政策、经济变化、自然灾害等众多因素的影响而发生变化。所以,保险公司采用固定利率的方式对寿险产品进行定价并不符合实际的市场环境。如果选定的利率定值一旦偏高,就会产生利差损;而选定利率值偏低,又对寿险产品的销售形成巨大冲击。因此,本文提出通过建立随机利率下的精算模型对寿险产品进行定价分析,来降低利率不确定性所带来的风险。首先,本文通过学习和借鉴...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
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随机利率下半连续型寿险精算模型研究

随着全球经济的迅猛发展,保险业越来越受到各国社会公众的关注,尤其是人寿保险.本文通过标准维纳过程和负二项分布联合对利息力积累函数进行建模,构建了一系列随机利率下死亡即刻给付保险金和期初支付生存年金的半连续型寿险精算模型.具体内容如下:首先,综述了国内外寿险精算理论发展状况和论文的总体框架结构.其次,介绍寿险精算模型中一些基础理论知识,包括一元生存模型、二元生存模型、一元寿险精算模型、二元寿险精算模型及其死亡力解析式的相关函数形式.再次,在利息力积累函数采用标准维纳过程与负二项分布联合建模的基础上,构建了一、二元寿险模型的趸缴纯保费、生存年金、半连续型年缴纯保费和责任准备金的精算模型.最后,将Weibull死亡力假设应用于上述模型,推导了单人寿险和夫妻二人联合寿险的相关保费的精算表达式.利用MATLAB计算了随机利率下Weibull死亡力假设的半连续型年缴纯保费、责任准备金等具体结果,并分析了模型中不同参数变化对年缴纯保费、责任准...  (本文共70页) 本文目录 | 阅读全文>>