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关于《新巴塞尔资本协议》的基于内部评级方法及其模型的研究

近年来,大量证据表明以1988年巴塞尔的资本协议为基础的商业银行资本监管是一种完全不区分信用风险差别的规则监管,已经不能在金融创新日益发展的今天起到有效监管的作用。虽然信用风险组合模型已经取得了重大进展。大型商业银行和具有巨额信用暴露的其他金融机构越来越多地依靠该模型指导信用风险管理。但是由于种种局限性使其还不能扮演监管的主要角色。为了解决当前监管资本规则缺乏风险敏感性的问题,巴塞尔监管委员会经过五年的努力改进了巴塞尔资本协议。本文系统的研究了信用风险模型的构成,介绍了信用风险的量度 (期望损失,意外损失等),损失概率分布的分位点和经济资本的计算。在分析当前几个主要的模型的特点和缺陷的基础上,重点研究了新巴塞尔资本协议中基于评级的内部方法的基础,即用单因素模型与信用风险模型相结合。讨论了采用渐进的方法的渐进单因素模型具有对工具的资本要求组合不变性的两个条件,并给出了利用系统风险的分布代替违约损失分布进行在险价值(VaR)的计算方  (本文共77页) 本文目录 | 阅读全文>>

华中科技大学
华中科技大学

基于新巴塞尔协议的银行内部评级系统研究

自金融业出现,金融风险就相伴而生。两者形影相随,历经几个世纪。20世纪70年代以来,随着世界经济的一体化和金融全球化、自由化进程的加快,国际资本在各国间的流动规模愈来愈大、速度越来越快,金融风险的累积速度加快,金融危机频频爆发。银行业作为金融业的主要组成部分,对各国国民经济的发展起着极为关键的作用。加强对银行的风险监管、维护银行体系的安全稳健是各国监管当局的首要任务。为加强银行监管的国际合作,十国集团于1974年底成立了巴塞尔银行监管委员会。该委员会自成立以来,以国际银行业的风险监管为核心,先后制定了一系列原则和协议,其中就包括1988年发布的对国际银行业影响深远的《巴塞尔协议》。本文从回顾巴塞尔协议的历史变迁开始,介绍了新巴塞尔资本协议的主要内容和各方的评价,分析了其可能对我国产生的影响并提出了我国适应新协议的应对措施;然后针对我国银行面临的主要风险——信用风险,介绍了新协议中计算信用风险加权资产的两种方法,通过比较指出我国银...  (本文共55页) 本文目录 | 阅读全文>>

对外经济贸易大学
对外经济贸易大学

商业银行内部评级体系研究

本文通过系统研究和分析新资本协议中内部评级法的主要内容和框架,以及国际商业银行的内部评级体系,找出实施内部评级体系的核心要素。同时在全面考察中国信用风险管理现状的基础上,设计出适合中国银行业的内部评级模型。文章对巴塞尔委员会实施内评级法的建议,美国银行业内部评级体系和瑞士银行的内部评级操作方案进行了分析,论述了中国银行业内部评级体系建设方面的最新进展及存在的主要问题。针对国内内部评级体系定量分析不足,方法落后的问题,构建出与违约率相结合的内部评级模型。该模型解决了以往研究中存在的指标反映信贷风险信息重叠与遗漏的问题,以及不能科学确定指标体系中各指标权重的问题。此外,与以往没有实现与贷款违约概率挂钩的评级研究成果相比,该研究方法由于能够预测贷款的违约率,因此可以更好地指导信贷定价等控制信用风险的工作。全文共分为四章,各章节的主要内容如下:第一章是内部评级法综述。本章共有四节,第一节介绍内部评级法的主要内容。第二节阐述内部评级法的结...  (本文共30页) 本文目录 | 阅读全文>>

《中财法律评论》2017年00期
中财法律评论

论我国商业银行内部评级体系的效果及其完善

商业银行实施内部评级法的基础条件是建立内部评级体系。通过内部评级体系,商业银行可以基于自身历史数据来进行信用风险计量,对提高其风险管理能力及竞争力并满足资本充足率的要求至关重要。而有效的监管可促使商业银行合理...  (本文共24页) 阅读全文>>

《中国金融》2013年17期
中国金融

内部评级监控体系的实践与思考

商业银行应建立有效的内部评级监控体系,以及时掌握内部评级体系运行状况,评估内部评级体系的有效性,为内部评级体系的优化完善奠定基础随着近年来巴塞尔新资本协议...  (本文共2页) 阅读全文>>

《兰州商学院学报》2010年04期
兰州商学院学报

商业银行内部评级体系国际比较、启示和建议

瑞士银行内部评级体系的核心是违约率的统计及测算。花旗银行的内部评级体系由客户评级和债项评级两项内容组成。从长远发展看,建立起具有中...  (本文共5页) 阅读全文>>