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商业银行利率风险度量方法比较及在我国的应用研究

利率是现代经济和金融的核心。在金融市场上,利率的走势完全可以左右一国的货币市场和资本市场,进而对整个国民经济造成影响。自上世纪70年代以来,世界经济出现了以利率自由化为核心的金融自由化浪潮。利率自由化加大了市场竞争,提高了银行的经营和管理效率。但利率开放后利率水平的频繁波动也给商业银行带来了巨大风险,具体表现为银行净利息收入和市场价值的不确定性,这就是利率风险。利率风险已逐步成为西方商业银行最主要的风险。利率风险产生后,银行必须对它进行有效的识别和衡量,这是利率风险管理的基础。如果商业银行无法对利率风险进行有效的度量,其利率风险管理无异于“空中楼阁”。随着市场参与者及监管者的逐步重视,经过几十年的发展,西方商业银行已经建立起了一套比较完善利率风险衡量体系,出现了多种利率风险度量模型。随着我国市场化利率体系的逐步建立,我国金融市场中利率波动的不确定性加大,我国银行将面临越来越大的利率风险。如何提高利率风险的管理水平,不仅是我国银行  (本文共62页) 本文目录 | 阅读全文>>

天津财经大学
天津财经大学

我国商业银行利率风险管理研究

随着我国经济体制改革和金融体制改革的不断深入,利率市场化改革已逐步推进,而在利率市场化条件下,利率水平会表现出较大的多变性和不确定性,利率风险将成为我国商业银行的主要风险。但由于我国长期以来实行利率管制,商业银行利率风险管理意识薄弱,缺乏相应的管理利率风险的手段和工具,因此,如何有效地管理利率风险将成为商业银行面临的重要难题。本文以深入研究西方发达国家利率风险管理的先进技术、方法为基础,努力结合我国商业银行实际加以借鉴和应用,希望能够对我国商业银行提高抵御风险能力有所帮助。全文共分为四部分:第一部分阐述了利率市场化理论和利率风险管理理论的历史和发展,提出我国利率市场化改革的的必要性和紧迫性;第二部分系统阐述了西方商业银行利率风险管理的利率预测技术,利率风险测量技术,利率风险管理技术运作原理,及实际运用操作,最后对其优缺点作出评析;第三部分运用最新数据对我国商业银行的利率风险管理现状作出实证分析,指出其存在的问题。第四部分结合我国...  (本文共71页) 本文目录 | 阅读全文>>

青岛大学
青岛大学

巴塞尔新资本协议与我国商业银行利率风险控制研究

近年来,由于经济全球化、金融国际化进程加快,中国加入世界贸易组织(WTO)过渡期即将结束,我国银行业面临前所未有的发展机遇与挑战。随着金融业的逐步开放,利率市场化的稳步推进,我国商业银行面临的风险加大,金融体系的系统性风险增加。本文在对银行利率风险管理进行一般归纳的基础上,结合《巴塞尔新资本协议》的相关规定,对我国商业银行利率风险的现状、问题展开深入分析,并对风险管理机制的建立提出政策建议。全文共分六章。第一章 引言。分析了选题背景,研究思路和方法、论文结构。第二章 银行利率风险管理的一般研究。重点介绍利率风险管理的概念、产生和发展、目标和原则,利率风险对商业银行的影响,商业银行利率风险的识别及相关的模型分析。第三章 《巴塞尔新资本协议》对利率风险管理的影响。主要介绍巴塞尔新资本协议以及利率风险管理与监管原则对利率风险管理的新要求。第四章 我国商业银行的利率风险管理及利率市场化的现状。结合我国利率市场化进程,分析商业银行利率风险...  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北工业大学
西北工业大学

商业银行利率风险管理研究

20世纪70年代布雷顿森林体系解体以来,以西方国家为代表的众多国家掀起了一股金融自由化的浪潮,利率市场化是这场浪潮的重要内容之一。利率市场化将西方商业银行置身于一个利率多变的环境中,给商业银行带来了很大的利率风险。为此,西方商业银行的理论和实务工作者进行了大量的研究,设计和使用了许多利率风险管理模型和工具,以避免银行的经营收益或市场价值遭受损失。现今,利率风险管理已成为西方商业银行日常经营管理的重要内容之一。我国自1996年以来,也不断加快了利率市场化的脚步,利率市场化改革是我国建立和完善社会主义市场经济的内在要求,是我国金融业在WTO框架下走向市场、适应经济全球化的重要步骤之一。伴随着利率市场化的推进,利率风险也将成为我国商业银行所面临的最重要的风险之一。但是,目前我国商业银行对利率风险管理的研究并不重视,这方面的理论研究和实践都很少。因此,积极地学习和借鉴西方先进的利率风险管理理论和技术,对于提高我国商业银行的利率风险管理水...  (本文共65页) 本文目录 | 阅读全文>>

天津财经大学
天津财经大学

我国商业银行利率风险管理研究

我国自1996年实行利率放松管制至今已有14,全面利率市场化指日可待,根据已实现利率市场化国家的经验和实证分析结果来看,利率市场化后,利率波动一般会加大,这就可能增加商业银行所面临的利率风险。因此如何防范利率风险的问题已经很现实的摆在了我国各家商业银行面前。目前,由于我国商业银行主要的收入仍然来自于存贷款的利差,所以对于包括存贷款利率在内的利率市场化将会使得商业银行的收入来源变得更加不稳定。借鉴国外经验,加强利率风险管理,成为当前我国银行业应当重点关注并亟待解决的课题。商业银行是我国金融体系的中坚力量,对我国的金融稳定、经济增长发挥重要的作用,因此研究我国商业银行利率风险管理,提高管理水平,具有十分重要的意义。本文正是从这个实际出发,采用了理论与实务相结合的研究方法。首先介绍了利率风险管理的有关理论和概念,了解国内及国外目前关于利率风险管理的研究成果。并且分析我国商业银行利率风险管理的现状及阻碍其发展的原因,通过总结国外的先进技...  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>

河海大学
河海大学

我国商业银行利率风险管理研究

20世纪80年代以来,经济一体化、金融自由化浪潮席卷全球。利率市场化是金融自由化的重要内容,其实质是政府下放利率管制权,使利率以基准利率为基础随市场供求关系不同自由波动。各国的理论和实践表明,利率市场化可以促进利率水平向均衡市场利率靠近,有利于社会闲置资金向银行资金的转变,有利于银行资金向社会投资转化,最终促使社会投资数量和质量提高,推动一国经济快速健康发展。近年来,央行逐步放松了对利率的管制并积极探索科学的利率调控机制。特别是2001年底我国加入世贸组织,其中《服务贸易总协定》规定我国将在5年之内逐步实现金融领域的自由化。伴随着利率市场化,利率风险将逐渐成为银行面临的主要市场风险,如何控制利率风险成为银行经营管理中的重要课题。本文从理论和实际操作相结合的角度,对利率市场化进程中我国的商业银行的利率风险管理进行了探讨性思考。首先,在定义了利率市场化的基础上描述了我国从1996年开始的利率市场化进程,并讨论了利率市场化对商业银行带...  (本文共94页) 本文目录 | 阅读全文>>