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消费信贷信用风险的量化管理

近几年,随着消费信贷的飞速发展,人们开始越来越关注消费信贷信用风险的控制和管理。在传统的信用分析方法之外,许多机构开发出了量化度量信用风险的模型。美国J.P. Morgan财团与其他几个国际银行研究推出的Credit Metrics模型就是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据,以信用评级为基础,可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险。本文就是利用这个信用度量制(Credit Metrics)和VaR相结合的方法,以一个汽车贷款合同为例,采用《CreditMetricsTM-Technical Document》书中的各种美国的历史数据来进行模拟运算,然后计算出标准差、相对在险价值和百分比水平来分析消费信贷合同的信用风险度量,并在此基础上研究在模型分析过程中,债务人初始信用评级和还款方式的变化对最终风险评估结果的影响。最后,根据模拟运算的结果,我们可以发现Credit Metrics  (本文共22页) 本文目录 | 阅读全文>>

重庆大学
重庆大学

商业银行个人消费信贷组合信用风险度量

随着我国经济持续的发展和人民生活水平的提高,个人金融资产有了较大的提高,个人信用需求也有了很大的发展,“信用消费”逐渐进入了人们的生活。但是,随着消费信贷业务规模的不断扩大,消费信贷的风险也逐渐暴露出来,信用风险问题,已经成为阻碍我国消费信贷健康发展的最大障碍。如何降低个人消费信贷的风险,尤其是加强对其信用风险的量化度量和控制,已经成为我国商业银行亟待解决的问题。本文从银行内部评级的角度,通过量化分析,得到个人消费信贷资产组合的在险价值。为最终对该项贷款组合的资本需求量的确定提供依据。本文首先回顾了国内外消费信贷信用风险研究的相关文献,介绍了个人消费信贷的发展历程以及目前我国各主要商业的个人消费信贷产品,讨论了个人消费信贷的风险特征,并且用经济学原理对个人消费信贷信用风险的成因做了分析。本文的理论部分,介绍了内部评级法中高级信用风险量化度量模型中的基本要素,评价了信用风险管理和度量的最新进展以及分析评价了信贷资产组合信用风险度量...  (本文共65页) 本文目录 | 阅读全文>>

武汉科技大学
武汉科技大学

个人消费信贷信用风险评估信息系统的研究

自中国人民银行1999年2月发布《关于开展个人消费信贷业务指导意见》以来,消费信贷种类与规模都增长很快,已经成为我国商业银行的一项重要业务。但是,从总体来看,如何防范消费信贷风险这个重要问题没有得到很好的解决。本文就建立我国个人消费信贷信用风险评估信息系统展开了较深入的探讨,取得了一些有意义的初步成果。首先,对国内外消费信贷信用风险评估体系的研究现状做了详细的阐述,介绍了传统和现行信用风险评估方法及其区别和优缺点。其次,根据我国面向基层银行消费信贷业务实际情况,归纳出了针对信用贷款客户信用评估标准的十二个评估指标,包括年龄、居住年数、就业年数、年收入和金融资产五个连续性指标和就业产业、学历、职级、银行存款、住房情况、交通工具和保险情况七个离散指标。并对其进行了定性、定量分析,对其中的连续性指标做了量化处理,给出了计算指标评分的函数。最后,在指标评估体系建立的基础上,具体分析了个人消费信贷信用风险评估信息系统,对其进行功能划分和子...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

复旦大学
复旦大学

中国消费信贷研究

论文运用消费信贷理论,结合中国的消费信贷实践,分析了消费信贷的经济金融功能,从多角度比较深入细致地研究中国消费信贷现状,着重揭示了中国消费信贷存在的风险,对风险防范问题进行了有益的探讨,得出一些主要结论,提出一套较为切实可行的政策建议。与国内已发表的相关研究成果相比,本文比较系统、全面地研究中国消费信贷问题,拓展了我国消费信贷研究的深度与广度,对发展消费信贷,推动我国经济持续发展,具有理论意义和现实意义。 论文分为七章。第一章为绪论,阐述本文研究的核心问题及研究意义,评述有关这一问题的国内外研究成果,阐明全文的整体思路和重要观点。 第二章归纳评述了消费选择理论、商业银行信贷资产风险管理理论、信息不对称与银行信贷理论,为本文作好理论铺垫。 第三章从消费信贷与消费者、金融机构、经济发展三个层面对消费信贷的经济金融功能进行理论分析,同时,截取我国 1990-2001 年间的相关统计数据,通过两个回归模型,对消费对经济发展的作用作了实证...  (本文共180页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国矿业大学(北京)
中国矿业大学(北京)

农村消费信贷信用风险评估

农村消费信贷作为一项新兴业务,在当前国际金融危机对我国影响逐步加深的背景下,备受国家的鼓励与支持。随着各项富农政策的实施,农民消费结构升级,农村消费信贷也成为农民迫切需求。农村金融组织体系几经调整、变革,形成了以农村信用社为主,农业银行、农业发展银行辅助的农村正规金融体系,以及“股金会”、农村合作基金、农村扶贫机构等非正规金融组织相辅相成,共同繁荣的金融体系组织结构。但在开展农村消费信贷业务时,仍面临着巨大的信用风险。运用定量研究模型,更加科学、准确、有效的对农户信用进行评估与计量是帮助农村金融机构防范信用风险的最直接最有效的办法。本文在分析了我国农村消费信贷市场供需双方、剖析农村消费信贷信用风险产生的根源、研究学习当前信用风险控制方法的基础上,运用统计学中的支持向量机、生物学中的遗传算法以及Binning算法,利用计算机编程技术,结合农村信贷的历史数据构建信用风险识别、评估与计量模型,打破传统方法在农村信贷信用风险评估中的垄断...  (本文共126页) 本文目录 | 阅读全文>>

湘潭大学
湘潭大学

中国个人消费信贷中信用风险防范研究

世界金融危机情况下,出口面临巨大压力,思考如何能扩大国内消费需求,尤其是个人消费需求,既是理论界研究的热点又是政策制定者面临的现实问题。而个人消费信贷对于促进我国经济发展、增强消费者的消费意识、扩大我国的国内需求、等都具有一定的理论意义和现实意义。基于这样的背景,本论文运用消费信贷风险理论,结合中国现阶段消费信贷的现状,分析了我国个人消费信贷过程中违约率问题,从多角度比较深入细致地研究了消费信贷的信用风险形成的原因。最后,在参考国外的先进经验和结合中国实际国情的基础上提出政策建议,即从社会视角和银行视角两个角度来提出控制信用风险的措施。具体措施主要有建立完善消费信贷法律体系、建立全国统一征信机构,对公民进行信用观念教育,建立违约者惩处机制以及进行科学有效的资产评估等。本文同时通过分析发现个人信用它包括两部分:道德信用和资产信用。本论文认为道德信用和资产信用这两种信用的缺失同时制约我国个人消费信贷市场的发展,提出在收集样本信息的基...  (本文共45页) 本文目录 | 阅读全文>>