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数据挖掘在商业银行信用风险管理中的应用研究

商业银行信用风险研究是金融领域一个重要研究课题。本文以数据挖掘在商业银行信用风险管理中的应用为研究对象,采用理论研究与实证研究相结合的研究思路。理论研究主要通过获取国内外最新的金融风险管理、商业银行信用风险管理与数据挖掘的应用研究成果和对相关文献资料的整理和挖掘,形成关于金融风险管理、商业银行信用风险与数据挖掘的应用研究的基本观点和模型,并紧密结合实证重点研究信用违约模型。实证研究结合某行山西省分行的信用卡系统数据,采用了量化研究和比较研究两种方式。以信用数据为基础进行定量研究,以训练样本与预测样本、正常客户与违约客户、四种预测模型为对比进行比较研究。理论研究方面,本文形成了如下观点:1)金融风险是社会生活中最集中、最具潜在破坏力的风险;金融风险不可消灭,但可控制而且必需加以控制。2)信用风险是我国国有商业银行所面临的最重要的风险;国外已有较为成熟的现代信用风险管理模型和工具,国内则处在积极探索的起步阶段。3)数据挖掘技术有着广  (本文共92页) 本文目录 | 阅读全文>>

成都理工大学
成都理工大学

基于数据挖掘技术的VaR方法在信用风险度量中的应用

信用风险作为一种最重要的金融风险,在经济生活中受到越来越多的关注。对信用风险的研究,无论是在金融理论还是金融实践方面,都发生了巨大变化。目前,国际上对信用风险的度量正从定性研究为主向定量研究方面发展,这一发展趋势将更加强调利用信用风险模型来度量信用风险,进一步推动了信用风险管理技术的变革,信用风险的度量与防范已是摆在中国金融业面前的迫切课题。近年来,随着我国市场经济的飞速发展和竞争的不断加剧,各个企业、金融等部门的领导人,愈加认识到仅靠传统的经验式决策是行不通的,但他们往往不是从数学模型出发而是从经营的需要出发提出要解决的问题。管理者对方法、模型缺乏全面了解,造成应用与理论方法的脱节;另一方面,计算机技术的不断进步,使计算机从单纯的科学计算,发展到被应用于社会生活的各个角落,利用先进的计算机技术来实现智能化的信用风险度量,是今后发展的一种必然趋势。在对信用风险管理状况作了适当综述后,文章重点研究了在信用风险度量模型的构建中数据仓...  (本文共74页) 本文目录 | 阅读全文>>

广东工业大学
广东工业大学

基于数据挖掘的银行信用风险管理方法研究

文章首先论述了数据挖掘的相关概念以及数据挖掘的基本方法,数据挖掘的任务是从数据集中发现模式,模式可以有很多种,按功能可分为两大类:预测型(Predictive)模式和描述型(Deseriptive)模式。在实际应用中,往往根据模式的实际作用细分为以下几种:分类、聚类、回归、序列、时间序列等。数据挖掘的所处理的数据类型也很丰富,包括文本数据、关系数据库、Web页面等。数据挖掘的应用领域非常广泛,比如金融、零售、体育、电信、气象、电子商务等。文章面向银行业信用风险管理领域,阐述了西方商业银行信用风险度量的主要方法。信用风险度量的主要方法分为传统的信用风险度量方法和基于var的现代信用风险度量的方法。在此之后,引出数据挖掘方法在商业银行应用的领域分析,文章主要分为数据挖掘在银行客户关系管理、风险预测与控制、信用评估与信用决策三大领域的应用;顺着该思路,重点提出数据挖掘方法在银行信用风险管理应用中的优势分析。更深入地,文章运用数据挖掘的...  (本文共67页) 本文目录 | 阅读全文>>

河南大学
河南大学

论巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理

金融危机在二十世纪八十年代和九十年代接连爆发,使得国际金融领域和各国政府对信用风险管理高度重视,我国政府和金融机构从2002年开始也将全民信用管理体制的建立纳入议事日程。本文的研究目的正是要根据巴塞尔委员会最新推出的《巴塞尔新资本协议》的精神,建立我国商业银行信用风险管理体系,为我国商业银行信用风险防范提供一个可以操作的综合性的风险管理框架。本文的结构安排如下:第一章介绍了信用风险及信用风险管理的基本概念和基本特征。巴塞尔协议是被国际社会公认的规范各国银行经营的一个行业准则目的在于保证金融安全和稳定,为各国银行建立一个公平竞争的机制。从1996年起巴塞尔委员会开始对协议进行补充和修改,并于2001年颁布了《新巴塞尔资本协议》初稿,受到国际社会的普遍关注。因此本文第二章对巴塞尔协议的演化进行了研究,比较系统地分析了新旧协议的特征,并从金融理论角度对新协议中关于资本充足率的计算方法进行了探讨。第三章介绍两个当代国际上主要的商业银行信...  (本文共69页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
吉林大学

我国商业银行信用风险管理探析

自商业银行产生,风险就与之相伴,形影不离。金融是现代经济的核心,银行业则是金融业的重要组成,随着人们对金融风险的重视和认识的加深,国际先进银行风险管理的内涵和理念不断深化,管理水平也在不断提高。中国是处于转型过程中的发展中国家,内外部经济环境错综复杂,社会经济生活中的各种信用风险无处不在,而银行业发展还很不成熟,风险管理处于初级阶段。随着我国正式加入WTO 以及巴塞尔新资本协议的出台,我国银行业的开放与竞争越来越激烈,面对国内外经营环境中的信用风险和国际先进银行的竞争压力,如何防范、化解银行信用风险,不断提高信用风险管理水平成为当前我国银行业改革和发展的突出任务之一。本文试图通过对风险管理一般原则的分析,探讨我国商业银行风险管理的发展方向和基本方法,在学习借鉴国外先进的风险管理经验基础上,提出了建立与完善我国商业银行信用风险管理机制的措施。本文的研究及建议对我国商业银行实现持续、稳健、科学发展,提升国际竞争力具有很大的借鉴意义。  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北工业大学
西北工业大学

企业信用风险管理的组织设计研究

随着中国经济的飞速发展和行业竞争的日趋激烈,信用交易大幅度增加,企业对信用风险管理的需求变得越来越迫切。企业信用风险管理组织设计的好坏直接影响着企业对信用风险的管理效果和管理效率,因此,对企业信用风险管理组织设计进行研究显得尤为重要。论文首先在对信用及信用风险深入了解的基础上,结合目前国内外关于企业组织设计和信用风险管理的研究现状和发展动态,分析了我国企业信用风险产生的原因,得出了企业自身信用风险管理滞后是导致企业间信用风险产生的主要原因。为了改善我国企业信用风险管理水平滞后的现状,论文提出了在企业内部建立信用风险管理组织的解决方法。选择一种适合的信用风险管理组织模式是进行信用风险管理组织建设的第一步,因此论文对采取何种信用风险管理组织模式进行了深入的研究,通过对目前四种比较流行的信用风险管理组织模式的对比分析,结合我国企业自身的特点,论文提出了现阶段适用于我国大多数企业的信用风险管理组织模式,即建立独立的信用管理部门。在信用风...  (本文共65页) 本文目录 | 阅读全文>>

苏州大学
苏州大学

信用衍生产品在我国银行信用风险管理中的应用分析

信用风险的管理方法经历了从古典信用分析到现代信用工程化的过程,信用衍生产品就是现代信用分析方法工程化的产物。它通过信用风险的剥离和转让来降低资产持有者自身风险暴露的思路,对改革我国银行的信用风险管理有重大的价值。本文旨在通过对信用衍生产品的全面系统研究,并借鉴SWOT模型的分析方法,剖析这一工具内部固有的优势和劣势因素、外部实践的机会与威胁因素,并重点研究了定价上的障碍问题。在SWOT模型的基础上对信用衍生产品在我国的可行性进行了判断,结论是可行的。既而针对我国银行信用风险及风险管理的现状,提出应用信用衍生产品来管理银行信用风险的必要性和解决方案。即,从信用衍生产品的市场体系到产品在银行主体的实践,再到外部监管的系统建设。  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>