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基于RAROC模型的国有商业银行风险管理研究

随着经济和全球化的发展,以及根据中国成为世界贸易组织成员所做出的承诺,加快和深化金融体制改革成为中国应对新挑战的客观要求。银行业的系统性改革是金融体系改革的重要组成部分,具体包括处置不良资产、补充银行资本金、改进公司治理结构、推动银行的股份制改造和上市等。然而,长期以来,我国银行业注重传统的资产、负债管理而疏于整体上的风险管理,风险意识薄弱,管理水平低下,呈现出高、不良资产率与低资本充足率并存的现象。国际先进银行经营管理核心技术RAROC(Risk-Adiusted Return on Capital),即风险调整的资本收益率,通过计算风险调节资本回报率并围绕这一指标按资产或业务的风险分配资本、进行业务评价,达到有效管理风险的目的。本文从资本管理与业绩评价两个角度探讨了基于RAROC模型的我国国有商业银行风险管理。全文共分六个部分,第一部分为引言;第二部分首先对商业银行风险管理基本理论作了概述,包括风险的定义与分类、风险管理的职  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

南昌大学
南昌大学

基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究

风险调整后资本收益率模型(RAROC:Risk-Adjusted Return On Capital)是国际先进商业银行用于全面风险管理的核心方法,它将银行风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,把非预期的风险量化为经济资本并作为商业银行的资本储备,直接对当期收益进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个部门、各项业务的风险管理、发展战略和绩效考核等提供重要的、统一的标准依据。目前,基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究处于发展的初级阶段,在数据搜集、风险计量以及其他方面还有很多欠缺。本文结合多种研究视角和方法,简单概述商业银行的风险管理以及主要的风险测量模型,同时,针对目前我国商业银行风险管理存在的问题,详细阐述RAROC模型的核心原理,将RAROC模型计算公式中的预期损失、经济资本、收益和成本进行系统的分析,发现RAROC模型的优越性能很好地解决目前我国商业银行风险管理存在的...  (本文共82页) 本文目录 | 阅读全文>>

辽宁师范大学
辽宁师范大学

RAROC模型在商业银行风险管理中的应用

当今社会,随着经济的快速发展,金融行业得到了前所未有的壮大机遇,但是与此同时其中也存在着许多隐患。金融行业的风险管理在近几年一直都是一个热门话题,风险管理的问题在银行业中体现的较为明显。由于银行业本身的性质决定了,它有着自有资本占比较低的弊端,因此银行业主要是利用客户存款,企业等其他借入资金来进行运营管理,现在个人和企业的贷款活动也日益增多,这些都属于金融风险业务。这样就使得商业银行在经营过程中承担着很大风险。虽然银行业者在不断开发新的金融产品,为客户提供新的金融服务,但是这样也不能完全规避风险。所以就需要一个较为成熟的银行风险管理技术来有效的改善这些问题。RAROC(Risk Adjusted Return on Capital)即风险调整后资本收益率,是上个世纪70年代美国信孚银行(Banker Trust)提出来的,它最早被应用于度量银行信贷资产组合的信用风险。商业银行经过30多年对RAROC模型的开发和应用,已经形成了一...  (本文共45页) 本文目录 | 阅读全文>>

《辽宁师范大学学报(自然科学版)》2015年01期
辽宁师范大学学报(自然科学版)

基于RAROC模型在商业银行风险管理中的应用

20世纪70年代,随着布雷顿森林体系崩溃,全球金融危机大爆发,国际银行业的竞争不断加剧,同时面临着更为复杂的风险.在此背景下,美国信孚银行提出了RAROC风险管理模型,RAROC是在实践中发展并日趋完善的,现已经被国际上众多的商业银行作为核心的风险管理技术手段.RAROC通过计算风险调整后净利润和占用的经济资本,利用前者与后者的比值来得到风险大小的模型.商业银行中,通过对RAROC在不同部门、客户和交易中的资本收益与风险损失的分析来更好的衡量银行内部的风险管理现状[1-6].RAROC模型的计算公式具体如下:RAROC=风险调整后资本收益经济资本=净收益-预期损失经济资本=收入-资金成本-运营成本-预期损失经济资本.(1)该公式衡量损失一单位资本所带来回报的大小,用于评价商业银行的风险管理水平,该模型的指标值越高,表明收入与风险配比情况越理想,其中:可以用不同的模型来计算风险成本即预期损失,它主要包含4个要素:违约概率、违约损失...  (本文共7页) 阅读全文>>

《中国农学通报》2014年14期
中国农学通报

基于RAROC模型的农业银行信用风险管理研究

0引言在中国,为应对金融危机,国家在信贷方面放宽了脚步。银行在贷款申请与受理环节、调查环节、审查环节、审议环节、审批环节、实施环节、贷后管理环节等出现了管理不足的现象,使得信用风险一直存在。而且房价一直有增无减,房地产行业的波动也会增大银行的信用风险。如果不加以抑制,则会导致银行业整体的动荡,对实体经济产生影响,从而会影响中国经济健康稳定的发展。由于中国银行业要参与国际竞争、与世界接轨、跻身国际一流银行行列。因此,要适应《巴塞尔资本协议Ⅲ》对银行业的新协议要求,早日达到《巴塞尔资本协议Ⅲ》的监管标准,提高银行信用风险管理水平刻不容缓。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为中国网点最多,业务辐射范围最广的大型现代商业银行。农业银行通过对信用风险的精细管理,可以确保全行安全运营,从而提高员工福利;可以避免不利因素产生的问题的不断积累和蔓延,从而保障参与者的利益。为此,对信用风险管理的研究有十分重要的理论价值和很强的现实意义。1相关文献回...  (本文共5页) 阅读全文>>

对外经济贸易大学
对外经济贸易大学

论银行的全面风险管理核心方法RAROC

全面风险管理核心方法风险调整后的资本收益率RAROC(Risk AdjustedReturn on Capital)系统是国际先进商业银行用于经营管理的核心方法。RAROC系统将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,并且考虑为可能的最大风险做出资本储备,直接对当期盈利进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个层面的业务决策、发展战略、绩效考核、目标设定等多方面的经营管理提供重要的、统一的标准依据。本文分析了商业银行风险管理的发展历程及全面风险管理兴起的缘由;对RAROC方法进行了系统的介绍和分析,介绍了风险资本CAR的计算方法及涉及RAROC方法的市场风险、操作风险、信用风险各自所需风险资本的计量方法。RAROC方法在商业银行的风险管理和资本分配上有关键的作用,本文分析了西方商业银行利用RAROC方法进行贷款定价、经济资本配置和绩效评价的应用情况。由于我国商业银行的风险管理还处于起步...  (本文共36页) 本文目录 | 阅读全文>>