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基于RAROC模型的国有商业银行风险管理研究

随着经济和全球化的发展,以及根据中国成为世界贸易组织成员所做出的承诺,加快和深化金融体制改革成为中国应对新挑战的客观要求。银行业的系统性改革是金融体系改革的重要组成部分,具体包括处置不良资产、补充银行资本金、改进公司治理结构、推动银行的股份制改造和上市等。然而,长期以来,我国银行业注重传统的资产、负债管理而疏于整体上的风险管理,风险意识薄弱,管理水平低下,呈现出高、不良资产率与低资本充足率并存的现象。国际先进银行经营管理核心技术RAROC(Risk-Adiusted Return on Capital),即风险调整的资本收益率,通过计算风险调节资本回报率并围绕这一指标按资产或业务的风险分配资本、进行业务评价,达到有效管理风险的目的。本文从资本管理与业绩评价两个角度探讨了基于RAROC模型的我国国有商业银行风险管理。全文共分六个部分,第一部分为引言;第二部分首先对商业银行风险管理基本理论作了概述,包括风险的定义与分类、风险管理的职  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

《商业研究》2010年05期
商业研究

基于麦肯锡7S模型的国有商业银行全面风险管理框架研究

从20世纪80年代开始,发达国家商业银行的经营模式从分业经营向混业经营转变,商业银行在盈利空间迅速扩大的同时,面临的风险越来越大,风险管理成为商业银行经营管理的重中之重。2007年以来,美国次贷危机在全球持续蔓延,银行业金融机构面临的风险更加突出。我国为了应对次贷危机对宏观经济的影响,自2008年下半年开始执行适度宽松的货币政策,货币总量持续快速扩张,到2009年9月末,广义货币供应量M2余额为58.5万亿元,同比增长29.3%,增速比上年同期高14.1个百分点。贷款总量也快速增长,9月末人民币贷款余额为39.0万亿元,同比增长34.2%,增速比上年同期高19.6个百分点,比年初增加8.7万亿元,同比多增5.2万亿元[1]。信贷剧增导致我国商业银行未来不良贷款反弹风险激增。在外部需求持续低迷、经济增长内生动力不足的大背景下,加强国有商业银行风险管理,提高全面风险管理水平成为当务之急。在系统介绍商业银行风险种类的基础上,深入分析国...  (本文共5页) 阅读全文>>

南昌大学
南昌大学

基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究

风险调整后资本收益率模型(RAROC:Risk-Adjusted Return On Capital)是国际先进商业银行用于全面风险管理的核心方法,它将银行风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,把非预期的风险量化为经济资本并作为商业银行的资本储备,直接对当期收益进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个部门、各项业务的风险管理、发展战略和绩效考核等提供重要的、统一的标准依据。目前,基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究处于发展的初级阶段,在数据搜集、风险计量以及其他方面还有很多欠缺。本文结合多种研究视角和方法,简单概述商业银行的风险管理以及主要的风险测量模型,同时,针对目前我国商业银行风险管理存在的问题,详细阐述RAROC模型的核心原理,将RAROC模型计算公式中的预期损失、经济资本、收益和成本进行系统的分析,发现RAROC模型的优越性能很好地解决目前我国商业银行风险管理存在的...  (本文共82页) 本文目录 | 阅读全文>>

辽宁师范大学
辽宁师范大学

RAROC模型在商业银行风险管理中的应用

当今社会,随着经济的快速发展,金融行业得到了前所未有的壮大机遇,但是与此同时其中也存在着许多隐患。金融行业的风险管理在近几年一直都是一个热门话题,风险管理的问题在银行业中体现的较为明显。由于银行业本身的性质决定了,它有着自有资本占比较低的弊端,因此银行业主要是利用客户存款,企业等其他借入资金来进行运营管理,现在个人和企业的贷款活动也日益增多,这些都属于金融风险业务。这样就使得商业银行在经营过程中承担着很大风险。虽然银行业者在不断开发新的金融产品,为客户提供新的金融服务,但是这样也不能完全规避风险。所以就需要一个较为成熟的银行风险管理技术来有效的改善这些问题。RAROC(Risk Adjusted Return on Capital)即风险调整后资本收益率,是上个世纪70年代美国信孚银行(Banker Trust)提出来的,它最早被应用于度量银行信贷资产组合的信用风险。商业银行经过30多年对RAROC模型的开发和应用,已经形成了一...  (本文共45页) 本文目录 | 阅读全文>>

苏州大学
苏州大学

基于RAROC模型的小企业贷款定价

随着中国市场经济的不断进步和发展,小企业在经济发展过程中往往能够产生非常强大的动力和市场,小企业在发展过程中遇到的融资问题已经非常的突出,并且受到了越来越多的专家和学者的关注,随着国家政策方针的引导,银行也在探索给予小型企业更多贷款服务的业务,怎样才能够科学安全有效的给予小企业投放贷款已经成为银行非常关注的一个问题。并且也成为金融机构发过程中急需面对和解决的问题。通过对于国外的一些放贷理论和定价理论的研究,并且查阅了相关文献综述后发现,当前的RAROC模型已经在金融领域得到了广泛的认可,并且已经被普遍的使用,模型本身就是一种科学的载体,在运用的过程中往往能够发挥非常大的作用,并且随着中国金融市场改革的不断深入,中国将逐步的加大对于RAROC相关模型的研究,这也是文章会选择这个主题进行讨论的重要原因。文章主要根据模型作为主要的量化模型,并且在过程中兼顾客户综合收益率等相关因素对于贷款定价的策略进行研究。中国的贷款定价方法源远流长,...  (本文共54页) 本文目录 | 阅读全文>>

《改革与战略》2008年12期
改革与战略

国有商业银行RAROC贷款定价模型及应用

RAROC(risk-adjusted return oncapital)即风险调整的资本回报率模型,是国际先进银行用于经营管理的核心技术手段之一。目前,RAROC已在国际先进银行中得到广泛运用,在其内部各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用。在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。在此立足于目前我国国有商业银行股份制改革的背景,提出RAROC贷款定价模型,为银行的实际经营活动提供指导。一、RAROC基本原理与贷款定价模型商业银行贷款定价是商业银行信贷业务中至关重要的环节,关系到商业银行资产质量和信贷盈利水平。目前以现代金融理论为基础的贷款定价方法得到了发展。如马科维茨(H.Markovitz)提出了资本资产定价模型(Capital AssetPricing Model,简称CAPM),在此基础上利用收益与系统风险的关系构造了贷款定价模型;又如Fis...  (本文共3页) 阅读全文>>

对外经济贸易大学
对外经济贸易大学

论银行的全面风险管理核心方法RAROC

全面风险管理核心方法风险调整后的资本收益率RAROC(Risk AdjustedReturn on Capital)系统是国际先进商业银行用于经营管理的核心方法。RAROC系统将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,并且考虑为可能的最大风险做出资本储备,直接对当期盈利进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个层面的业务决策、发展战略、绩效考核、目标设定等多方面的经营管理提供重要的、统一的标准依据。本文分析了商业银行风险管理的发展历程及全面风险管理兴起的缘由;对RAROC方法进行了系统的介绍和分析,介绍了风险资本CAR的计算方法及涉及RAROC方法的市场风险、操作风险、信用风险各自所需风险资本的计量方法。RAROC方法在商业银行的风险管理和资本分配上有关键的作用,本文分析了西方商业银行利用RAROC方法进行贷款定价、经济资本配置和绩效评价的应用情况。由于我国商业银行的风险管理还处于起步...  (本文共36页) 本文目录 | 阅读全文>>