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我国商业银行操作风险控制研究

本文以商业银行操作风险作为研究对象,因为与信用风险和市场风险相比,操作风险的研究刚刚起步,无论从理论研究还是实践管理上看都不成熟。本文先从国外商业银行操作风险控制入手,阐述了国际上对操作风险的几种界定和新巴塞尔协议下操作风险的量化方法,并对国外商业银行操作风险的分类及特征进行讲述,还介绍了巴塞尔协议下操作风险的控制方法、英国金融服务管理局(FSA)和美国商业银行对操作风险控制的实践以及对我国商业银行操作风险控制的启示;由此引出了我国商业银行操作风险的现状,包括我国商业银行操作风险认识上存在的误区、我国商业银行面临哪些操作风险和我国商业银行操作风险的特点;紧接着分析了目前我国商业银行操作风险控制存在问题及成因,我国商业银行操作风险控制存在的问题有:认识不到位;制度存在缺陷;管理方式失效;监督尚欠有力;操作风险管理的专业人才短缺;无自己的度量方式。而其中最主要的问题是制度存在缺陷、管理方式失效、监督尚欠有力。最后一章是加强我国商业银  (本文共83页) 本文目录 | 阅读全文>>

华东交通大学
华东交通大学

国有商业银行操作风险控制研究

2008年以风险控制严格而著称的法国兴业银行发生操作风险巨额损失,再次向银行业与监管当局敲响了重视操作风险的警钟。纵观国内银行业对操作风险的研究与实践仍然比较落后,而WTO已经要求我国银行业对外全面开放,这对我国银行业将提出更高的操作风险控制要求。国有银行在我国银行业有着重要的地位,对我国国民经济有着举足轻重的作用,因此对国有银行操作风险控制的研究在当今现实情况下有着重要的意义。本文紧紧围绕“国有银行操作风险控制”这一主题,从定性和定量两方面研究剖析,提出推进和完善国有银行操作风险控制的基本思路和对策。文章首先对国有银行操作风险控制的背景和意义、国内外研究现状和不足之处进行分析和评价,从而构筑国有银行操作风险控制的起点。其次梳理商业银行操作风险控制内容,包括操作风险内涵、操作风险分类、操作风险控制理论。在此基础上,用描述性统计实证方法分析国有银行操作风险与国内其他商业银行、国外银行操作风险不同,总结了国有银行操作风险控制存在的主...  (本文共77页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东大学
山东大学

基于平衡计分卡的商业银行操作风险控制研究

2004年6月巴塞尔委员会发布《巴塞尔新资本协议》,明确将操作风险列为继市场风险和信用风险之后的现代商业银行第三大风险,并纳入资本监管范畴。会计操作风险是商业银行操作风险的一种,随着国际国内形势的变化,尤其在中国,会计操作风险案件防控的形势更加严峻。本文将以平衡计分卡与商业银行会计操作风险控制的结合为主要研究对象,分析PF银行现有风险控制体系的现状,通过平衡计分卡与操作风险点的结合,以便识别和控制会计操作风险,对操作风险进行反馈和评估,从而提高风险防范能力。首先,对会计操作风险概念和流程进行梳理,在此基础上,分析了操作风险控制与内部控制的共同点以及平衡计分卡与内控的结合,从而提出了平衡计分卡与操作风险控制结合是可行的,然后从我国商业银行操作风险管理现状入手,分析了我国商业银行会计操作风险现状及成因,以求为下文寻找会计操作风险点提供依据。其次,以PF银行为案例对象,将平衡计分卡与会计操作风险控制结合起来,根据操作风险控制流程,按照...  (本文共70页) 本文目录 | 阅读全文>>

合肥工业大学
合肥工业大学

我国商业银行操作风险控制研究

金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。虽然此次美国金融海啸更加引发各国监管机构对市场风险和信用风险的重视,但是对处于金融产品创新初期的我国金融业来说,加强对操作风险的理论研究更具有现实意义。操作风险这个概念的提出有较长的历史,但将其与市场风险和信用风险并列为金融机构面临的三种主要风险则是最近几年的事情。巴塞尔新资本协议将操作风险作为风险管理的重点,将其纳入到最低资本监管要求。我国银行业对操作风险的关注则较晚,对操作风险控制研究还刚起步。我国银行业无论是在操作风险理论研究还是在操作风险控制实践上均存在很大缺陷,这已成为制约我国银行业操作风险控制研究的主要障碍。因此,有必要对商业银行操作风险进行深入研究。通过对商业银行操作风险的研究,有利于提高商业银行操作风险的防范能力,使商业银行经营管理实现安全性的目标。本文主要由四个部分组成:第一部分为商业银行操作风险的理论分析,主要对商业银行操作风险的特征进行分析;...  (本文共47页) 本文目录 | 阅读全文>>

西北农林科技大学
西北农林科技大学

中信银行河北分行操作风险及控制研究

操作风险控制是商业银行工作的重中之重,也是商业银行的生命线。近些年,随着我国商业银行的快速发展和分行数量的不断增多,素质参差不齐的银行职员和不成熟不规范的操作程序造成了我国商业银行的操作风险呈现出不断上升的趋势,对储户的经济权益和银行的信用造成了极大的负面影响。本研究以中信银行河北分行作为研究对象对我国商业银行的操作风险进行研究,分析中信银行河北分行操作风险控制的具体情况,发现中信银行河北分行在柜台业务、信用卡业务、信贷业务和审计业务中存在着操作风险问题。在研究中总结了中信银行河北分行在操作风险控制中的经验和教训,得出了中信银行河北分行发生操作风险的原因,主要包括:一是银行操作风险认识不足;二是银行操作风险监管机制不健全;三是银行操作风险控制方法落后;四是银行内部管理问题突出。在对分行操作风险测算的基础上,通过对中信银行河北分行的具体案例研究,结合我国商业银行操作风险的问题与原因,提出了控制中信银行河北分行操作风险的政策建议;一...  (本文共45页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东大学
山东大学

我国商业银行会计运营操作风险控制研究与实证分析

中国加入世界贸易组织(WTO)以来,我国商业银行面临着越来越大的竞争压力和挑战。为了应对这些挑战,各家银行都在努力地扩张业务规模、进行产品和服务的创新,这也使得我国商业银行的操作风险控制压力逐渐显现。特别是在基础的会计运营管理方面,由于人员体制、业务流程、技术手段等方面的制约,重大的操作风险损失事件屡屡发生,给商业银行带来了巨大的损失。巴塞尔委员会在《新巴塞尔资本协议》中,明确要求各商业银行将操作风险纳入风险管理框架,并为其设定资本要求。2005年中国银监会发布的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》中,明确提出了操作风险概念,并要求各商业银行加大对操作风险的防范和控制力度。本文运用现实案例,从会计运营管理的视角,剖析了商业银行操作风险的深层次原因,对我国商业银行,特别是股份制商业银行一级分行会计运营管理和操作风险控制具有积极的参考意义。本文从《新巴塞尔资本协议》中关于操作风险的规定出发,借鉴国外主流商业银行在会计运营操作风险控...  (本文共77页) 本文目录 | 阅读全文>>